Discusión sobre el artículo "Evaluación del riesgo en la secuencia de transacciones con un activo. Continuación"
Hay un fallo de diseño (no hay parte resaltada en un código MQL).
Me gustaría un ejemplo práctico basado en fórmulas, con demostración del beneficio de la evaluación de riesgos.
Hay un defecto de diseño (no hay parte de resaltado en un código MQL).
Usted tiene razón. Yo no sabía que después de editar el código de resaltado no se establece automáticamente.
Me gustaría presentar un ejemplo práctico basado en fórmulas, que demuestre el beneficio de la evaluación del riesgo.
El riesgo (tal como se define al principio de la parte anterior del artículo) se convierte simplemente en volumen de operaciones. Son directamente proporcionales. Si el riesgo óptimo calculado por nosotros es igual a ropt y si perdemos una parte del capital r0 cuando el stop-loss se activa con precisión, entonces el volumen óptimo será igual aropt/r0lotes .
Además, obtenemos una estimación de nmin para número de operaciones de la serie, necesaria para analizar el sistema.
Respuesta ampliada a la pregunta sobre la aplicación de la teoría del riesgo:
He publicado en el Mercado un script Volume Optimizer, que utiliza esta teoría. Se determina el volumen óptimo de comercio basado en la historia de las operaciones.
Respuesta ampliada a la pregunta sobre la aplicación de la teoría del riesgo:
He publicado en el Mercado un script Volume Optimizer, que utiliza esta teoría. Determina el volumen óptimo de operaciones basándose en el historial de operaciones.
Se le hizo una pregunta específica, aunque sonaba como un deseo:
Me gustaría un ejemplo práctico basado en fórmulas, con una demostración del beneficio de la evaluación del riesgo.
¿Dónde está la comparación entre el trading habitual y el trading con su método? ¿Cuál es la ventaja de su método?
Si no hay ninguna ventaja, debería escribirlo:
Todo lo que he estado haciendo es basura, no lo hagas.
O muestre, visualmente, la ventaja de su método.Se le hizo una pregunta concreta, aunque sonó como un deseo:
¿Dónde está la comparación entre el trading convencional y el trading con su método? ¿Cuál es la ventaja de su método?
Si no hay ninguna ventaja, debería escribirlo:
Todo lo que he estado haciendo es basura, no lo hagas.
O muestre, visualmente, la ventaja de su método.Si Stanislav Korotky hubiera considerado insuficiente mi respuesta, la habría comunicado aquí en los últimos 10 meses y sin tu ayuda.
Si quieres respuestas significativas a tus preguntas, formúlalas sin groserías ni exigencias irrazonables.
Si Stanislav Korotky hubiera considerado insuficiente mi respuesta, la habría denunciado aquí en los últimos 10 meses y sin tu ayuda.
He dicho "me gustaría" ;-) - Sólo expresaba un deseo. Deseo muchas cosas - soy consciente de que no significa nada.
Creo que una comparación de operaciones con y sin el método, por así decirlo, una al lado de la otra, sería más ilustrativa y convincente.
Desgraciadamente, la página web y el foro de MQ dejan mucho que desear (así como muchas otras cosas ;-), así que hace 10 meses que no sigo la "continuación del banquete".
He dicho "ojalá" ;-) - Sólo era una sugerencia. Me gustaría un montón de cosas - me doy cuenta de que no significa nada.
Creo que una comparación de las operaciones con y sin el uso del método - por así decirlo lado a lado - sería más ilustrativo y convincente.
Desgraciadamente, la web y el foro de MQ dejan mucho que desear (así como muchas otras cosas ;-), así que no seguí la "continuación del banquete" hace 10 meses.
Tu post, en parte, parece una excusa para la mala educación de este compañero. No está claro por qué es necesario. Tal vez simplemente no te importa la grosería dirigida en una dirección que no sea la tuya. Entonces esta es una posición completamente equivocada. La grosería tiene una propiedad de expansión ilimitada como un gas y si no se limita en el tiempo, tarde o temprano se volverá contra ti.
No obstante, la cuestión planteada por usted y su grosero socio astrológico, sin duda, tiene sentido. En el próximo post me expresaré sobre este tema.
Tu post, en parte, parece una excusa para la grosería de este compañero. No está claro por qué es necesario. Tal vez simplemente no le importa la grosería dirigida no en su dirección. Entonces esta es una posición completamente equivocada. La grosería tiene una propiedad de expansión ilimitada como el gas y si no se limita en el tiempo, tarde o temprano se volverá contra ti.
Sin embargo, la cuestión planteada por usted y su socio astrológico grosero, sin duda, tiene sentido. En el próximo post hablaré del tema.
No estaba excusando a nadie. Escribí sobre el tema. Respondí sólo a usted. Sin groserías permitidas. Incluso puse una carita sonriente. Y lo de tu percepción es un tema aparte. Se desvía un poco del tema y da un enfoque no muy constructivo, así que dejo de participar en esta "discusión".
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Artículo publicado Evaluación del riesgo en la secuencia de transacciones con un activo. Continuación:
Este artículo desarrolla las ideas propuestas en la parte anterior y continua su análisis. Aquí se describen las cuestiones de la distribución de los beneficios, la modelación y el estudio de las regularidades estadísticas.
Vamos a considerer el modelo del paseo aleatorio simétrico con el tiempo discreto. Que las brechas grandes sean raras en él (como en los precios reales), y en los intervalos entre ellas, esté cerca del paseo con el tiempo continuo (proceso de Wiener). Introducimos las designaciones: g es el tamaño de la brecha, m es el avance máximo en dirección de la brecha hasta su cierre. Entonces, la variable aleatoria x=m/g va a tener la función de la distribució próxima a la función P(x) es tal que P(x)=1-1/x, si x≥1 y P(x)=0, si x<1. Es la imagen para mostrar la variables introducidas:
Autor: Aleksey Nikolayev