Indicadores: Ping
Por favor, comparte las estadísticas del indicador en VPS con ping de red mínimo.
Tengo picos de hasta medio segundo en el indicador en la máquina local, a la que no voy.
No he monitoreado EAs durante mucho tiempo, pero diez milisegundos es común.
En general, una cucharada de alquitrán en un barril de MT5(MT4 no es mejor).
ZY Los que operan mediante órdenes pendientes (órdenes limitadas en bolsa, por ejemplo) se ven mucho menos afectados por esta enfermedad que los que operan a mercado (especialmente scalping).
Símbolo de bolsa Si-12.17 MetaQuotes-Demo
El desfase alcanzó los dos segundos con un ping de red < 0,1 segundos. Probablemente, esto se debe a la mezcla de flujos de cotizaciones y transacciones de forma retroactiva. Malo, en resumen.
Y por alguna razón, la del medio es muy pequeña.
que es el segundo que salió.
Y el promedio es muy pequeño por alguna razón
En realidad no es pequeña ~5 ms. Eso es una piedra para los que sufren de cero ping.
Aquí hay un estallido en un segundo.
En el contexto de tales estallidos, el promedio, por supuesto, imperceptible.
La historia de la cuestión es que hubo algunas confusiones cuando el comercio en MT4 ECN, donde mis propios límites afectan a la fijación de precios y la pila es visible. El historial de ticks no se puede ver en MT4, pero menos mal que existe MT5 con los mismos datos. Por eso estúpidamente grabé varias horas en vídeo el propio terminal con todos los stacks durante la operativa activa. Empecé a analizar el video, MT5+ZoomPrice y los resultados del script MQL4 sobre redacciones y peculiaridades de ejecución.
Como resultado, me di cuenta de que MT4 muestra algunas tonterías - o bien estos precios no estaban presentes en el historial (MT5+ZoomPrice y vasos en el vídeo), o estaban, pero algunos de ellos se perdieron, y algunos de ellos duraron mucho más tiempo que en el historial. Al final me di cuenta de que la propia MT4 se está ralentizando. En el histórico de MT5 todo era perfecto. Pero las dudas aparecieron, el indicador lo confirmó.
Ahora me doy cuenta de que no puedo confiar plenamente en la relevancia de los precios actuales en MT5. Las aplicaciones de terceros (vintage, grabadas en video), muestran los precios en tiempo real con mucha más precisión que MT4, y aparentemente MT5. Todavía no sé cómo comparar para confirmarlo, ya que no puedo extraer datos directamente de apuestas de terceros a través de MQL. Pero el resultado obtenido es suficiente para ver un problema realmente grave de lag de la plataforma. Y todas las afirmaciones sobre la alta velocidad simplemente se derrumban cuando se observa tal situación.
Sí, OrderSendAsync es rápido, pero antes de enviarlo, es necesario orientarse en los precios actuales, y se ralentizan.
Sí, OrderSendAsync es rápido, pero antes de enviarlo, tiene que orientarse a los precios actuales, y se ralentizan.
Tal vez tenga sentido eliminar todos los pares innecesarios de la visión general del mercado, aunque no creo que nada cambie significativamente
Recuerdo que un broker me lo recomendó :)))
Tal vez tenga sentido eliminar todos los pares innecesarios de la visión general del mercado, aunque no creo que nada cambie significativamente
Dejé sólo los pares negociados y 5000 barras por gráfico. Ahora podemos decir definitivamente que los Asesores Expertos basados en indicadores (estándar o iCustom) son lentos, porque el hecho de los picos de lag en los indicadores está comprobado. Por lo tanto, es aconsejable abandonar iCustom en favor de su construcción en un Asesor Experto a través de OOP.
Y, de hecho, inicialmente se dijo que los indicadores en los Asesores Expertos son un cuello de botella, porque todos los indicadores se ejecutan en un hilo, a diferencia de los Asesores Expertos. Los lags en los Expert Advisors requieren un estudio aparte. La función de obtener lags está en la descripción, así que no es difícil.
Para la autocomprobación hay una línea en el código (sin comentar):
Print(TickToString(Tick) + TOSTRING(Ping));Muestra el nuevo tick recibido y su ping. Tomemos un ejemplo de tal registro
2017.11.16 20:08:19.602 Ping (EURUSD,M1) time = 2017.11.16 20:07:58.215 bid = 1.17711 ask = 1.17714 last = 0.0 volume = 0 TICK_FLAG_ASK 2017.11.16 20:08:19.602 Ping (EURUSD,M1) Ping = 2.425000000000182 2017.11.16 20:08:23.142 Ping (EURUSD,M1) time = 2017.11.16 20:08:01.212 bid = 1.17712 ask = 1.17714 last = 0.0 volume = 0 TICK_FLAG_BID 2017.11.16 20:08:23.142 Ping (EURUSD,M1) Ping = 541.3899999999999 2017.11.16 20:08:23.603 Ping (EURUSD,M1) time = 2017.11.16 20:08:02.215 bid = 1.17711 ask = 1.17714 last = 0.0 volume = 0 TICK_FLAG_BID 2017.11.16 20:08:23.603 Ping (EURUSD,M1) Ping = 543.261
La columna de la hora del terminal, cuando el tick fue recibido, está marcada enamarillo (el terminal mismo escribe, no el indicador). Y en rojo la hora de un nuevo tick.
Puede ver que la diferencia entre los registros rojos vecinos difiere en ~540 ms en comparación con la diferencia entre los registros amarillos vecinos. Este es un ejemplo en vivo de los retrasos del terminal, cuando se ve el precio supuestamente real, pero no ha existido durante medio segundo.
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick, Ping))// && // (!IsIndicator || (Count++ > 1))) // SymbolInfoTick en indicadores requiere "calentamiento" en forma de varios primeros Calculate-events
inmediatamente después del arranque obtendrá este resultado
2017.11.17 12:00:55.879 Ping (EURUSD,M1) time = 2017.11.17 12:00:32.418 bid = 1.17925 ask = 1.17928 last = 0.0 volume = 0 TICK_FLAG_BID 2017.11.17 12:00:55.879 Ping (EURUSD,M1) Ping = 0.0 2017.11.17 12:00:56.399 Ping (EURUSD,M1) time = 2017.11.17 12:00:35.720 bid = 1.17923 ask = 1.17925 last = 0.0 volume = 0 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK 2017.11.17 12:00:56.399 Ping (EURUSD,M1) Ping = 2781.549
¡Casi tres segundos de "lag"! La razón es simple - al lanzar cualquier indicador, la primera llamada OnCalculate es forzada y se toma el tick antiguo. Esto es lo mismo que pulsar "Actualizar" en el gráfico.
No hay ningún error en este comportamiento de los indicadores, sólo tienes que ser consciente de lo que es la primera llamada OnCalculate. En los Asesores Expertos, no hay llamada forzada de OnTick, por lo que todo es inequívoco allí.
Me parece que no hay que excluir el retraso de cotización por el propio broker, esos notorios "filtros", y el historial ya se da sin filtrar
Pero nunca lo sabremos sin los comentarios de los desarrolladores o poseyendo la parte del servidor.
Por otro lado, puse 2 EAs en diferentes ventanas terminales del mismo símbolo, y comparé los valores a través de la RAM, las desviaciones también eran decentes, más de varios spreads en fuertes fluctuaciones. No se como interpretar tal fenómeno.
Me parece que no hay que excluir el retraso de cotización por el propio broker, esos "filtros" muy notorios, y el historial ya se da sin filtrar
Los símbolos de bolsa en MetaQuotes-Demo con un retraso de 15 minutos definitivamente no tienen ningún filtro.
Por otro lado, puse 2 EAs en diferentes ventanas terminales de un mismo símbolo, y comparé los valores a través de la RAM, las desviaciones también eran decentes, más de varios spreads en fuertes fluctuaciones. No se como interpretar tal fenómeno.
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y testeo de estrategias de trading
Es cierto que algunos brokers tienen cotizaciones retrasadas?
fxsaber, 2017.11.17 11:20 pm.
En MT4/5 hay que tener cuidado con el concepto de relevancia de precios.
Dos terminales en la misma máquina conectados a la misma cuenta estarán desincronizados en un rango bastante grande.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Ping:
El indicador muestra el retraso de cotizaciones en tiempo real dentro del propio terminal.
Autor: fxsaber