Discusión sobre el artículo "Cómo reducir los riesgos del tráder"

MetaQuotes 2018.01.19 08:04

Artículo publicado Cómo reducir los riesgos del tráder:

El comercio en los mercados financieros se relaciona con una serie de riesgos que deben ser tenidos en cuenta en los algoritmos de los sistemas comerciales. La reducción de dichos riesgos es una tarea vital a la hora de obtener beneficios en el trading.

Esencia del problema

La velocidad de desplome de los precios se encuentra más allá de la reacción adecuada de los participantes del mercado.
En los análisis modernos no existe ningún mecanismo para la identificación de las estructuras dinámicas inherentes a la caída rápida de los precios.
Si hay una posición abierta, los participantes del mercado están completamente expuestos ante un colapso de los precios. En una etapa temprana, detectar un desplome es problemático, y reaccionar al mismo es imposible, debido a que el pico principal ya ha pasado el movimiento, o bien porque el mercado está bloqueado debido a que ha cundido el pánico en la cadena de intermediarios y bancos.

El resultado es una enorme pérdida para los comerciantes. Por ejemplo, el 6 de mayo 2010 el Dow Jones cayó 1000 puntos en solo 6 minutos, mientras que, de acuerdo con las estimaciones de los expertos, el mercado perdió un billón de dólares.

Aquí tenemos un ejemplo más reciente (fig. 6), la salida de Reino Unido de la UE, que provocó un hundimiento de 560 puntos de GBPUSD el 24 de junio de 2016. 473 puntos de ellos se perdieron en solo un minuto:

GBPUSD 24/06/2014

Fig. 6. Desplome del precio de GBPUSD el 24 de junio de 2016.

Autor: Aleksandr Masterskikh

Sergey Pavlov 2017.12.21 12:41 #1

Interesante artículo, aunque no exento de afirmaciones controvertidas (por ejemplo, sobre los pedidos pendientes), pero lo que más me llamó la atención fueron las enormes afirmaciones "si".

Sergey Vradiy 2017.12.21 13:39 #2

Es absolutamente imposible responder a la pregunta: ¿una salida brusca del precio del rango está asociada a una nueva tendencia o a un "cisne negro"? El precio puede salir durante unas cifras y volver inmediatamente o salir y no volver nunca más. Es imposible detectarlo por medios técnicos. Por lo tanto, en lugar de meterse en todo tipo de problemas, es más razonable partir del límite de pérdidas diario para fijar un stop-loss.

[¡AVISO CERRADO!] Cualquier pregunta ¿Por qué el comercio ¡Interesante! Resulta que SL

[Eliminado] 2017.12.21 14:17 #3

eliminados todos los riesgos quedan 3 tratos :))))

Denis Kirichenko 2017.12.21 22:06 #4

El autor aborda con acierto un tema importante. En mi opinión, lo que falta al principio es una definición de "riesgo". Existen diversas variantes. Y, por regla general, están relacionadas con la cara negativa (con pérdidas) de la moneda. Aunque en la literatura sobre matemáticas financieras también existe una definición de este tipo: "riesgo es cualquier desviación del resultado financiero respecto al valor esperado o medio". Es decir, hace hincapié no sólo en la posibilidad de perder, sino también en la de ganar.

De la práctica a T3 Aprendizaje automático en el

Denis Kirichenko 2017.12.21 22:23 #5

Este estilo de programación no está aprobado.

    MA4_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA4_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA4_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA5_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA8_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);

    MA8_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA8_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA8_3p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,3);
    MA5_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA5_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA5_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA13_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA13_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA13_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);  
    MA60_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA60_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA60_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA24_cur_h1 = iMA(NULL,PERIOD_H1,24,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);