Discusión sobre el artículo "Filtrar Señales Basadas en Datos Estadísticos de Correlación de Precios"
Interesante artículo. Yo mismo una vez hice cálculos similares en mt4.
Pregunta al autor: usted hizo las pruebas fuera del período de estadísticas.
En su tabla corta los resultados están muy por delante de la tabla larga, lo que puede indicar que las estadísticas se recogieron en el período de tendencia.
Por lo tanto, sería bueno hacer un back-test, de lo contrario resultados tan impresionantes parecen un ajuste.
Interesante artículo. Yo mismo una vez hice cálculos similares en mt4.
Pregunta al autor: usted hizo las pruebas fuera del período de estadísticas.
En su tabla corta los resultados están muy por delante de la tabla larga, lo que puede indicar que las estadísticas se recogieron en el período de tendencia.
Por lo tanto, sería bueno hacer un back-test, de lo contrario resultados tan impresionantes parecen un ajuste.
El periodo de investigación estadística son los últimos 10 años. (si no, ¡qué clase de estadística es!).
Las pruebas se realizaron durante el último año en el par EUR/USD. Este tiempo resultó ser extremadamente rico en tendencias. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la cotización fue a la baja. Esto explica la superioridad de los cortos sobre los largos.
No se puede llegar lejos sin optimización. Por cierto, la llevé a cabo en el período comprendido entre el 01.01.2010 y el 31.12.2010. Los mercados cambian, los parámetros del sistema deben seguir estrictamente esta tendencia, de lo contrario se corre el riesgo de perder el depósito sin operar.
Aquí está una imagen de la prueba retrospectiva para la última década con los mismos parámetros:
Fue drenante hasta 2004. Luego pareció crecer durante seis años. Me gustaría hacer hincapié en que el Asesor Experto es un seguidor de tendencias, y el flat es tan destructivo para él como una tormenta lo es para un barco de pesca.
Y estoy interesado en ver esta idea en un salmonete (entonces como creo que algunos de los problemas de ajuste se han ido).
Por eso es buena idea hacer una prueba retrospectiva, pues de lo contrario unos resultados tan impresionantes parecen un ajuste.
Desgraciadamente, éste es exactamente el caso... optimizar por tiempo (horas, minutos, día de la semana) de entrada, en realidad no es mejor que para cualquier otro parámetro: al menos en OOS suele funcionar igual de mal)).
Filtros, filtros ... eh, no me gusta esta palabra. La cosa es así. Si tenemos un determinado TS, no importa, incluso si no es rentable (o rentable, "pero no mucho", de lo contrario ¿por qué necesitamos un filtro:)), y un determinado filtro, lo que da la mejora de los indicadores del sistema, significa una cosa en primer lugar - que podemos tirar nuestro viejo TS con tranquilidad y utilizar nuestro filtro maravilloso como un sistema de comercio (porque, a decir verdad, es él quien es responsable de la rentabilidad de las señales "filtrados":)). Muchas personas que "casi han terminado su sistema" y que "sólo necesitan recoger el filtro necesario de señales" ni siquiera piensan en el hecho de que dan vueltas en círculos, simplemente sustituyendo conceptos y autoengaño....
Así que aquí va. Un buen filtro no es peor que un buen ST, mmm....
alsu:
...significa en primer lugar una cosa - que podemos tirar nuestro viejo TS y utilizar nuestro maravilloso filtro como un sistema de comercio (porque, a decir verdad, es responsable de la rentabilidad de las señales "filtradas":)...).
alsu:
Entonces. Un buen filtro no es peor que un buen TS, mmm....
No es del todo la declaración correcta, en mi opinión.
...
Así que ahí lo tienes. Un buen filtro es tan bueno como un buen TC, yep.....
En realidad, no hay un solo filtro en el artículo, hay 5. Filtro del lunes, filtro del martes, etc.
Es que estos filtros se aplican de frente. Pero creo que el autor no se propuso desarrollar una estrategia, sino que sólo quería mostrar la importancia de los filtros.
De hecho, cada filtro puede esconder una estrategia diferente. El lunes trabaja en una TS, el martes en otra.
Otra característica positiva del filtrado es que con una reducción de 4 veces de las operaciones, el beneficio disminuye sólo un 25%.
No es un secreto que cada entrada en el mercado es un riesgo. Y la estrategia ganadora en monedas es no jugar en absoluto.
Y el hecho de que usted puede hacer mucho menos operaciones con casi el mismo beneficio es bueno, muy bueno.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Filtrar Señales Basadas en Datos Estadísticos de Correlación de Precios:
¿Hay alguna correlación entre el comportamiento de precios del pasado y sus tendencias futuras? ¿Por qué el precio repite hoy el caracter de su movimiento del día anterior? ¿Se pueden usar estadísticas para prdecir la dinámica de los precios? Hay una respuesta, y es afirmativa. Si tiene alguna duda de ello, este artículo es para usted. Le explicaré cómo crear un filtro funcional para un sistema de trading en MQL5, revelando un patrón interesante en cambios de precio.
Autor: Михаил Тарачков