Discusión sobre el artículo "Fundamentos de la Simulación en MetaTrader 5"

 

Artículo publicado Fundamentos de la Simulación en MetaTrader 5:

¿Qué diferencias hay entre los tres modos de simulación en MetaTrader 5, y qué deberíamos buscar particularmente? ¿Como tiene lugar la simulación de un EA haciendo trading en múltiples instrumentos al mismo tiempo ¿Cuándo y cómo se calculan los valore del indicador durante la simulación, y cómo se gestionan los eventos? ¿Cómo se sincronizan las barras de diferentes instrumentos durante la simulación en un modo de "Solo precios de Apertura"? Este artículo dará respuestas a estas y otras cuestiones.

Autor: MetaQuotes Software Corp.

 
Hay que recordar que cuando se optimiza mediante el criterio "Máximo personalizado", siempre se busca un máximo local. Para encontrar el mínimo local, puede devolver desde функции OnTester el valor inverso al valor calculado de la función:

return(1/значение_функции);



Es mejor utilizar

return(-значение_функции);

o puede encontrarse con la división por cero, y hay menos distorsión.

 
Urain:

Es mejor usar

la división por cero, y hay menos distorsión.

De acuerdo. Lo añadiremos al artículo, ¡gracias por la sugerencia!
 

Необходимо помнить, что при оптимизации по критерию "Custom max" всегда ищется локальный максимум. Для поиска локального минимума можно из функции OnTester ..........

La palabra "local" debe sustituirse por "global". Es el extremo global el que se busca en el intervalo dado.

 
joo:

La palabra "local" debe sustituirse por "global". Es el extremo global lo que se busca en un rango determinado.

Es difícil decirlo. Por un lado, la optimización no garantiza que se encuentre el extremo global.
 
Rosh:
Es difícil decirlo. Por un lado, la optimización no garantiza que se encuentre un extremo global.
Otra cosa es lo que se encuentre, extremo local o global. Pero lo que se busca es el extremo global: ése es el objetivo de la optimización.
 
Rosh:
De acuerdo. Lo añadiré al artículo, ¡gracias por la sugerencia!
Añadido
 
¿Podría explicar la diferencia entre crear un indicador (por ejemplo, Alligator) utilizando iAlligator(...) e IndicatorCreate(...) ?
 
slyusar:
Por favor, explique la diferencia en la creación de un mango de un indicador (por ejemplo, Alligator) utilizando iAlligator(...) y IndicatorCreate(...) ?
Las asas no se diferencian "por el tacto". Pero este no es el tema del artículo.
 
Rosh:
Las asas no se diferenciarán por el "tacto". Pero ese no es el tema de este artículo.

No me refería a diferencias por tacto.....

Escribes:

"Tanto si hay una llamada a un indicador en un manejador de eventos concreto como si no, todos los indicadores cuyos manejadores fueron creados por iCustom() o IndicatorCreate() serán recalculados forzosamente antes de que se llame a la función del manejador de eventos."

Pregunta:

¿Por qué los indicadores cuyos manejadores fueron creados usando (si volvemos a Alligator) iAlligator( ) no serán recalculados, cuál es la diferencia con IndicatorCreate() , qué es mejor, qué es peor, qué debería usarse y por qué?

 
Leer "Todos los indicadores creados por funciones de Indicadores Técnicos o IndicatorCreate()...".