Probability, how do you turn it into a pattern ...? - page 39

 
... The tsar is bubbling with excitement, but Fedka is bubbling with excitement... (c) The Tale of Fedot the Streltsy
 
moskitman писал(а) >>

You can also run clones from different demo accounts with a difference of fünf minutes - see how their balances behave: what if they are the same with the same five-minute delay?
that would be hilarious - on one computer to see what will be on the second computer in 5 minutes - a dream!!!


thanks, that's new....

 

I think you should enter half an hour before Wednesday's death. and spread the positions by instalments to different brokerage companies, according to the largest positive swap, and where there is a hundredfold minus - in the swap-free one to open

 
The criterion of truth is practice. But nothing other than Masha and Misha was presented. Apparently these guys have heads like buckets, unlike the rest of us, if they managed to grasp the depth of the author's theory and put it into practice. )))
 
Neveteran писал(а) >>


Thank you very much.
Suzy's scheduled mating this weekend. I'm really hoping it's the last one.

I feel like we're all "Suzy" here, and the author is the bulldog who...uh.... >> knitting, woah! Planned and methodical...
 
kharko >>:
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...


 

gbp/nzd is missing in al...ry, how can it be seen in the terminal?

 
artikul >>:
Критерий истины - это практика. Но ничего кроме Маши и Миши представлено не было. Судя по всему у этих ребят головы как ведра, не чета всем нам, если они сумели просечь всю глубину теории автора и воплотить ее практически. )))


Or maybe they are demos at all :)
 
sever29 писал(а) >>

It's like we're all "Sucie" in here and the author is a bulldog who...uh.... knitting, yo! Planned and methodical...


An epiphany is coming ...
But it's just a prelude - the knitting will be in Yalta.

Turka wrote >>

or maybe it's a demo at all :)


Not "maybe", demoki.
Can't you see it on the state?

 

Can anyone explain in Russian what the author does after the "first cycle"? Does he lock the pluses, but what does he do with the rest?

Reason: