NorgHFT

NORG HFT ist ein leistungsstarkes, automatisiertes Ausführungssystem, das speziell für hochliquide Instrumente wie XAUUSD (GOLD) auf kurzen Zeitrahmen (empfohlen: M5) entwickelt wurde.

Erläuterung zur „HFT“-Methodik

Im modernen Privathandel wird der Begriff „HFT“ (High-Frequency Trading) oft sehr weit gefasst verwendet. Um vollkommen transparent zu sein: Echtes institutionelles HFT erfordert Hardware im Wert von mehreren Millionen Dollar, die am selben Standort untergebracht ist, sowie direkten Marktzugang (DMA).

NORG HFT schließt diese Lücke für Privatanleger. Es setzt die Kernprinzipien des hochfrequenten Order-Flow-Moments in eine ultraschnelle Tick-Flow-Scalping-Engine um, die speziell dafür entwickelt wurde, nahtlos auf der Standardinfrastruktur für Privatanleger und herkömmlichen Windows-VPS-Servern zu laufen.

Anstatt proprietäre Glasfaser-Cross-Connects im Submillisekundenbereich zu erfordern, überwacht NORG HFT kontinuierlich die Mikrogeschwindigkeit Tick für Tick, identifiziert schnelle Tick-Flow-Anstiege, Volumenhöhepunkte und Kursverschiebungsspitzen, um mit chirurgischer Präzision in Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit einzusteigen und aus ihnen auszusteigen.

Wichtigste Highlights

• Ultraschnelles Tick-Flow-Scalping: Erfasst schnelle Tick-Spitzen und kurzlebige Liquiditätsungleichgewichte in niedrigeren Zeitrahmen und ermöglicht so schnelle Umschlagzeiten, ohne dass eine Colocation auf institutionellem Niveau erforderlich ist.

• Für Privatanleger optimierte Architektur: Von Grund auf für den zuverlässigen Betrieb bei Standard-ECN-/Raw-Brokern für Privatanleger konzipiert, mit integrierter Toleranz für realistische Latenzzeiten und Ausführungs-Slippage im Privatanlegerbereich.

• Doppelter Trend- und Volatilitätsfilter: Kombiniert einen proprietären strukturellen Richtungsfilter mit dynamischen Volatilitätshüllkurvenzonen, um sicherzustellen, dass das System streng im Einklang mit aktiven Marktimpulsen handelt.

• Intelligente Erschöpfungs-Engine: Bewertet die Gesamt-Momentum-Ausdehnung, Schwellenwerte für Volumenhöhepunkte und die Dynamik von Kursrückgängen, um riskante Einstiegspunkte bei endgültiger Erschöpfung oder gefährlichen, außer Kontrolle geratenen Höhepunkten zu blockieren.

• Adaptive dynamische Abstände: Nutzt ATR-gesteuerte oder feste Abstandsmodelle, die die Positionsintervalle dynamisch an die Echtzeit-Volatilität der Vermögenswerte anpassen.

• Umfassender Kontoschutz: Kapitalkontrollen auf Unternehmensniveau, einschließlich täglicher Gewinnziele, täglicher Drawdown-Stopps, maximaler Zyklus-Drawdown-Grenzen und Notfallliquidationen in mehreren Bereichen.

• Volle Flexibilität bei Konten und Brokern: Native Kompatibilität sowohl mit Hedging- als auch mit Netting- Konten, strikte FIFO-konforme Ausführungssequenzen und benutzerdefinierte Isolierung von „Magic Numbers“.

• Visuelles Echtzeit-HUD: Integriertes Dashboard und Chartmarker zur Anzeige von Echtzeit-Floating-Exposure, Spread, Basket-Statistiken, Erschöpfungsgrenzen und Risikokennzahlen.

Empfohlene Handelsumgebung

• Symbol: XAUUSD (Gold)

• Zeitrahmen: M5

• Kontotyp: Raw-Spread-/ECN-Konto mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung

• Margin-Modus: Hedging oder Netting (vollständig unterstützt)

• Mindestkapital: 500 $ (Standard-/Mikro-Lot-Größe) oder proportionale Cent-Konten

• VPS: Ein Standard-Windows-VPS mit geringer Latenz (idealerweise 10–50 ms Latenz zu Ihrem Broker)

Referenzhandbuch zu den Parametern

1. Allgemeine Einstellungen

• InpMagicNumber ( 554433 ): Eindeutige Kennung für die von diesem EA platzierten Orders. Weisen Sie jedem aktiven Chart eine eindeutige Nummer zu.

• InpInitialLot (0,01): Anfängliches Positionsvolumen für jeden neu gestarteten Zyklus.

• InpSlippage (50): Maximal zulässige Ausführungsabweichung in Punkten.

• InpShowEngineVisuals (false): Wenn auf „true“ gesetzt, werden algorithmisch berechnete Niveaus sowie Unterstützungs- und Widerstandslinien in Echtzeit direkt im Chart dargestellt.

2. Bedienfeld & visuelle Analysen

• InpVisualMode ( NORG_VISUAL_TAGS_ONLY ): Konfiguriert die GUI-Elemente im Chart:

  • NORG_VISUAL_ALL: Zeigt sowohl das Informations-Dashboard als auch die Gewinn-Tags für abgeschlossene Trades an.

  • NORG_VISUAL_PANEL_ONLY: Zeigt nur das Dashboard an.

  • NORG_VISUAL_TAGS_ONLY: Zeigt historische Gewinnmarkierungen für Ein- und Ausstiege im Chart an.

  • NORG_VISUAL_OFF: Deaktiviert visuelle Elemente vollständig, um die Ausführungsleistung zu maximieren.

• InpPanelCorner ( CORNER_RIGHT_LOWER ): Ankerecke des Charts für das Dashboard.

• InpPanelX / InpPanelY ( 12 / 24 ): Pixel-Versatz von der Chart-Ecke.

• InpPanelFontSize ( 8 ): Schriftgröße, die im Live-Dashboard verwendet wird.

• InpProfitTagLimit ( 50 ): Maximale Anzahl der im Chart angezeigten Gewinnmarkierungen für abgeschlossene Geschäfte.

• InpProfitTagFontSize (8): Schriftgröße der Gewinnmarkierungen.

• InpProfitTagWinColor / InpProfitTagLossColor: Farbstil für Markierungen gewonnener und verlorener Trades.

3. Grid- und Basket-Management

• InpGridSpacing ( NORG_GRID_ATR ): Berechnungsmodell für die Abstände der nachfolgenden Basket-Ebenen:

  • NORG_GRID_FIXED: Statischer Abstand in Punkten, definiert durch InpGridStep.

  • NORG_GRID_ATR: Dynamischer, volatilitätsskalierter Abstand.

• InpGridStep ( 300 ): Grundschrittweite in Punkten.

• InpLotMultiplier ( 1,2 ): Exponentieller Multiplikator für die Losgröße bei aufeinanderfolgenden Schichten.

• InpMaxGridOrders (99): Obergrenze für die maximal zulässigen Positionen pro Zyklus.

• InpBasketTakeProfit (250): Take-Profit-Abstand in Punkten, berechnet auf Basis des volumengewichteten Durchschnittspreises.

4. Dynamische ATR-Grid-Anpassung

• InpGridATRTimeframe ( PERIOD_CURRENT ): Zeitrahmen, der für die Berechnung der dynamischen Volatilität herangezogen wird.

• InpGridATRPeriod ( 14 ): Zeitraum für die ATR-Volatilitätsberechnung.

• InpGridATRMultiplier ( 1,75 ): Skalierungsmultiplikator, der auf die aktuelle Volatilität angewendet wird, um den Abstand zwischen den Ebenen zu berechnen.

• InpGridMinStep (600): Minimaler Abstand zwischen den Preisstufen in Punkten (verhindert eine zu hohe Clusterbildung bei engen Marktkonsolidierungen).

• InpGridMaxStep ( 0 ): Maximaler Abstand in Punkten (0 = keine Begrenzung).

• InpGridMinSeconds (1): Anti-Whipsaw-Filter, der eine Mindestabkühlphase zwischen aufeinanderfolgenden Ausführungen erzwingt.

5. Schutz des Kontoguthabens (Guard)

• InpDailyProfitTarget ( 2,0 ): Tägliches Gewinnziel als Prozentsatz ( %) des Anfangsguthabens des Tages ( 0 = deaktiviert). Sobald dieses Ziel erreicht ist, werden die Handelsvorgänge bis zur nächsten Sitzung ausgesetzt.

• InpMaxDailyDrawdown (25,0): Maximales tägliches Drawdown-Limit (%) bezogen auf den Kontostand zu Tagesbeginn (0 = deaktiviert).

• InpAccountProfitTarget (10,0): Gesamtgewinnziel für den Zyklus (%) (0 = deaktiviert).

• InpMaxAccountDrawdown (20,0): Maximal zulässige Drawdown-Obergrenze (%) vor Auslösung der Liquidationsschutzmaßnahmen (0 = deaktiviert).

• InpAccountDDReference ( NORG_DD_INITIAL_BALANCE ):

  • NORG_DD_INITIAL_BALANCE: Maximaler Drawdown, gemessen am anfänglichen Referenzsaldo.

  • NORG_DD_PEAK_EQUITY: Trailing-Drawdown, berechnet aus dem höchsten beobachteten Spitzenkapital.

• InpAccountReferenceBalance ( 0 ): Anfängliches Referenzkapital ( 0 = erkennt das aktuelle Kontoguthaben beim Start automatisch).

• InpRiskResetID ( 0 ): Kennung des Risikozyklus. Erhöhen Sie diesen Wert manuell, um die bisherige Nachverfolgung zu löschen und einen neuen Risikoverfolgungszyklus zu starten.

• InpGuardCloseScope ( NORG_GUARD_THIS_EA ):

  • NORG_GUARD_THIS_EA: Schutzliquidationen schließen nur Trades, die dem Symbol und der Magic Number dieses EAs entsprechen.

  • NORG_GUARD_ACCOUNT: Liquidiert bei Erreichen einer Sicherheitsschwelle alle Positionen auf dem gesamten Konto.

6. Einstellungen der proprietären Trend-Engine

• InpTrendAmplitude ( 5 ): Parameter für die Lookback-Empfindlichkeit zur Erkennung struktureller Schwankungen. Niedrigere Werte erhöhen die Reaktionsfähigkeit des Signals; höhere Werte isolieren die Makrotrendstruktur.

• InpTrendHistoryBars (600): Tiefe des Balkenpuffers, der für die interne mathematische Kalibrierung verwendet wird.

7. Proprietäre Volatilitätsband-Engine

• InpBbPeriod (20): Rückblickzeitraum für Basis-Volatilitätsbänder.

• InpBbDeviations (2,0): Multiplikator für die Breite der Standardabweichung der äußeren Grenzen.

• InpBbZonesPercent ( 20,0 ): Prozentuale Breite zur Festlegung der internen algorithmischen Auslösezonen.

• InpBbDeviationType ( NORG_DEV_REGULAR ): Mathematische Streuungsformel ( NORG_DEV_REGULAR für die Populationsabweichung oder NORG_DEV_SAMPLE für die Stichprobenvarianz).

8. Intelligenter Erschöpfungsfilter

• InpUseExhaustionFilter ( true ): Aktiviert die Mehrfaktorerkennung, um die Eröffnung neuer Zyklen während extremer Marktüberdehnungen zu verhindern.

• InpExhaustionRsiPeriod ( 14 ): Rückblickzeitraum für die Verfolgung der Momentum-Erschöpfung.

• InpExhaustionRsiUpper / Lower ( 72,0 / 28,0 ): Extreme obere und untere Schwellenwerte, die Auslastungsstrafen auslösen.

• InpExhaustionAtrPeriod ( 14 ): Zeitraum zur Berechnung der Kursabweichung vom Volatilitätsmittelwert.

• InpExhaustionAtrRatio (1,8): Maximal zulässiger Ausdehnungsfaktor, bevor eine Stretch-Warnung ausgegeben wird.

• InpExhaustionWickRatio ( 1,5 ): Schwellenwert für das Verhältnis von Docht zu Kerzenkörper bei Ablehnungen, der eine aggressive institutionelle Absorption erkennt.

• InpExhaustionRunBars ( 4 ): Mindestanzahl aufeinanderfolgender Kerzen in einer Richtung, die als potenzieller Klimax-Lauf markiert werden.

• InpExhaustionVolPeriod (20): Periode des gleitenden Durchschnitts für das Tick-Volumen-Benchmarking.

• InpExhaustionVolRatio (1,6): Schwellenwert für den Tick-Volumen-Höhepunkt-Multiplikator.

• InpExhaustionMinScore (6): Zusammengesetzter Schwellenwert (Skala 1–12), der erforderlich ist, um die Eröffnung neuer Positionen sicher zu blockieren.

• InpExhaustionCooldown (2): Anzahl der geschlossenen Balken nach einem Erschöpfungsspitzenwert, während der die Eröffnung neuer Trades weiterhin blockiert bleibt.

• InpLogExhaustionBlocks ( true ): Gibt detaillierte Diagnosemeldungen im Experten-Protokoll des Terminals aus, sobald ein Einstieg sicher herausgefiltert wurde.

Operative Richtlinien

1. Strategietester: Für genaue Backtesting-Ergebnisse sollten Sie stets mit der Option „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“ testen. Dies gewährleistet eine präzise Modellierung schneller Tick-Dynamiken, dynamischer ATR-Grid-Ausführungen und von Slippage.

2. Risikomanagement: Konfigurieren Sie „InpInitialLot“, „InpMaxDailyDrawdown“ und „InpMaxAccountDrawdown“ stets entsprechend Ihrer Kontogröße und Ihrer spezifischen Risikotoleranz.