Discusión sobre el artículo "Localización automática de extremos basada en un salto de precio establecido"
No, el enfoque presentado no es el único, se pueden obtener buenos resultados en la determinación de extremos utilizando medias móviles, pero en este caso se necesitan algoritmos adicionales para seleccionar y corregir el periodo de la media móvil. También se obtienen muy buenos resultados aplicando la descomposición en series de Fourier de la funcción.
Si hablamos de la única marcación correcta de extremos, entonces es necesario establecer los criterios de fidelidad. En este caso, la metodología presentada es una de las más sencillas, ya que permite determinar inequívocamente todos los extremos de acuerdo con los criterios establecidos.
Pero una de sus principales ventajas es la posibilidad de tener en cuenta al máximo las fluctuaciones de precios más recientes.
De la misma manera que la media móvil exponencial es en cierto sentido mejor que la habitual, porque tiene en cuenta los últimos cambios de precios tanto como sea posible, el indicador presentado será mejor que las herramientas tradicionales (por ejemplo, ZigZag), porque durante los cálculos el último valor del precio será el punto de partida en la búsqueda de los extremos.
В один же проход можно находить все экстремумы, когда задан размер мин. движения. Поищите алгоритм, он ну очень древний и простой.
En un principio, el artículo iba a ser puramente teórico (sin código).
Su objetivo erapresentarde forma divulgativa las dificultades que surgen al buscar extremos, así como métodos para su determinación inequívoca,
con la consiguiente implementación en software de los algoritmos presentados.
Asimismo, el objetivo del artículo era mostrar un ejemplo de uso de extremos al implementar una estrategia bastante conocida.
No se planteó la tarea de optimizar el código.
el objetivo es presentar de forma divulgativa las dificultades que surgen al buscar extremos, así como los métodos para su determinación inequívoca,
No se propusieron optimizar el código.
Está bien, simplemente lo sobreoptimizaron mucho, por eso vieron las dificultades.
No hace faltaoptimizar el código, el algoritmo es muy sencillo. Búscalo, lo entenderás enseguida.
En lugar de la amplitud especificada entre fractales, en mi opinión, es más eficiente utilizar las funciones Highest y Lowest.
(establecer la condición de que estos niveles sean fractales). Este es un algoritmo más universal, ya que no hay un apego rígido
al valor de amplitud entre fractales opuestos. Basta con especificar que la amplitud no sea inferior a .... puntos.
Se ha publicado un nuevo artículo Detección automática de puntos extremos basada en cambios específicos de precios:
Autor: Sergey Strutinskiy
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Artículo publicado Localización automática de extremos basada en un salto de precio establecido:
Al automatizar estrategias comerciales que usen modelos gráficos, es necesario encontrar los extremos en los gráficos para su posterior procesamiento e interpretación. Los instrumentos existentes no siempre dan la posibilidad de hacer esto. Los algoritmos presentados en el artículo permiten encontrar todos los extremos en los gráficos. Los instrumentos desarrollados son igualmente efectivos tanto para trabajar en el mercado de tendencia, como para el movimiento lateral. Los datos obtenidos dependen en poca medida del marco temporal elegido, y se definen solo por la escala establecida.
Los fractales son un instrumento popular para encontrar extremos. Permiten encontrar el mínimo y el máximo del precio para una serie de 5 barras (fig. 1). Los extremos se definen tanto en los movimientos fuertes, como en los débiles. Si elegimos correctamente el marco temporal, los fractales pueden mostrar resultados bastante buenos, pero su eficacia depende fuertemente de las condiciones de mercado.
Fig. 1 Resultados del uso de fractales: los extremos con un tamaño relativo de 140 a 420 pips, en caso de que haya tendencia (a), los extremos en caso de ausencia de movimientos de precio respecto a un tamaño no superior a 50 pips (b)
Autor: Sergey Strutinskiy