GMM Liquidity Hunter
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Statistischer EA zur Erkennung von Liquiditäts-Sweep-Umkehrungen für XAUUSD
Handeln Sie Liquiditätsschwankungen – nicht herkömmliche Swing-Niveaus.
GMM Liquidity GOLD Hunter ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Anstatt sich ausschließlich auf die Erkennung traditioneller Swing-Hochs und -Tiefs zu verlassen,
nutzt der EA ein gewichtetes Gauß-Mischmodell (GMM) mit BIC-basierter Clusterauswahl, um statistisch Bereiche zu identifizieren, in denen sich im Laufe der Zeit Extremwerte der Dochte konzentriert haben.
Der EA wartet dann darauf, dass der Kurs eine erkannte Liquiditätszone durchläuft und wieder in diese zurückfällt, bevor er einen Einstieg bei einer Trendumkehr in Betracht zieht.
So funktioniert es
1. Statistische Erkennung von Liquiditätszonen
Der EA erfasst die Extremwerte der Dochte über einen konfigurierbaren gleitenden Rückblickzeitraum und gewichtet die Beobachtungen entsprechend der Dochtlänge.
Ein gewichtetes EM-Gauß-Mischmodell gruppiert diese Extremwerte zu potenziellen Liquiditätszonen, während das Bayessche Informationskriterium (BIC) verwendet wird, um die geeignete Anzahl von Clustern automatisch auszuwählen.
Es muss keine feste Anzahl von Zonen manuell festgelegt werden.
2. Statistische Zusammenführung von Zonen
Nahegelegene Cluster können gemäß konfigurierbaren Nähekriterien zusammengeführt werden, wodurch redundante oder sich überschneidende Zonen reduziert und übersichtlichere Liquiditätsbereiche geschaffen werden.
3. Bestätigung des Liquiditäts-Sweeps
Ein potenzieller Handel wird nur ausgelöst, wenn der Kurs:
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eine erkannte Liquiditätszone durchbricht und
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anschließend wieder innerhalb dieser Zone schließt.
Dies dient dazu, ein „Sweep-and-Rejection“-Muster von einem einfachen Ausbruch zu unterscheiden.
4. Momentum-Filter
Der EA kann Sweep-Signale zurückweisen, wenn der Körper der Durchbruchkerze im Verhältnis zur ATR übermäßig groß ist.
Ziel ist es, Situationen herauszufiltern, in denen ein starkes direktionales Momentum auf einen echten Ausbruch hindeutet und nicht auf eine Ablehnung der Liquidität.
5. Ungültigkeitszone
Zonen werden automatisch deaktiviert, nachdem eine konfigurierbare Anzahl von Schlusskursen außerhalb der Zone verzeichnet wurde.
Sobald der Markt eine anhaltende Akzeptanz jenseits eines bestimmten Niveaus zeigt, behandelt der EA dieses Niveau nicht mehr als potenziellen Umkehrbereich.
6. Einrichtung der Eingabeparameter
- 🔧Standardkonfiguration
Wichtigste Funktionen
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Liquiditätserkennung mittelsgewichteter Gaußscher Mischmodelle (GMM)
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BIC-basierte automatische Clusterauswahl
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Gewichtung nach Dochtlänge
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Statistische Zusammenführung von Zonen
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Konfigurierbare Bestätigung von Sweep/Close
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Konfigurierbarer Momentumfilter
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Konfigurierbare Zonenungültigkeitserklärung
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ATR-basierte maximale Stop-Loss-Distanz
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Positionsgrößenbestimmung nach Risikoprozentsatz oder festem Lot
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Optionales Break-Even-Management
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Konfigurierbarer Break-even-Auslöser und Lock-Abstand
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Automatische Positionsschließung am Wochenende
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Individueller Optimierungswert im Strategietester:
Nettogewinn / Maximaler Drawdown in % -
Umfangreiche, vom Benutzer konfigurierbare Parameter
Entwickelt für XAUUSD
Empfohlene Konfiguration:
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Symbol: XAUUSD
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Zeitrahmen: H1
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Konto: ECN / Raw Spread bevorzugt
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VPS: Empfohlen für einen unterbrechungsfreien automatisierten Betrieb
Backtest-Referenz
Ein Beispiel für einen XAUUSD-H1-Backtest über einen Zeitraum von etwa 8 Monaten ergab:
| Kennzahl | Ergebnis |
|---|---|
| Gewinnfaktor | 2,26 |
| Rückgewinnungsfaktor | 4,23 |
| Maximaler Kapitalrückgang | 21,19 % |
| Gesamtzahl der Trades | 67 |
Diese Zahlen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und basieren auf einem begrenzten historischen Test. Die Ergebnisse können je nach Broker, Spread, Ausführung, Modellierungsqualität, Provisionen, Marktbedingungen und Parametereinstellungen erheblich variieren.
Risikohinweis
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden, und Verluste können die Erwartungen übersteigen. Kein Expert Advisor und keine Handelsstrategie kann Gewinne garantieren.
Der EA wurde anhand einer begrenzten historischen Stichprobe getestet. Bevor Sie ihn mit echtem Kapital einsetzen, sollten Sie ihn auf einem Demokonto einem Forward-Test unterziehen und sein Verhalten unter den Ausführungsbedingungen Ihres Brokers bewerten.
Wählen Sie eine Positionsgröße, die Ihrer Risikotoleranz und Ihrer finanziellen Situation entspricht. Setzen Sie niemals Kapital ein, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
Fragen?
Wenn Sie Fragen zum EA oder zu einem seiner Parameter haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich erkläre Ihnen gerne, wie die statistische Liquiditätserkennung, die Sweep-Bestätigung, das Risikomanagement und die Optimierungseinstellungen funktionieren.
