Discusión sobre el artículo "Comparación de diferentes tipos de media móvil en el comercio"
Описание торговой стратегии
Para probar el indicador se eligió una estrategia sencilla con condiciones obvias de entrada y salida del mercado.
Condiciones de entrada en el mercado.
- Señal preliminar de compra: la línea del indicador cruza el cuerpo de una vela "alcista". Además, si la diferencia entre los valores actual y anterior del indicador es mayor que el parámetro especificado Factor de crecimiento (el indicador está creciendo), abrimos una operación de compra.
- Señal preliminar de venta: la línea del indicador cruza el cuerpo de una vela "bajista". Además, si la diferencia entre los valores anteriores y actuales del indicador es mayor que el parámetro especificado Factor de crecimiento (el indicador está cayendo), abrimos una operación para vender.
Condiciones de salida del mercado:
- al alcanzarse los niveles TakeProfit o StopLoss;
- si se abre una operación de Compra y la línea del indicador cruza el cuerpo de una vela bajista;
- si se abre una operación de Venta y la línea del indicador cruza el cuerpo de una vela "alcista".
TS cuestionable para las conclusiones extraídas en el artículo.
El artículo dice "Las pruebas se realizaron durante el periodo comprendido entre el 01.01.2016 y el 09.09.2017".
¿Y para qué periodo se realizó la optimización? Los resultados son demasiado buenos para muvingas.
La optimización se realizó para el período 01.01.2016 a 09.09.2017. No sobreestimé los resultados, no tiene sentido, no es como si estuviera vendiendo un robot de comercio en muwings.
Gran )))) Primero en este periodo hacemos ajuste de parámetros, y luego probamos en el mismo periodo )) Trate de hacer la optimización hacia adelante y la prueba, usted se sorprenderá desagradablemente.
Las medias móviles son probablemente una buena forma de analizar los transitorios naturales (por ejemplo, los cambios estacionales de temperatura).
¿Cómo puede una barra, cuyo valor es la media de las últimas barras, mostrar adónde irá el precio?
La exactitud es del tipo - subió, así que seguirá subiendo.
Genial )))) Primero hacemos el ajuste de parámetros en este periodo, y luego probamos con él )) Intenta hacer la optimización y las pruebas hacia delante, te llevarás una desagradable sorpresa.
Sí, tienes razón. Una optimización retrospectiva y unas pruebas prospectivas serían más realistas. Hice tal optimización y pruebas para EURUSD para TEMA, NRMA y DEMA (dieron los mejores resultados en el artículo).
Back-optimización. Período 01.01.2016-04.11.2016 (la mitad del intervalo de tiempo en el que probé antes).
Pruebas hacia delante. Periodo 05.11.2016-09.09.2017.
Los resultados se resumen en la tabla:
| Nombre del indicador | Valores de los parámetros optimizados | Beneficio neto (optimización) | Beneficio neto (pruebas) | Factor de recuperación (optimización) | Factor de recuperación (pruebas) | Rentabilidad (optimización) | Rentabilidad (pruebas) | Ratio de Sharpe (optimización) | Ratio de Sharpe (pruebas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMA | Periodo - 44, Factor de crecimiento - 0,0002 | 829.62 | 1072.76 | 2.39 | 3.93 | 1.32 | 1.41 | 0.1 | 0.13 |
| NRMA | Período - 10, Factor de crecimiento - 0,0001 | 772.78 | 415.26 | 1.49 | 0.89 | 1.26 | 1.15 | 0.09 | 0.05 |
| DEMA | Periodo - 49, Factor de crecimiento - 0,0002 | 541.22 | 575.92 | 1.21 | 1.68 | 1.24 | 1.31 | 0.09 | 0.10 |
En el caso de NRMA, las pruebas resultaron peores que en el artículo. TEMA y DEMA mostraron buenos resultados.
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Artículo publicado Comparación de diferentes tipos de media móvil en el comercio:
Se han analizado 7 tipos de medias móviles (MA), asimismo, se ha desarrollado una estrategia comercial para trabajar con ellas. Se ha realizado la simulación y la comparación de diferentes MA en una estrategia comercial, dando una característica comparativa de la efectividad del uso de las diferentes MA.
Vamos a analizar la representación de las diferentes variantes de Moving Average en el gráfico de precio. En la figura 1 se muestran las variantes del indicador Moving Average con un periodo 12, calculado según los precios Close.
Fig. 1 Variantes del indicador Moving Average
Autor: Aleksey Zinovik