Confluence Gold Lab

«Esperar» como estrategia: un EA exclusivo para GOLD que se activa unas 5 veces al mes y ha obtenido una rentabilidad del +39,1 % en 4 años y 10 meses de datos de ticks reales (cuenta de 5.000 USD, lote fijo de 0,02).

Si las tres confluencias no están alineadas, no se activa. Por eso opera con poca frecuencia y mantiene una caída máxima reducida.
La tasa de acierto es del 32 %. Dos de cada tres operaciones son perdedoras. El diseño sigue funcionando porque cada operación ganadora tiene como objetivo triplicar el riesgo.

Qué hace este EA

Confluence Gold Lab es un asesor experto que sigue la tendencia del ORO (XAUUSD) únicamente en el timeframe M5.
Define la dirección en un timeframe superior, localiza la zona de retroceso en un timeframe intermedio y confirma el desencadenante en un timeframe inferior.
Solo entra en el mercado cuando los tres timeframes coinciden en el mismo momento.

Filosofía de diseño

La mayoría de los EA entran en el mercado cuando aparece una sola señal. Este no lo hace.
A menos que la dirección (H4), la ubicación (M15) y el momento (M5) coincidan, no se realiza ninguna operación.
Esa coincidencia es lo que significa «Confluence», y de ahí proviene el nombre.

El precio de esa selectividad es la frecuencia: aproximadamente 60 operaciones al año, unas 5 al mes.
El bajo número de operaciones no es un defecto. Es la propia estrategia.

Reglas de entrada (solo barras cerradas)

1. Dirección en H4: el último cierre en H4 está por encima de la EMA100 (posición larga) o por debajo de ella (posición corta), y la pendiente de la EMA100 apunta en la misma dirección
2. Separación de la tendencia: la distancia entre el cierre de H4 y la EMA100 es de al menos 0,25 ATR (esto filtra los rangos pegados a la EMA)
3. Retroceso en M15: se ajusta una línea de regresión a los últimos 96 cierres de M15 (24 horas) con una banda de ±1,6 sigma. Cuando un cierre de M15 toca la banda, se registra como una «zona», válida durante 6 barras de M15 (30 minutos)
4. Estructura en M5: un pivote confirmado en las últimas 5 barras, con un mínimo más alto que el pivote anterior (para posiciones largas).
5. Ruptura en M5: el cierre de M5 supera el máximo de las 5 barras anteriores en +0,02 ATR
6. Coincidencia de la pendiente del canal: la pendiente de regresión del M15 apunta en la dirección de la operación (esto evita comprar en la banda inferior de un canal descendente).

Filtros de seguridad adicionales:

• Volatilidad: el ATR de M5 debe estar entre 0,45x y 2,8x su propia media de 48 barras (excluye mercados inactivos y volátiles)
• Spread: dentro del 25 % del ATR de M5 y dentro de los 100 puntos (base del oro de 2 dígitos)
• Cruz de mercados: la EMA50 del EURUSD en M15 debe apuntar en la misma dirección que la operación (un indicador de las condiciones del USD)
• Una posición por símbolo, más un periodo de espera de 1 hora tras cada entrada

Nunca se utiliza la barra en formación. Todas las comprobaciones se ejecutan una vez, en el primer tick tras el cierre de una nueva barra M5.

Reglas de salida

Stop loss

El stop se sitúa a 0,35 × ATR de M5 más allá del extremo de las últimas 6 barras M5 cerradas. Además:

• Si es demasiado estrecho (menos de 1,2 ATR), se amplía a 1,2 ATR
• Si es demasiado amplio (más de 3,5 ATR), se omite la operación
• Los precios se normalizan al tamaño del tick

Por lo tanto, la distancia del stop loss siempre se sitúa entre 1,2 y 3,5 ATR.

Take profit

Distancia del SL × 3,0 (relación recompensa-riesgo de 3). Con un stop de 1,2 ATR, el objetivo está a 3,6 ATR de distancia; con un stop de 3,5 ATR, está a 10,5 ATR.

Mantenimiento

Por defecto, una posición se mantiene hasta que se alcanza el SL o el TP. El trailing stop y el punto de equilibrio están implementados, pero desactivados por defecto (se activan estableciendo InpTrailStartR / InpBreakEvenR por encima de 0). También está disponible una salida basada en el tiempo, desactivada por defecto.
Tiempo de mantenimiento medido: unas 10,3 horas de media, 8,0 días como máximo. Se trata de un EA de estilo «swing» que pasa menos del 10 % del tiempo en el mercado.

Resultados de las pruebas retrospectivas

ORO M5 / 03/01/2022–13/11/2026 (4 años y 10 meses) / ticks reales (279,2 millones) / depósito inicial de 5.000 USD / lote fijo de 0,02 / apalancamiento 1:100

Año por año (cada año se ejecuta de forma independiente, 5.000 USD / 0,02 lotes, ticks reales)

El número de operaciones anuales y el beneficio anual suman exactamente la racha continua (298 operaciones, +1 953,99 USD). Ningún año se cuenta dos veces.

En 2023 se perdió dinero (−51,96 USD). El 87,7 % de los beneficios procede de 2025-2026.
El periodo 2022-2024, en su conjunto, generó +239,93 en 122 operaciones (prácticamente sin variación). El periodo 2025-2026 generó +1.714,06 en 176 operaciones.

Nota: los datos de ticks reales del ORO en el bróker de prueba comienzan el 3 de enero de 2022, por lo que el periodo 2018-2021 no se incluye en estas cifras (solo referencia OHLC en M1). No se trata de una afirmación «totalmente verificada con ticks reales».

Análisis de robustez realizado durante el desarrollo

Todo lo que se indica a continuación se ha medido con los mismos datos de precios. No hay ningún periodo independiente fuera de la muestra. Considera las cifras como referencia.
Esta sección se ha elaborado únicamente a partir del conjunto de datos de desarrollo (OHLC en M1, 2018-2026) con 0,01 lotes / 10 000 USD (los beneficios se duplican aproximadamente con 0,02 lotes; los porcentajes de drawdown dependen del tamaño de la cuenta).

• Estabilidad de los parámetros: relación recompensa-riesgo 1,2–4,0; cruce de EMA 30–70; pendiente del canal 0,01–0,04; separación de tendencias 0,05–0,35; margen de spread 0,15–0,40; ancho de banda 1,4–1,8, margen de contacto con la zona 0,15–0,40: una meseta en cada eje (los valores adyacentes no alteran el PF)
• Perturbación simultánea: los 10 parámetros se modificaron conjuntamente en aproximadamente un ±10 %, 8 combinaciones: las 8 fueron rentables (PF 1,25–1,36, beneficio de +591 a +930, DD 1,52–3,04 %). Esto solo significa que «8 de los 8 conjuntos probados fueron rentables» con los mismos datos. La línea de base (PF 1,3465 / +872,81) es la mejor de las nueve ejecuciones, por lo que una expectativa realista es la media de la perturbación (PF de aproximadamente 1,29 / beneficio de aproximadamente +740)
• Ablación: eliminar cualquiera de las tres confluencias multiplica el número de operaciones entre 1,3 y 3,5 veces, mientras que el beneficio se mantiene estable o se reduce a la mitad. Eliminar las tres da un PF de 0,9717 y una pérdida
• Control de entrada aleatoria: mantener los mismos SL/TP pero aleatorizar la entrada produce un PF de 0,89–0,90 con una caída del 48 %. Esto sugiere que la ventaja radica en la lógica de entrada (es difícil de explicar solo por el diseño de la salida; el número de operaciones varía mucho, por lo que esto no es concluyente).
• División por dirección: PF de solo posiciones largas de 1,4725; PF de solo posiciones cortas de 1,1513, por lo que no depende exclusivamente de un mercado alcista

Requisitos

Drawdown según el tamaño de la cuenta (lote fijo de 0,02, ticks reales de enero de 2022 a noviembre de 2026, las cuatro medidas)

Con un lote fijo de 0,02, las operaciones y el importe de las ganancias no dependen del tamaño de la cuenta (5.000 USD y más: +1.953,99 USD en 298 operaciones). Solo varían los porcentajes.

* Con 2.000 USD, el límite de riesgo de capital del 2 % (40 USD) bloquea 4 operaciones, por lo que la simulación muestra 294 operaciones en lugar de 298. Se recomienda un mínimo práctico de 4.000 USD para un lote fijo de 0,02; se recomienda disponer de 5.000 USD o más.
* Prevé entre 2 y 3 veces la caída máxima registrada. Con 5.000 USD, eso significa poder absorber entre el 13 % y el 20 % (650–1.000 USD).
* El límite de riesgo por operación (InpMaxRiskPctOfEquity) es del 2 % del capital de la cuenta, y se omite cualquier operación cuya pérdida estimada lo supere (el EA nunca reduce el lote de forma silenciosa). Dado que el límite se evalúa a partir de una estimación de OrderCalcProfit, la pérdida real, incluyendo el spread y el swap, puede superarlo ligeramente (con 2.000 USD, la peor operación registrada fue de 70,80 USD frente a un límite máximo de 40 USD).

Cuentas reales

El EA funciona en cuentas demo, reales y en el probador de estrategias inmediatamente después de su instalación, sin necesidad de configuración adicional.
Para impedir intencionadamente el trading en cuentas reales, establece InpAllowLiveTrading en «false» (una medida de seguridad contra operaciones accidentales).
Se recomienda ejecutarlo primero en una cuenta demo durante 2-3 semanas.

Configuraciones predefinidas incluidas

Carga uno de los archivos de configuración preestablecida adjuntos y ya estás listo (ambos son de 0,02 lotes, con una base de 5 000 USD).

• Estándar: límite de spread de 0,25 ATR (para brókers con spreads estables y ajustados)
• Selección de spreads estrechos: límite de spread de 0,15 ATR (más estricto que el estándar; opera solo en momentos excepcionalmente ajustados, alrededor del 58 % del número de operaciones con un PF similar de 1,37)

Lee esto antes de comprar

1. Opera con poca frecuencia
. Unas 60 operaciones al año, unas 5 al mes. Es normal que haya meses en los que no se realice ninguna operación. No se trata de un EA que entre en el mercado todos los días.

2. Los beneficios son modestos incluso con 0,02 lotes
: en 4 años y 10 meses, con 5.000 USD, se obtuvieron +1.954 USD (aproximadamente un 8 % anual, simple). Este es el resultado de un tamaño deliberadamente conservador, en el que la pérdida media es de aproximadamente el 0,3 % de la cuenta. Al aumentar el lote, los beneficios crecen de forma lineal y el drawdown también (no se ha medido con 0,03 lotes, pero extrapolando a partir del 6,54 % medido se obtiene aproximadamente un 9,8 %). No se recomienda operar con 0,03 lotes o más: la caída máxima se acerca al 10 % y las pérdidas realizadas se acercan al límite del 2 %.

3. La tasa de aciertos es del 32 %
Dos de cada tres operaciones son perdedoras. Se ha producido una racha de 12 pérdidas consecutivas (valor del informe de ticks en tiempo real, constante en todas las ejecuciones de 2022-2026). A razón de 5 operaciones al mes, eso supone varios meses de pérdidas continuadas, y así ha ocurrido.

4. Presenta fases buenas y malas
Obtuvo beneficios en el periodo 2025-2026, caracterizado por una fuerte tendencia, y se mantuvo prácticamente estable en 2022-2024 (tres años con un resultado combinado de +239,93, con −51,96 en 2023). No es un EA que genere beneficios de forma constante cada año.

5. Seis meses de seguimiento no bastan para evaluarlo
Seis meses suponen unas 30 operaciones. El año 2023 fue negativo en su conjunto. No lo juzgues por resultados a corto plazo.

6. Solo ORO
No se ha confirmado ninguna ventaja en la PLATA (PF 0,60) ni en el USDJPY (PF 0,85), y los demás símbolos quedan fuera del alcance del análisis. El valor por defecto de InpSymbolFilter es GOLD,XAUUSD: un gráfico cuyo símbolo no contenga este texto (por ejemplo, EURUSD) se rechaza en la inicialización. La comprobación es una coincidencia parcial, por lo que funcionan tanto los sufijos como los prefijos (GOLD.a, XAUUSDm, #GOLD pasan la comprobación, al igual que cualquier otro símbolo que contenga «GOLD»). Para restringir estrictamente, introduce el nombre exacto del símbolo.

7. Una posición a la vez
Una posición por símbolo. No se permite el promedio a la baja, ni la pirámide de posiciones, ni las posiciones múltiples. Se probó la posibilidad de añadir posiciones a las ganadoras y se rechazó: la caída máxima se duplicó y el factor de recuperación descendió.

Descargo de responsabilidad

• Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro
• Toda la validación se realizó con el mismo historial de precios; no hay garantía de que la misma ventaja persista
• Las operaciones apalancadas con divisas y CFD pueden suponer pérdidas superiores al depósito inicial
• El autor no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas derivadas del uso de este EA
• Opere bajo su propio riesgo y responsabilidad, y compruebe primero el comportamiento en una cuenta de demostración

Etiquetas

ORO, XAUUSD, seguimiento de tendencias, múltiples marcos temporales, swing