Indicadores: Hurst Exponent
Usted utiliza " hurst =MathLog(iValue)/MathLog(inpHurstPeriod);" para calcular Hurst. ¿Importa si se utiliza MathLog o Log10 (que he visto que se utiliza para trazar gráficos R/S)?
Gracias.
La versión publicada en esta entrada es "por el libro" versión del algoritmo
Utilice esta versión : exponente de Hurst - versión optimizada en su lugar
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PD: ¿Qué marco de tiempo y configuración de prueba usaste con datos de 3 años para obtener el resultado en 3 segundos? Eso es (en cada modo de tick back test) altamente improbable, pero me gustaría saberlo. ¿O estaba utilizando el modo de precios abiertos solamente?
En cualquier caso, la nueva versión es más rápida ...
¡De lo contrario, no es posible obtener resultados en 3 segundos con everytick en cualquier sistema a menos que tenga un sistema extremadamente potente!
La versión publicada en esta entrada es la versión del algoritmo "de libro".
Utilice esta versión : exponente de Hurst - versión optimizada en su lugar
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PS: ¿Qué marco de tiempo y la configuración de prueba que utilizó con 3 años de datos para obtener el resultado en 3 segundos? Eso es (en cada modo de tick back test) altamente improbable, pero me gustaría saberlo. ¿O estaba usando el modo de precios abiertos solamente?
En cualquier caso, la nueva versión es más rápida ...
Muchas gracias por esta mejora, voy a probar la nueva versión.
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Acerca de mi backtest, he subido una imagen para mostrar cómo me setted.
Hola.
El Sr. Andrew Lo (1991) abogó por ajustar la desviación típica por el aumento esperado del rango debido a la autocorrelación de corto alcance en las series temporales. Se trata de la raíz cuadrada de
Š² = S² + 2Σ(j=1...q)[1-j/(q+1)]×C(j)
donde q es un desfase máximo en el que la autocorrelación de corto alcance podría ser sustancial y C(j) es la autocovarianza de la muestra en el desfase j. Utilizando este rango reescalado ajustado, concluye que las series temporales de rentabilidad de los mercados bursátiles no muestran indicios de memoria de largo alcance.
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Hurst Exponent:
El exponente de Hurst se considera como «índice de dependencia» o «índice de dependencia a largo». Él determina numéricamente la disposición relativa de las series temporales para una disminución fuerte en la dirección del valor medio, o para la concentración en una determinada dirección.
Autor: Mladen Rakic