Discusión sobre el artículo "Filtrar Señales Basadas en Datos Estadísticos de Correlación de Precios" - página 2
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Otra característica positiva del filtrado es que con una reducción de 4 veces de las operaciones, el beneficio disminuye sólo un 25%.
No es un secreto que cada entrada en el mercado es un riesgo. Y la estrategia ganadora en monedas es no jugar en absoluto.
Y el hecho de que usted puede hacer mucho menos operaciones con casi el mismo beneficio es bueno, muy bueno.
Si operas en varios símbolos, pero con señales suficientemente bien filtradas, puedes reducir el número de operaciones en cada símbolo individual para obtener un beneficio de un 25% más.
O como una opción, usted puede obtener el beneficio inicial, pero reducir el drawdown.
Y esto es definitivamente BUENO.
Por lo tanto, cuando aparece una nueva barra, el precio tiene la misma oportunidad de subir o bajar, y las barras anteriores no afectan a la actual en lo más mínimo. Idilio Crea un sistema de trading, establece un Take Profit superior al Stop Loss (es decir, lleva la matriz de expectativas a la zona positiva), y listo. Es sencillamente impresionante.
Sobre la cita: ¡¡¡No entendí nada de nada!!! ¿Qué era eso? ¿Poesía? :) Y donde están las matemáticas?
Y segundo: No importa la probabilidad de cierre de la dirección, si más probables pequeños beneficios menos probables perdedores gordos. Tu estadística depende más bien de los detalles de gestión de riesgo que se omiten en ella ;)
Demasiados pocos ejemplos para analizar en tu artículo. Se podría decir que el ejemplo que has puesto es un ajuste a la historia.
Por lo tanto, cuando aparece una nueva barra, el precio tiene las mismas oportunidades de subir o bajar, y las barras anteriores no afectan en lo más mínimo a la actual. Crea un sistema de trading, establece un Take Profit superior al Stop Loss (es decir, lleva la matriz de expectativas a la zona positiva), y listo. Es impresionante.
Autor, ¿has pensado alguna vez que un alce puede dispararse incluso en cada operación, a pesar de que el número de cierres al alza será igual al número de cierres a la baja. Así que, aunque se sepa que habrá tantos cierres al alza como cierres a la baja, la estrategia que has descrito no es adecuada.
Hola Тарачков,
gracias por su buen artículo,
corrígeme si me equivoco....
usted extrajo datos del pasado y ejecutar el experto filtrado en el mismo tiempo?(ambos en 2010)
si este es el caso con todo respeto creo que no tiene sentido este filtrado. Este tipo de filtrado no prueba nada porque obviamente hace que los resultados sean mejores....
Yo no soy un fan de mercado totalmente paseo aleatorio, pero creo que debería haber utilizado un período (por ejemplo 2005) para extraer los datos para el filtrado y ejecutar su experto filtrado para el próximo año (2006) y continuar hasta el último año y luego compararlo con el experto original para ver si hay alguna correlación entre el comportamiento de los precios en el pasado y sus tendencias futuras.
Es realmente un articel interesante, muy bueno.
Gracias por este escrito.
Gracias de nuevo !!!