Discusión sobre el artículo "Análisis de los gráficos mediante métodos econométricos" - página 11

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¿No se supone que el modelo GARCH describe grupos de volatilidad en la serie temporal? Si es así, no hay mucho de un enfoque aquí para modelar los rendimientos de la serie temporal en USDJPY, sino más bien la volatilidad. Si es mejor, puede incluir cómo basar una estrategia de estos modelos econométricos.
 

Hi, thanks for your posts and valuable info.

I am compiling garchtest and garchtest_html5 and getting this error :


     stat1[i]=stat[lags[i]-1];    

'-' - Integer Expression Expected.


What is the problem ? Can you helpme to fixed it ?

Thanks in advance

 
AlbertoFX:

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I am compiling garchtest and garchtest_html5 and getting this error :


     stat1[i]=stat[lags[i]-1];    

'-' - Integer Expression Expected.


What is the problem ? Can you helpme to fixed it ?

Thanks in advance

Try to change this line in :

      stat1[i]=stat[(int)lags[i]-1];                //fill the alternate array for the specified lags
 
¡Bien! ¡¡Bien!! ¡¡Bien!!
 
¡Qué bien!
 
Perdona, ¿estimaste el coeficiente de autocorrelación antes de empezar este tipo de trabajo?
 

I can´t compile 

GarchTest

GarchTest_html

[Eliminado]  
MetaQuotes Software Corp.:

Se ha publicado un nuevo artículo An econometric approach to analysing graphs:

Autor: Dennis Kirichenko

Hay un error cuando intento compilar "garchtest.mq5".


'-' - expresión entera esperada garchtest.mq5 154 28


 
Ha sido un artículo decente. Me gustó mucho. Quiero predecir si una tendencia va a comenzar o no en un par de divisas en un marco de tiempo específico, digamos H1. Para ello, en primer lugar obtener los rendimientos dentro de un marco de tiempo de longitud, digamos, el pasado N "velas H1", y luego usar la prueba de Q. Si supera la prueba Q, entonces ajusto los parámetros de un modelo GARCH(1,1) a los rendimientos obtenidos de la ventana temporal elegida y, a continuación, calculo el valor esperado de la varianza prevista para la siguiente vela H1. Si está por encima de un umbral específico, entonces podemos esperar que se avecine una tendencia.

Pero, basándose en su experiencia, ¿cree que este método tiene una buena precisión en la práctica?
 
Hadi Hadizadeh:
Ha sido un artículo decente. Me gustó mucho. Quiero predecir si una tendencia va a comenzar o no en un par de divisas en un marco de tiempo específico, digamos H1. Para ello, en primer lugar obtener los rendimientos dentro de un marco de tiempo de longitud, digamos, el pasado N "velas H1", y luego usar la prueba de Q. Si supera la prueba Q, entonces ajusto los parámetros de un modelo GARCH(1,1) a los rendimientos obtenidos de la ventana temporal elegida y, a continuación, calculo el valor esperado de la varianza prevista para la siguiente vela H1. Si está por encima de un umbral específico, entonces podemos esperar que se avecine una tendencia.

Pero, basándose en su experiencia, ¿cree que este método tiene una buena precisión en la práctica?

Gracias por su opinión. El modelo no predice la tendencia ni el inicio plano. Más bien permite definir los límites de los rendimientos futuros. Y la segunda oportunidad - para simular los rendimientos futuros (precios) dentro de los límites validados .

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