Discusión sobre el artículo "Arbitraje triangular" - página 3
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Este es el momento actual. Hagamos los cálculos: Comprar eurobucks 1 lote y vender los otros dos pares.
Compra y venta debe ser el mismo. Creo que este punto no es controvertido, es decir, EURUSD 1 lote COMPRAR y EURGBP 1 lote VENDER. En la salida no tenemos euro. queda ajustar USD y GBP.
Miremos EURGBP - vendimos 100000€ y compramos 90204 libras, y es de ellas de las que tenemos que deshacernos ahora, es decir vendemos 0.90 GBPUSD. Como escribí antes, el volumen del tercer par es la cotización del segundo par. Pero funciona si los triángulos se hacen según la regla como está escrito en el artículo. No importa cómo los hacemos, el resultado seguirá siendo el mismo, sólo esta disposición nos permite eliminar cálculos innecesarios.
Como resultado, todavía tenemos una posición dirigida por 204 libras - no podemos deshacernos de él, o tenemos que aumentar los volúmenes de negociación.
¿Qué otras variantes de cálculo de volúmenes en un triángulo puede ser?
No funciona. Si hacemos lo contrario, entonces cerraríamos en el plus, pero necesitamos determinar correctamente la dirección de compra/venta.
Si no se cierra rápido, entonces perderemos swaps, y nunca cerraremos en el plus.
Comprobado en el historial
Es una idea equivocada. Se puede hablar de eficiencia en diferentes mercados, sí, pero decir que no existe es un concepto erróneo.Esta es la única afirmación correcta, no debe confundir el arbitraje triangular con el comercio de pares. El arbitraje triangular no existe en el sentido que has afirmado, se ha mascado una y otra vez. No hay ninguna razón para que el tipo cruzado vaya por detrás o por delante del sintético, son absolutamente idénticos en todo momento. Incluso en teoría es imposible imaginar una situación en la que difieran.
No funciona. Si hacemos lo contrario, entonces cerraríamos en el plus, pero necesitamos determinar correctamente la dirección de compra/venta.
Si no se cierra rápidamente, entonces perderemos swaps, y nunca cerraremos en el plus.
Lo he comprobado en el historial
No es cuestión de dirección, está claro que la situación presentada no da beneficio, la cuestión está en el cálculo de volúmenes.
Y por cierto, si hiciéramos lo contrario seguiría siendo un menos.
p.d. para ser honesto estoy sorprendido por los comentarios, pensé que todo el mundo sabe todo acerca de los triángulos y no habrá preguntas, y aquí estamos masticando sobre tales puntos alfabéticos..... Probablemente voy a escribir un artículo sobre cómo el comercio en el MACD y el cruce de pips - Sospecho que el artículo será una bomba :)
No es cuestión de dirección, está claro que la situación presentada no da beneficio, la cuestión está en el cálculo de volúmenes.
Y por cierto, si hiciéramos lo contrario, seguiría siendo un menos.
p.d. para ser honesto estoy sorprendido por los comentarios, pensé que todo el mundo sabe todo acerca de los triángulos y no habrá preguntas, y aquí estamos masticando sobre tales puntos alfabéticos..... Probablemente escriba un artículo sobre cómo operar en MACD y cruce de dips - sospecho que el artículo será una bomba :)
Triángulo ha sido masticado hace mucho tiempo, no funciona.
Ahora estoy tratando de entender el comercio de pares, aquí hay esperanzas de éxito.
El triángulo se ha masticado durante mucho tiempo, y no funciona.
Ahora estoy tratando de entender el comercio de pares, y hay esperanzas de éxito aquí.
No voy a hacer cambiar de opinión a todo el mundo. Quien lo busque encontrará la forma de ganar dinero con un triángulo.
Elpair trading también se ha masticado hace tiempo y ya está todo escrito en las estanterías. Te puedo dar una pista en el pair trading - debes olvidarte de la correlación.
¿Por qué no te gusta el código? Al contrario, intenté hacerlo lo más simple y sencillo posible para que todo el mundo pudiera entenderlo. La gente aquí es diferente, no todo el mundo entiende incluso simple OOP.
¿O no te gustan los operadores vacíos? Yo siempre los uso en ramificación - es lógicamente más fácil de entender.
Es triste si es más fácil. Esto es realmente un ejemplo de como no programar.
¿Dónde puedo descargar un robot listo para trabajar en esta estrategia?
No tengo ni idea, no me interesan los arbitrajistas. He leído el artículo por diversión)
Espere a que la liberación de noticias sobre las tasas de % de los países, abrir 2 cuentas, cada cuenta con el mismo depósito. Abrir 2 ordenes 2 minutos antes del lanzamiento de las noticias en 2 cuentas en diferentes direcciones, pero para que los fondos para 50 pips de pullback fueran suficientes, si el % de tasa cambia, habrá un fuerte gap de 100 pips. Si se mantiene en el mismo nivel, el fortalecimiento débil.
Hace poco gbpcad, bajó 300 pips en unos 30 minutos cuando la tasa de interés se elevó de 0,75 a 1,0% Canadá.
Esto es raro, pero no infrecuente. El punto es que usted no necesita condiciones super para el comercio aquí, como para los sistemas de arbitraje.
No voy a hacer cambiar de opinión a todo el mundo. Los que lo busquen encontrarán la forma de ganar dinero con el triángulo.
El pair trading también ha sido masticado hace tiempo y todo se ha escrito de la misma manera. Puedo dar una pista en el pair trading - deberías olvidarte de la correlación.
Simplemente haz un pequeño lifehack - coge un par de símbolos de un broker y el 3º del otro, y será más divertido :) y las operaciones deberían abrirse en ambas oficinas.
y asegúrese de controlar la velocidad de ejecución y los deslizamientos. Bueno y transferir dinero de cuenta a cuenta periódicamente.
Un escolar cansado de la ciencia
Decía tonterías:
Dijo que el Triángulo
Su maestro de trabajo.
https://docs.google.com/document/d/11R0EbJqsr8XMYJbewq1Wk5Lj1Bi1WBFy2hLURIKFJOM/