Discusión sobre el artículo "MQL5 Wizard: Cómo enseñar a un Asesor Experto a abrir las órdenes pendientes de cualquier precio" - página 2

[Tafadzwa Nyamwanza]

hola vladimir,

Me gusta este artículo, ¿es posible escribir un EA que utiliza sólo las órdenes pendientes para abrir operaciones con el uso de otro indicador. por ejemplo, si el precio se mueve en una dirección por 5 que desencadena una compra o venta sin tener en cuenta.

[Vladimir Karputov]

Tafadzwa Nyamwanza :

hola vladimir,

Me gusta este artículo, ¿es posible escribir un EA que utiliza sólo las órdenes pendientes de abrir operaciones con el uso de otro indicador. por ejemplo, si el precio se mueve en una dirección por 5 que desencadena una compra o venta sin tener en cuenta.

¿Está seguro de que su pregunta se refiere a un artículo MQL5 Wizard: Cómo enseñar a un EA a abrir órdenes pendientes a cualquier precio?

[Ayanda Mhlauli]

Hola Vladimir.

Sé que este artículo es acerca de las órdenes pendientes, pero ¿cómo programar su EA para abrir una orden de mercado ?

[Vladimir Karputov]

Ayanda Mhlauli:
Hola Vladimir.

Sé que este artículo es acerca de las órdenes pendientes, pero ¿cómo programar su EA para abrir una orden de mercado ?

input double             Signal_PriceLevel         =0.0;         // Nivel de precio para ejecutar una operación

[vito hong]

¿No bastaría con llamar a PriceLevel() directamente dentro del generador de señales, por qué hay que pasar el puntero *signal al generador de señales?

[Dmitri Diall]

Hola @Vladimir Karputov -- ha sido un artículo muy instructivo, ¡gracias por ello!

Personalmente encuentro este framework OOP en MQL5 bastante interesante para la construcción de bots mediante la composición de objetos que representan expertos, señales, filtros, indicadores, gestores de riesgo, etc. -- enfoque muy elegante en mi opinión, ya que favorece la reutilización de código y la extensibilidad sin sacrificar aparentemente mucha potencia... sin embargo debido a su complejidad la curva de aprendizaje parece bastante empinada.

En cualquier caso, como estoy haciendo la transición a MQL5 exclusivamente y tengo buena experiencia en conceptos/lenguajes OOP, estoy realmente interesado en adaptarlo para mi propio uso en la creación de prototipos de nuevas ideas de trading y el desarrollo de sistemas de trading estudiando. He estado estudiando y jugando con el código de la biblioteca y me preguntaba acerca de su enfoque de mejores prácticas recomendadas para lo siguiente:

PREGUNTA: ¿Cómo integraría un filtro de tendencia para las señales recibidas en el experto?

La librería incluye la propiedad CExpertBase::m_trend_type pero desgraciadamente no se utiliza realmente en ninguna parte de los ejemplos proporcionados con la plataforma. Estoy dividido entre dos posibilidades de diseño... Añadir un objeto de filtrado de tendencias directamente en mi subclase de CExpert (ver fragmento de código más abajo), lo que podría ofrecer un mayor control en la toma de decisiones de trading a nivel del experto. Otra forma de resolverlo podría implicar juguetear con los filtros de mi objeto señal principal y de alguna manera calcular la tendencia y tomar una decisión dentro de mi subclase de CSignalExpert, por ejemplo, dentro de CSignalWithTrendFilter::Direction(). Aún no estoy muy seguro de cuáles son las ventajas y desventajas de un método frente al otro, y cuál me proporcionará más flexibilidad para los requisitos de mis futuros proyectos, es decir, más reutilización de código sin complicaciones y menos retoques de mis clases base.

class CExpertWithTrendFilter : public CExpert
{
protected:
   CExpertSignal    *m_trend;   // trabajar en paralelo con CExpert::m_signal para filtrar las señales que genera
// ...
   virtual bool      Processing(void);
   virtual bool      CheckOpen(void);
// ...
};

bool CExpertWithTrendFilter::Processing(void)
{
   CExpertBase::m_trend_type = (ENUM_TYPE_TREND) m_trend.Direction();   // determinar la tendencia actual a partir de un objeto especializado derivado de CExpertSignal
   
   m_signal.TrendType(m_trend_type);             // pasar tipo de tendencia/fuerza como entrada a m_signal, también subclase de CExpertSignal
   m_signal.SetDirection();                      // OPCIÓN #1 >>> calcular la dirección de la señal, posiblemente teniendo en cuenta la tendencia establecida anteriormente (o no)

// ...

   if(CheckOpen())                               // OPCIÓN #2 >>> alternativamente, el experto puede comprobar el tipo de tendencia/fuerza antes de abrir una posición larga o corta.
      return(true);

   retun(false);                                 // volver sin ninguna operación
}

bool CExpertWithTrendFilter::CheckOpen(void)
{
   if(m_trend_type > TYPE_TREND_FLAT && CheckOpenLong())    // sólo permite abrir en largo si la dirección del filtro de tendencia coincide
      return(true);
   if(m_trend_type < TYPE_TREND_FLAT && CheckOpenShort())   // sólo permite abrir en corto si la dirección del filtro de tendencia coincide
      return(true);

   return(false);                                // volver sin ninguna operación
}

Gracias de antemano por su ayuda y recomendaciones.

[Vladimir Karputov]

Cambié a mi motor de comercio hace mucho tiempo Un intento de desarrollar un constructor de EA - es más flexible.

[Dmitri Diall]

Vladimir Karputov #:
Cambié a mi motor de comercio hace mucho tiempo Un intento de desarrollar un constructor EA - es más flexible.

Vale, ya veo... estoy leyendo el artículo y echaré un vistazo al código adjunto... en cualquier caso, seguiría agradeciendo tu comentario/opinión sobre la pregunta anterior si no te importa. Muchas gracias.

[Vladimir Karputov]

Dima Diall # :

Vale, ya veo... estoy leyendo el artículo y echaré un vistazo al código adjunto... en cualquier caso, seguiría agradeciendo tu comentario/opinión sobre la pregunta anterior si no te importa. Muchas gracias.

CExpertSignal es el pasado. Sin comentarios.

[Dmitri Diall]

Vladimir Karputov #:

CExpertSignal es el pasado. Sin comentarios.

:-)