Discusión sobre el artículo "Control de la pendiente de la curva de balance durante el funcionamiento de un Expert Advisor" - página 3

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¿Podría alguien ayudar a aclarar el último comentario en el artículo que indica una posible mejora sería, "El uso de comercio virtual cuando el Asesor Experto entra en un período desfavorable de trabajo. Entonces el volumen normal de trabajo ya no importará. Permitirá disminuir el drawdown". ¿Significa esto que utilizando el trading virtual uno podría "recuperarse" de un drawdown más rápidamente ya que la disminución del volumen de trabajo utilizado durante los periodos negativos ya no afectará a la curva de balance?


Gracias

 
ALtrend:

¿Podría alguien ayudar a aclarar el último comentario en el artículo que indica una posible mejora sería, "El uso de comercio virtual cuando el Asesor Experto entra en un período desfavorable de trabajo. Entonces el volumen normal de trabajo ya no importará. Permitirá disminuir el drawdown". ¿Significa esto que utilizando el trading virtual uno podría "recuperarse" de un drawdown más rápidamente ya que la disminución del volumen de trabajo utilizado durante los periodos negativos ya no afectará a la curva de balance?


Gracias


No más rápidamente, sino con menos pérdidas.
 

Muchas gracias por el artículo.

Dígame, ¿hay algún plan para aplicar lo mismo en forma de módulo de gestión de capital y riesgos?

 
lVlaxim:

Muchas gracias por el artículo.

Dígame, ¿hay algún plan para aplicar lo mismo en forma de módulo de gestión de capital y riesgos?

De nada.

Por ahora no hay planes. ¿Por qué? Todo puede integrarse en un Asesor Experto ya preparado.

 

La inclinación es importante, por supuesto, pero ¿depende algo del ángulo (cuantitativamente)?

Podemos hacer una media móvil de la balanza,

durante la dirección hacia abajo prohibit_trade/min.lot upward allow/span.lot.

(funciona en la práctica en casos aislados).

Voltear a través de la curva de equilibrio dado en su cabeza por angle.....

 
costy_:

La inclinación es importante, por supuesto, pero ¿depende algo del ángulo (cuantitativamente)?

Podemos hacer una media móvil de la balanza,

durante la dirección hacia abajo prohibit_trade/min.lot upward allow/span.lot.

(funciona en la práctica en casos aislados).

Voltear a través de la curva de balance dado en su cabeza por ángulo.....

Probablemente no has leído el artículo con mucha atención.

Ni el ángulo (cuantitativamente) ni la pendiente (cualitativamente) dependen exactamente de nada.

Acerca de la media - es casi lo mismo que LR - vista de perfil)))

 

¡Muy buen artículo! ¡Muchas gracias!

Decidí añadirlo a mi EA. Pero me he encontrado con algunos problemas que no puedo resolver por algún tiempo.

El Asesor Experto trabaja simultáneamente en tres pares de divisas. Cada par se controla utilizando el sistema propuesto con ajustes individuales para cada par de divisas (parámetro TradesNumberToCalcLR es diferente para cada par). Con fines de prueba, ejecuto el Asesor Experto para trabajar en pares individuales. Registro el saldo total durante un cierto período de tiempo en el probador. Luego sumo los saldos en tres pares de divisas y ejecuto el Asesor Experto para que funcione en los tres pares de divisas simultáneamente. Obtengo el resultado, que por alguna razón diverge de la suma de los saldos cuando se ejecuta en los pares de divisas por separado. Aunque es obvio que este no debería ser el caso (todos los posibles efectos de los requisitos de margen están garantizados para ser eliminados). Mi suposición es que tal vez, cuando la gestión de la pendiente de la balanza, el sistema busca a través de la matriz de operaciones de tamaño TradesNumberToCalcLR no por el instrumento especificado, sino por el conjunto de instrumentos. Es decir, las operaciones de otros pares de divisas influyen en el instrumento gestionado, reduciendo el número de operaciones del instrumento especificado en la matriz analizada.

Creo que he hecho todo lo necesario por mi parte. Antes de cada cálculo de lote, lo inserto en el código. 

BalanceControl.SetTradeSymbol(symbol_to_trade[i]);
BalanceControl.RefreshSymbolInfo();
BalanceControl.SetSlopePoints(TradesNumberToCalcLR[i]);
current_lots = BalanceControl.CalcTradeLots(RejectedLots, v_calc);

Ya no sé dónde buscar en mi código. Tendré que tratar con la propia biblioteca si el autor no responde.

 
solandr:

Con fines de prueba, ejecuto el Asesor Experto para trabajar en pares individuales. Registro el saldo total para un determinado período de tiempo en el probador. Luego sumo los saldos en tres pares de divisas y ejecuto el Asesor Experto en los tres pares de divisas simultáneamente. Obtengo el resultado, que por alguna razón diverge de la suma de los saldos cuando se ejecuta en los pares de divisas por separado. Aunque es obvio que este no debería ser el caso (todos los posibles efectos de los requisitos de margen están garantizados para ser eliminados).

¿Y el trabajo por ticks? Si lo hacemos por temporizador o por ticks de todas las divisas - ¿el resultado también es diferente?
 
komposter:
¿Y trabajar por ticks? Si lo haces por temporizador o por ticks de todas las divisas - ¿el resultado también es diferente?

El trabajo se lleva a cabo en la función OnTick(). He probado el Asesor Experto en M1 OHLC. Los indicadores se calculan una vez por hora con el control obligatorio de la sincronización de las barras horarias. Para el cálculo se utiliza la barra horaria anterior. La barra de la hora actual no participa en los cálculos. La apertura de una posición para cada divisa es posible sólo una vez por hora. El Asesor Experto "descansa" a los 0, 1 y 2 minutos de cada hora.

Realicé el siguiente experimento. Configuré el contador para activar un lote reducido para cada par de divisas. Probé todas las combinaciones de pruebas en M1 OHLC. Aquí está el resultado.

35 0 0 - prueba sólo en el primer par

0 36 0 - prueba sólo en el segundo par

0 0 0 168 - prueba sólo en el tercer par.

36 35 0 0 - prueba en el primer y segundo par

0 35 162 - pruebas en el segundo y tercer par

35 35 166 - prueba en los tres pares

Aunque debería ser 35 36 168 cuando se prueban los tres pares.

Mañana voy a tratar de ejecutar el Asesor Experto en todos los ticks para la comparación.

 

solandr:

El Asesor Experto trabaja simultáneamente en tres pares de divisas. Cada par se controla mediante el sistema propuesto con ajustes individuales para cada par de divisas (el parámetro TradesNumberToCalcLR es diferente para cada par). Con fines de prueba, ejecuto el Asesor Experto para trabajar en pares individuales. Registro el saldo total durante un cierto período de tiempo en el probador. Luego sumo los saldos en tres pares de divisas y ejecuto el Asesor Experto para que funcione en los tres pares de divisas simultáneamente. Obtengo el resultado, que por alguna razón diverge de la suma de los saldos cuando se ejecuta en los pares de divisas por separado. Aunque es obvio que este no debería ser el caso (todos los posibles efectos de los requisitos de margen están garantizados para ser eliminados). Mi suposición es que tal vez, cuando la gestión de la pendiente de la balanza, el sistema busca a través de la matriz de operaciones de tamaño TradesNumberToCalcLR no por el instrumento especificado, sino por el conjunto de instrumentos. Es decir, las operaciones de otros pares de divisas influyen en el instrumento gestionado, reduciendo el número de operaciones del instrumento especificado en la matriz analizada.

Revisé el texto de nuevo para ver lo que se destacó - todo está en orden allí - sólo las operaciones en el símbolo especificado se toman de la historia.

Tal vez, este efecto es causado por algunas peculiaridades del probador. ¿Entiendo que las diferencias no son significativas?

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