Discusión sobre el artículo "Control de la pendiente de la curva de balance durante el funcionamiento de un Expert Advisor"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Control de la pendiente de la curva de balance durante el funcionamiento de un Expert Advisor:

Encontrar reglas para un sistema de trading y programarlas en un Expert Advisor es la mitad del trabajo. De algún modo, hay que corregir el funcionamiento del Expert Advisor, ya que acumula los resultados del trading. En este artículo se describe una de las metodologías que permite mejorar el rendimiento de un Expert Advisor a través de una retroalimentación que mide la pendiente de la curva de balance.

Autor: Dmitriy Skub

[Sergey Gridnev]

Algo sobre las ilustraciones.

No hay ilustraciones, sólo pies de foto.

[Arduz]

Un enfoque muy bueno, en mi opinión

[Arduz]

Pero al probarlo, por alguna razón se quedó congelado, como en pausa, ¿cuál es la razón?

[Dmitriy Skub]

arbuz:
Pero al probarlo, por alguna razón se cuelga, como si pulsara pausa, ¿cuál es la razón?

Lo siento, había una pequeña imprecisión en el algoritmo de ordenación. Ahora aparecerá la biblioteca corregida.

[AIRAT SAFIN]

"Se trata de una especie de complemento sobre el MM (money management) del EA, impidiendo que realice pérdidas significativas en la cuenta."

Expresión:
"// Límite de lote desde abajo:
if( lots < min_trade_volume )
{
lots = min_trade_volume;
}"
puede permitir.

Ver, por ejemplo, https://www.mql5.com/ru/forum/124281/page2#283533

[Dmitriy Skub]

¿Ha leído el artículo con atención?

Uno de los requisitos de esta versión de la librería es que el tamaño de un lote de trabajo normal debe ser significativamente (2-3 veces al menos) mayor que el tamaño mínimo permitido

El trozo que has sacado de contexto se refiere generalmente a la normalización del lote de trabajo, para que no te dé error por un tamaño incorrecto.

[AIRAT SAFIN]

Quizá quieras leer el enlace.

Es un error común.

[Dmitriy Skub]

Ais:

Y un enlace para que lo leas sería de gran ayuda.

Es un error común.

Está confundiendo la gestión de riesgos con simplemente llevar el lote de trabajo a un valor normalizado. Si MM requiere que el tamaño del lote actual sea significativamente menor que el mínimo permitido, la posición no debería abrirse en absoluto. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la normalización? (pregunta retórica)

[Dmitriy Skub]

Aquí lo publico con una corrección, mientras que la versión antigua está en el artículo.

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El artículo también se ha actualizado.

[AIRAT SAFIN]

Cuando se modifica el volumen de una operación, por "normalización" o por otros motivos, cambia el valor total del riesgo.

Esta es la actitud.

Además, se dice: "Este método devuelve el valor del lote más cercano al fondo ".

Y en el caso de

"// Límite de lote por abajo:
if( lotes < min_trade_volume )
{
lotes = min_trade_volume;
}"

se devuelve el valor más cercano desde arriba, y puede diferir muchas, muchas veces...

Enhttps://www.mql5.com/en /forum/112782se puede encontrar un ejemplo de cálculo más sencillo y fiable del volumen de operaciones .

En concreto

"if ( SizeLimit >= MinLots )
{ int Pasos = MathFloor ( ( ( SizeLimit - MinLots ) / LotStep ) ;
LotSize = MinLots + Steps * LotStep ; }
else TamañoLote = 0 ;

if ( LotSize >= MaxLots )
LotSize = MaxLots ;
"

No es necesario utilizar la función NormalizeDouble().

Este método funciona para cualquier valor de volumen mínimo, paso y decimales.

Espero que el tuyo finalizado y corregido también lo haga.