Confluence Gold Lab

„Warten“ als Strategie: Ein ausschließlich auf GOLD ausgerichteter EA, der etwa fünfmal im Monat auslöst und über einen Zeitraum von 4 Jahren und 10 Monaten anhand von Echtzeit-Tick-Daten eine Rendite von +39,1 % erzielte (5.000-USD-Konto, feste Position von 0,02 Lot).

Wenn die drei Konfluenzen nicht übereinstimmen, wird kein Trade ausgelöst. Deshalb handelt er selten und hält den Drawdown gering.
Die Gewinnquote liegt bei 32 %. Zwei von drei Trades sind verlustreich. Das Konzept funktioniert dennoch, da jeder Gewinner das Dreifache des Risikos anstrebt.

Was dieser EA tut

Confluence Gold Lab ist ein trendfolgender Expert Advisor für GOLD (XAUUSD), der ausschließlich auf dem M5-Zeitrahmen läuft.
Er bestimmt die Richtung auf einem höheren Zeitrahmen, lokalisiert die Pullback-Zone auf einem mittleren Zeitrahmen und bestätigt den Auslöser auf einem niedrigeren Zeitrahmen.
Er steigt erst ein, wenn alle drei Zeitrahmen im selben Moment übereinstimmen.

Entwurfsphilosophie

Die meisten EAs steigen ein, sobald ein einzelnes Signal auftritt. Dieser hier tut das nicht.
Nur wenn Richtung (H4), Ort (M15) und Zeitpunkt (M5) übereinstimmen, kommt es zu einem Trade.
Diese Übereinstimmung ist es, was „Confluence“ bedeutet, und daher stammt auch der Name.

Der Preis für diese Selektivität ist die Häufigkeit: etwa 60 Trades pro Jahr, etwa 5 pro Monat.
Eine geringe Anzahl von Trades ist kein Mangel. Sie ist die Strategie selbst.

Einstiegsregeln (nur geschlossene Kerzen)

1. H4-Richtung – der letzte H4-Schlusskurs liegt über dem EMA100 (Long) oder darunter (Short), und die Steigung des EMA100 zeigt in dieselbe Richtung
2. Trendtrennung – der Abstand zwischen dem H4-Schlusskurs und dem EMA100 beträgt mindestens 0,25 ATR (dies filtert Seitwärtsbewegungen heraus, die dicht am EMA100 verlaufen)
3. M15-Pullback – An die letzten 96 geschlossenen M15-Schlusskurse (24 Stunden) wird eine Regressionslinie mit einem ±1,6-Sigma-Band angepasst. Wenn ein geschlossener M15-Balken das Band berührt, wird dies als „Zone“ erfasst, die für 6 M15-Balken (30 Minuten) gültig ist
4. M5-Struktur – ein bestätigter Pivot innerhalb der letzten 5 Balken, mit einem höheren Tief als der vorherige Pivot (für Long-Positionen)
5. M5-Ausbruch – der Schlusskurs des M5-Bars durchbricht das vorherige 5-Bar-Hoch um +0,02 ATR
6. Übereinstimmung der Kanalsteigung – die Regressionssteigung im M15-Chart zeigt in Handelsrichtung (dies verhindert den Kauf am unteren Band eines fallenden Kanals)

Zusätzliche Sicherheitsfilter:

• Volatilität: Die M5-ATR muss zwischen dem 0,45-fachen und dem 2,8-fachen ihres eigenen 48-Bar-Durchschnitts liegen (schließt stagnierende und extrem volatile Märkte aus)
• Spread: innerhalb von 25 % der M5-ATR und innerhalb von 100 Punkten (2-stellige Goldbasis)
• Marktübergreifend: Der M15-EMA50 des EURUSD muss in die gleiche Richtung wie der Handel zeigen (ein Indikator für die USD-Bedingungen)
• Eine Position pro Symbol, plus eine 1-stündige Abkühlphase nach jedem Einstieg

Die sich gerade bildende Kerze wird niemals herangezogen. Alle Prüfungen werden einmalig am ersten Tick nach dem Schließen einer neuen M5-Kerze durchgeführt.

Ausstiegsregeln

Stop-Loss

Der Stop wird 0,35 × M5-ATR über das Extrem der letzten 6 geschlossenen M5-Bars hinaus gesetzt. Außerdem:

• Ist er zu eng (weniger als 1,2 ATR), wird er auf 1,2 ATR erweitert
• Ist er zu weit (mehr als 3,5 ATR), wird der Trade übersprungen
• Die Kurse werden auf die Tick-Größe normiert

Die SL-Distanz liegt daher immer zwischen 1,2 und 3,5 ATR.

Take-Profit

SL-Abstand × 3,0 (Risiko-Ertrags-Verhältnis 3). Bei einem Stop von 1,2 ATR liegt das Ziel 3,6 ATR entfernt; bei einem Stop von 3,5 ATR sind es 10,5 ATR.

Halten

Standardmäßig wird eine Position gehalten, bis SL oder TP erreicht sind. Trailing-Stop und Break-Even sind implementiert, aber standardmäßig deaktiviert (aktivieren Sie sie, indem Sie InpTrailStartR / InpBreakEvenR auf einen Wert über 0 setzen). Ein zeitbasierter Ausstieg ist ebenfalls verfügbar und standardmäßig deaktiviert.
Gemessene Haltedauer: durchschnittlich etwa 10,3 Stunden, maximal 8,0 Tage. Es handelt sich um einen EA im Swing-Stil, der weniger als 10 % der Zeit im Markt verbringt.

Backtest-Ergebnisse

GOLD M5 / 03.01.2022–13.11.2026 (4 Jahre 10 Monate) / echte Ticks (279,2 Millionen) / Anfangseinlage 5.000 USD / festes Volumen von 0,02 Lot / Hebel 1:100

Jahr für Jahr (jedes Jahr separat durchgeführt, 5.000 USD / 0,02 Lot, reale Ticks)

Die jährliche Anzahl der Trades und der Jahresgewinn entsprechen genau der fortlaufenden Serie (298 Trades, +1.953,99 USD). Kein Jahr wird doppelt gezählt.

Im Jahr 2023 wurde ein Verlust verzeichnet (−51,96 USD). 87,7 % des Gewinns stammen aus den Jahren 2025–2026.
Die Jahre 2022–2024 erzielten zusammen bei 122 Trades einen Gewinn von +239,93 (im Wesentlichen unverändert). Die Jahre 2025–2026 erzielten bei 176 Trades einen Gewinn von +1.714,06.

Hinweis: Die echten Tick-Daten für GOLD beim Testbroker beginnen am 03.01.2022, daher sind die Jahre 2018–2021 in diesen Zahlen nicht enthalten (nur M1-OHLC-Referenz). Dies ist keine Behauptung, dass die Ergebnisse „vollständig anhand echter Ticks verifiziert“ sind.

Während der Entwicklung durchgeführte Robustheitsanalysen

Alle folgenden Messungen wurden anhand derselben Kursdaten durchgeführt. Es gibt keinen unabhängigen Out-of-Sample-Zeitraum. Betrachten Sie die Zahlen als Referenz.
Dieser Abschnitt wurde ausschließlich auf der Grundlage des Entwicklungsdatensatzes (M1 OHLC, 2018–2026) mit 0,01 Lot / 10.000 USD erstellt (die Gewinnbeträge verdoppeln sich in etwa bei 0,02 Lot; die Drawdown-Prozentsätze hängen von der Kontogröße ab).

• Parameterstabilität – Risiko-Ertrags-Verhältnis 1,2–4,0, EMA-Kreuzung 30–70, Kanalneigung 0,01–0,04, Trendabstand 0,05–0,35, Spread-Toleranz 0,15–0,40, Bandbreite 1,4–1,8, Zone-Touch-Marge 0,15–0,40: ein Plateau auf jeder Achse (benachbarte Werte beeinträchtigen den PF nicht)
• Gleichzeitige Störung – 10 Parameter wurden gemeinsam um etwa ±10 % verschoben, 8 Kombinationen: alle 8 profitabel (PF 1,25–1,36, Gewinn +591 bis +930, DD 1,52–3,04 %). Dies bedeutet lediglich, dass „8 von 8 getesteten Sätzen profitabel waren“ – und zwar auf derselben Datenbasis. Die Basislinie (PF 1,3465 / +872,81) ist das beste Ergebnis der neun Durchläufe; daher ist der Mittelwert der Störung (PF ca. 1,29 / Gewinn ca. +740) eine realistische Erwartung
• Ablation – Das Entfernen einer der drei Konfluenzen vervielfacht die Anzahl der Trades um das 1,3- bis 3,5-Fache, während der Gewinn unverändert bleibt oder sich halbiert. Das Entfernen aller drei führt zu einem PF von 0,9717 und einem Verlust
• Zufällige Einstiegskontrolle – Beibehaltung derselben SL/TP, aber zufällige Einstiegszeitpunkte führen zu einem PF von 0,89–0,90 bei einem Drawdown von 48 %. Dies deutet darauf hin, dass der Vorteil in der Einstiegslogik liegt (es lässt sich schwer allein durch die Ausstiegsgestaltung erklären; die Anzahl der Trades variiert stark, daher ist dies nicht schlüssig)
• Richtungsaufteilung – Long-only-PF 1,4725, Short-only-PF 1,1513; es handelt sich also nicht um eine rein von einem steigenden Markt abhängige Strategie

Anforderungen

Drawdown nach Kontogröße (festes 0,02 Lot, reale Ticks 01/2022–11/2026, alle vier gemessen)

Bei einem festen Volumen von 0,02 Lot hängen die Trades und der Gewinnbetrag nicht von der Kontogröße ab (5.000 USD und mehr: +1.953,99 USD bei 298 Trades). Nur die Prozentsätze ändern sich.

* Bei 2.000 USD blockiert die 2-prozentige Eigenkapital-Risikogrenze (40 USD) 4 Trades, sodass der Lauf 294 statt 298 Trades anzeigt. Die praktische Untergrenze für ein festes Lot von 0,02 liegt bei 4.000 USD; 5.000 USD oder mehr werden empfohlen.
* Planen Sie das 2- bis 3-Fache des gemessenen Drawdowns ein. Bei 5.000 USD bedeutet dies, dass 13–20 % (650–1.000 USD) aufgefangen werden können.
* Das Risikolimit pro Trade (InpMaxRiskPctOfEquity) beträgt 2 % des Kontoguthabens, und ein Trade, dessen geschätzter Verlust diesen Wert überschreitet, wird übersprungen (der EA reduziert das Lot niemals stillschweigend). Da das Limit auf der Grundlage einer „OrderCalcProfit“-Schätzung berechnet wird, kann der realisierte Verlust einschließlich Spread und Swap dieses Limit geringfügig überschreiten (bei 2.000 USD betrug der gemessene schlechteste Trade 70,80 USD gegenüber einer Obergrenze von 40 USD).

Live-Konten

Der EA funktioniert direkt nach der Installation auf Demo-, Live- und im Strategietester, ohne zusätzliche Einrichtung.
Um den Live-Handel bewusst zu verhindern, setzen Sie InpAllowLiveTrading auf „false“ (eine Schutzmaßnahme gegen versehentlichen Betrieb).
Es wird empfohlen, ihn zunächst 2–3 Wochen lang auf einem Demokonto laufen zu lassen.

Enthaltene Voreinstellungen

Laden Sie eine der beigefügten Voreinstellungsdateien, und schon können Sie loslegen (beide basieren auf 0,02 Lot und 5.000 USD).

• Standard: Spread-Obergrenze 0,25 ATR (für Broker mit stabilen, engen Spreads)
• Auswahl mit engem Spread: Spread-Obergrenze 0,15 ATR (strenger als „Standard“; handelt nur in außergewöhnlich engen Momenten, etwa 58 % der Handelsgeschäfte bei einem ähnlichen PF von 1,37)

Bitte lesen Sie dies vor dem Kauf

1. Es werden selten Trades ausgeführt
Etwa 60 Trades pro Jahr, etwa 5 pro Monat. Monate ohne jegliche Trades sind normal. Dies ist kein EA, der jeden Tag Trades ausführt.

2. Der Gewinn ist selbst bei 0,02 Lot bescheiden
4 Jahre und 10 Monate lang wurden mit 5.000 USD +1.954 USD erwirtschaftet (etwa 8 % pro Jahr, einfach). Das ist das Ergebnis einer bewusst konservativen Positionsgröße, bei der der durchschnittliche Verlust etwa 0,3 % des Kontostands beträgt. Eine Erhöhung des Lots skaliert den Gewinn linear und skaliert den Drawdown auf die gleiche Weise (0,03 Lot wurde nicht gemessen, aber eine Hochrechnung ausgehend von den gemessenen 6,54 % ergibt etwa 9,8 %). 0,03 Lot oder mehr werden nicht empfohlen: Der Drawdown nähert sich 10 % und die realisierten Verluste kommen der Obergrenze von 2 % nahe.

3. Die Gewinnquote beträgt 32 %
Zwei von drei Trades gehen verloren. Es gab eine Serie von 12 Verlusten in Folge (der Wert aus dem Real-Tick-Bericht, der über alle Läufe von 2022 bis 2026 hinweg konsistent ist). Bei 5 Trades pro Monat entspricht das mehreren Monaten mit anhaltenden Verlusten, und genau das ist bereits eingetreten.

4. Es gibt gute und schlechte Phasen
In der von starken Trends geprägten Periode 2025–2026 wurden Gewinne erzielt, während die Performance in den Jahren 2022–2024 im Wesentlichen seitwärts verlief (drei Jahre zusammen +239,93, wobei 2023 bei −51,96 lag). Es handelt sich nicht um einen EA, der jedes Jahr konstant Gewinne erzielt.

5. Sechs Monate Beobachtungszeit reichen nicht aus, um ihn zu beurteilen
Sechs Monate umfassen etwa 30 Trades. Das gesamte Jahr 2023 war negativ. Beurteilen Sie ihn nicht anhand kurzfristiger Ergebnisse.

6. Nur GOLD
Bei SILVER (PF 0,60) oder USDJPY (PF 0,85) konnte kein Vorteil bestätigt werden, und andere Symbole liegen außerhalb des Untersuchungsbereichs. Der Standardwert für InpSymbolFilter ist GOLD,XAUUSD: Ein Chart, dessen Symbol diesen Text nicht enthält (z. B. EURUSD), wird bei der Initialisierung verworfen. Die Prüfung erfolgt als Teilübereinstimmung, sodass Suffixe und Präfixe berücksichtigt werden (GOLD.a, XAUUSDm, #GOLD werden alle akzeptiert, ebenso wie jedes andere Symbol, das „GOLD“ enthält). Um die Auswahl streng einzuschränken, geben Sie den genauen Symbolnamen ein.

7. Jeweils nur eine Position
Eine Position pro Symbol. Kein „Averaging Down“, kein „Pyramiding“, keine Mehrfachpositionen. Das Aufstocken von Gewinnpositionen wurde getestet und verworfen: Der Drawdown verdoppelte sich und der Recovery-Faktor sank.

Haftungsausschluss

• Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
• Die gesamte Validierung erfolgte anhand derselben Kurshistorie; es gibt keine Garantie, dass derselbe Vorteil weiterhin besteht
• Beim gehebelten Devisen- und CFD-Handel können Verluste entstehen, die die ursprüngliche Einlage übersteigen
• Der Autor übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch die Nutzung dieses EAs entstehen
• Handeln Sie auf eigenes Risiko und in eigener Verantwortung und überprüfen Sie das Verhalten zunächst auf einem Demokonto

Tags

GOLD, XAUUSD, Trendfolge, mehrere Zeitrahmen, Swing