Discusión sobre el artículo "La implementación del análisis automático de las Ondas de Elliott en MQL5" - página 2
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....Mañana publicaré una variante con optimización, analiza horas y cuatro horas en un par de minutos.
Hay dos gráficos en frente de usted. H1, y M5. Permítanme explicar. TF superior DEBE vincular cualquier movimiento en una estructura de onda general, es muy difícil, porque hay muchos escenarios y cuál de ellos elegirá el precio..... ¿quién sabe? Los modelos de onda listos se forman en los TF inferiores. En particular, los impulsos, como los modelos más comunes en Forex. (de 80 a 200 pips) ¿En qué TF es más fácil para el programa ver el comienzo y el final del impulso? Creo que se puede ver en los gráficos.
Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que la Teoría de las Ondas en este momento se divide fundamentalmente en dos ramas - clásica y moderna. La primera - en la forma Elliottiana estricta inalterada, la segunda, incluyendo la versión de Neely, las versiones de Wozny , así como Frost y Prechter , etc., etc., deben ser referidas a las ramas hijas.
... La versión de Neely parece bastante estructurada y, por tanto, adecuada para la programación. ¿Puedes decirme, es realmente así, o cuando se trabaja directamente "según Neely" hay un montón de situaciones (preguntas) que no tienen una resolución inequívoca?
Exactamente. No hay ningún sistema en el análisis de ondas, donde haya una respuesta clara, qué patrón de onda se forma (con raras excepciones) o qué es exactamente lo que se forma en la estructura general de la onda. El sistema de Neely no es una excepción.
El programa debe conocer todos los escenarios posibles del comportamiento del precio en este caso concreto y los niveles críticos donde unos escenarios son sustituidos por otros.
De otra forma. El programa debe "atrapar" las ondas "A" y "C", que en esencia son impulsos o NDT_KDT.
El programa debería conocer todos los escenarios posibles de comportamiento de los precios en este caso concreto y los niveles críticos en los que unos escenarios son sustituidos por otros.
De otra forma. El programa debería "pillar" las ondas "A" y "C", que, en su esencia, son impulsos o END_KDT.
¿Y por qué? imho, si el programa es capaz de construir ondas correctamente, la tarea humana se reduce sólo a determinar dónde está el precio ahora - al comienzo de una nueva tendencia o al final de la anterior.
Me gustaría saber en qué medida este código encuentra correctamente las ondas de impulso, si es correcto, entonces este código es una gran ayuda para el desarrollo de estrategias de tendencia.
... ... en mi opinión, si el programa sabe construir ondas correctamente, entonces la tarea humana se reduce únicamente a determinar dónde se encuentra el precio ahora: al principio de una nueva tendencia o al final de la anterior.
Mi pregunta original implicaba una negociación totalmente automática. Y, por lo que entendí, MILLL respondió teniendo en cuenta este aspecto.
El programa debe conocer todos los escenarios posibles de comportamiento de los precios, en este caso concreto, y los niveles críticos en los que unos escenarios son sustituidos por otros.
Se publica el nuevo artículo La implementación del análisis automático de las ondas de Elliot en MQL5:
Autor: Roman Martynyuk
¡genial!
Al describir el modelo de onda "CLINE", no has tenido en cuenta una circunstancia muy importante: que la 5ª onda siempre se utiliza para la parte superior de la 3ª onda.
.
Hay tres tipos de impulsos. Clásicos de 5 ondas, triángulos diagonales finales e iniciales. Y si se permiten truncamientos en los dos primeros, ¿por qué no iban a aparecer también en las cuñas? Sobre todo porque las propiedades de las diagonales iniciales y finales son cada vez más parecidas. Algunos autores ya permiten triples en la cuña, y cincos en las ondas actuantes de la diagonal, lo que confirman numerosos ejemplos del mercado.
Quizás, la última propiedad, por la que se distinguían hasta hace poco los dos tipos de diagonales, era la posibilidad o imposibilidad de truncamiento en el modelo. Sin embargo, el mercado ha generado ejemplos convincentes de truncamiento en la cuña incluso hace unos años.
"Según la fractalidad de las ondas, los análisis se hacen "de arriba abajo", de las ondas más grandes a las más pequeñas"
No sé a qué fractalidad te refieres exactamente, pero estoy completamente en desacuerdo. En la Teoría de las Ondas de Elliott, para determinar correctamente el lugar de una onda en la estructura general de ondas del mercado, el marco temporal más pequeño tiene preferencia sobre el más grande, y sólo de esta manera, no de otra. Cuando se marca manualmente ir de mayor a menor para ahorrar esfuerzo y tiempo, pero si hay dificultades con la identificación de la onda todos los matices se aclaran en un marco de tiempo más pequeño. Y si vas a confiar este asunto rutinario y muy subjetivo al ordenador, el algoritmo del programa debería construirse de menor a mayor, no al revés; si estás programando en base a los trabajos de Neely, deberías haberlo entendido hace tiempo, otra cuestión es si hay dificultades con la implementación de dicho algoritmo.
La cuestión es cómo utilizarlo para obtener objetivos de take profit y stop loss.