Discusión sobre el artículo "Modelo de Regresión Universal para la Predicción de Precio de Mercado" - página 2
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k es el tamaño de la muestra que cada investigador elige para sí mismo y no entiendo la pregunta t>k ¿estoy limitando k? tome la cantidad que quiera.
¿Es k el tamaño de la muestra de los valores reales de los precios? ¿O es otra cosa?
Me lo parece por tus explicaciones de la forma final de la ecuación de regresión. Esto es lo que escribes:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk es la suma de los valores de los precios reales;
¿Por qué estoy obligado a publicar exel? Si te refieres a mi oferta en el foro sobre la búsqueda de desarrolladores para traducir exel a mql4 para MT4, entonces se refería a que la conversación posterior iría a un nivel confidencial, y esta oferta sigue en vigor, especialmente hice una declaración conocida por ti hoy a las 9.00 hora de Moscú.
Yusuf,
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:
D(t) + H(t) + P(t) = D0 (4)
Yusuf, los sumandos primero y tercero de esta ecuación tienen la dimensión del precio, pero el segundo sumando tiene la dimensión de la tasa de variación del precio: aunque has definido con palabras que H sólo es numéricamente igual a V, no has añadido la multiplicación por la unidad de tiempo en la fórmula correspondiente (que, como sabemos, puede ser arbitraria). De ahí el error lógico (¡y matemático!): la unidad de tiempo subrayada viola la dimensionalidad de la ecuación (4) y hace que carezca de sentido.
En realidad, tiene toda la pinta de que acabas de coger unas funciones que dan en suma cierto "equilibrio material" por el método de atizar no del todo científico, y luego te dedicas al autoengaño ordinario. No veo ni un solo argumento a favor de la elección de uno u otro tipo de dependencias P(t), V(t) en el artículo, mientras que esencialmente basas todo tu razonamiento en el cumplimiento de estas dependencias.
Donde P(0)corr y Dcorr contienen información sobre la suma de los valores reales de los precios y la dirección de la tendencia de los datos reales para t = 0,1,2,......k;
¿Supone su fórmula una previsión para t > k?
¿Supongo que no ha comparado de ningún modo su previsión de regresión con la previsión de regresión lineal para t > k?
1. Mira las ecuaciones (15) y (6), encuentra la respuesta a tu primera pregunta, de nuevo no lo entiendes, consulta.
2. Asume para todo t hasta el infinito
3. Por qué. Las regularidades del precio de mercado ni siquiera huelen a linealidad
Según la leyenda del gráfico anterior, P1 es una curva suave de color azul oscuro. ¿Está en algún lugar del recuento 38 que muestra la predicción?
1. Hasta el punto 38 el robot se dedica al análisis de los hechos y a su aproximación mediante las fórmulas (11)-(14), y después empieza a evaluar la situación, a formular veredictos sobre su comportamiento posterior en el mercado y a determinar la estrategia de trading mediante las fórmulas (15)-(19), por cierto, esto lo hace a partir del tercer punto de forma continua, a medida que llega información del mercado, incluso en forma de ticks, consigue hacer todo esto antes del siguiente tick, por muy cortos o largos que fueran. Con dos puntos - el robot está ciego e indefenso, pero no perjudica a su maestro, ni siquiera analiza el mercado, el robot y todo el proceso de trading se dispara a partir del tercer punto o tick, como se quiera, y a partir del cuarto punto está preparado para lanzar una avalancha de órdenes en la dirección necesaria, si la situación del mercado y la condición de justificar el spread en la multiplicidad que le marque el maestro se lo permite
2. Esta línea aparentemente tranquila de momento, de valoración-pronóstico, a la que usted apunta, es un vestigio del momento en que el robot con toda su fantástica potencia se derrumba con una avalancha de órdenes de venta y gana tranquilamente sin ver ningún temor en el futuro previsible, pero en cualquier momento, que él mismo determina, cierra inmediatamente todas las órdenes, en ese momento la anterior curva tranquila adquiere un aspecto terrible, se bifurca, por el lado izquierdo se convierte como en una cola de una avalancha de órdenes.similar a la cola de una golondrina, por la derecha a los railes, indicando los ticks de los futuros posibles valores maximos y minimos de amplitud de los precios con un palo lanzado a traves de los railes, indicando un posible momento de cambio de tendencia y moviendolo constantemente a lo largo de los railes de los ticks de los precios indicando los cambios en el momento de cambio de tendencia segun las formulas (11)-(19), como preguntaban ayer los participantes del foro durante las pruebas del robot para crear un experto para mt4 sobre el programa realizado en exel, incluso uno de los participantes: este terrible tipo de curva que usted llama previsión, sin sentido, y pospuse para más adelante el anuncio de tal situación.
k es el tamaño de la muestra de valores de precios reales? ¿O es otra cosa?
Me lo parece por tus explicaciones de la forma final de la ecuación de regresión. Esto es lo que escribes:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk es la suma de los valores reales de los precios;
Yusuf,
¿Por qué es proporcional al tiempo? Si utilizamos el sentido común, es más bien inversamente proporcional: el precio debido a alguna influencia cambia más lentamente cuanto más nos alejamos en el tiempo de dicha influencia. Aunque, en general, no se demuestra hasta qué punto la dependencia temporal de V(t) ya se tiene en cuenta en D(t). Así que me veo obligado a considerar tu afirmación infundada y, además, con toda probabilidad incorrecta.En la lista de bibliografía utilizada no hay nada en absoluto sobre el tema de los transitorios. En relación con esta pregunta al autor - ¿hasta qué punto está familiarizado con la teoría de los transitorios? Parece que hay un proceso de nuevo descubrimiento (o nuevo desarrollo) de la teoría de los transitorios, pero ha sido descubierta y elaborada hace mucho tiempo. La pregunta sigue siendo: ¿qué hacer con esta teoría, o qué se puede sacar de ella? La imagen del proceso transitorio es una suma de exponenciales, y la imagen exacta depende de los parámetros del medio y de la magnitud del impulso que influye. Desconocemos las características del medio, desconocemos la fuerza del impulso y el momento de su ocurrencia. En esencia, el problema se reduce a la regresión exponencial (o más bien a la regresión logarítmica). Pero, ¿a partir de dónde y hacia dónde aproximar, y a partir de dónde y hacia dónde extrapolar?
Yusuf, los sumandos primero y tercero de esta ecuación tienen la dimensión del precio, pero el segundo sumando tiene la dimensión de la tasa de variación del precio: aunque has definido con palabras que H sólo es numéricamente igual a V, no has añadido la multiplicación por la unidad de tiempo en la fórmula correspondiente (que, como sabemos, puede ser arbitraria). De ahí el error lógico (¡y matemático!): la unidad de tiempo suscrita viola la dimensionalidad de la ecuación (4) y hace que carezca de sentido.
En realidad, tiene toda la pinta de que acabas de coger unas funciones que dan en suma cierto "equilibrio material" por el método de atizar no del todo científico, y luego te dedicas al autoengaño ordinario. No veo ni un solo argumento a favor de elegir uno u otro tipo de dependencias P(t), V(t) en el artículo, mientras que esencialmente basas todo tu razonamiento en el cumplimiento de estas dependencias.
Buena pregunta correcta con una auto-respuesta apresuradamente errónea, en mi opinión
1.Según mi recién propuesta visión de los procesos dinámicos transitorios, la filosofía del proceso, dividí todo el ciclo desde el momento de la desestabilización de los precios hasta su finalización en tres periodos: futuro (L), presente (M) y pasado. Resulta que en este proceso la función unitaria integral (L) es la primordial, como se desprende de (1) y (6). ¿Cómo tiene lugar su formación y por qué el mercado se rige por el futuro? ¿Cómo entender este hecho? Parece haber una contradicción con nuestras ideas sobre las causas de la desestabilización del mercado, parece estar relacionado con el pasado. Decidí entender esta incoherencia de la siguiente manera: antes de la desestabilización de los precios, primero se acumulan las tensiones, el mercado intenta estabilizar el mercado por la ley de la oferta y la demanda, pero las tensiones residuales infelices se acumulan en una función unitaria (L) para golpear el mercado en un momento determinado ,tomado por nosotros como t=0 con la primera porción estabilizadora, desde el punto de vista del mercado, (y desde nuestro punto de vista - desestabilizadora), incrementando el precio en una cantidad proporcional a la función no unitaria (M1), teniendo el máximo valor posible 1/e = 0,3678... La siguiente porción (L) empuja hacia el pasado a la primera porción (L), que era numéricamente igual a (M1), que se suman gradualmente en el pasado (es decir, todas las porciones (M) empujan hacia atrás) para formar una función (S) unitaria (porque todas las (L) unitarias acaban pasando al pasado a través de las (M) presentes) integral (porque todas las (M) procedentes del presente se suman), que acabará absorbiendo todas las (L) a través de las (M). El nuevo precio está totalmente formado en el mercado, se elimina la tensión, desde el punto de vista del mercado y éste debería aparentemente calmarse. Matemáticamente este proceso se muestra mediante dos fórmulas sin números entre las fórmulas (8) y (9). la continuación de la respuesta seguirá más adelante.
2. Ahora la pregunta formulada por el participante sobre la "no conformidad de las dimensiones" ha sido resuelta por sí misma: En efecto, vemos que las funciones L y S no necesitan tener ninguna dimensionalidad, ya que son integrales y unitarias y/o nulas en las correspondientes condiciones de contorno opuestas, así que, por lo tantolas funciones D(t) y P(t) tienen su dimensión de precios heredada de D0 según las relaciones anteriores, y con la función H(t) es un poco más complicado, ya que sus dos componentes, tanto la función diferencial M como D0tienen dimensiones, dando por producto la dimensión precio dividida por el tiempo, y debería entrar en el tándem de funciones D(t) y P(t) exactamente con tal dimensión para formar D0 en suma, pero sólo tiene una posibilidad de realizarlo - "ocultar" temporalmente su segunda dimensión "tiempo" y mostrar numéricamente su valor con la dimensión "precio", por lo tanto en el artículo tuve que limitarme a una afirmación seca de este hecho, que usted ha tomado por incoherente. Esta metamorfosis es más fácil de explicar con un simple ejemplo: imaginemos que el precio de la moneda en unos días debe aumentar en D0=10 rublos. Digamos que el primer día el precio aumentó en 1 rublo, entonces el balance queda así: D(t)+H(t) +S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 Al día siguiente el precio aumentó en 3 rublos: D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0. En principio, sería posible escribir D(t)rublo + H(t)rublo/1tiempo*1tiempo +P(t)rublo=B0 rublo, donde se respetan las dimensiones, pero yo pedpochlal escribir como está escrito, que es lo mismo.