Gold Liquidity BOS EA
- Experten
- Version: 1.8
- Aktivierungen: 5
Gold Liquidity BOS EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Die Strategie basiert auf einem strukturierten Preisaktionsprozess und nicht auf einfachen Indikator-Crossovers. Sie kombiniert Liquiditätsschwankungen, Marktstruktur, „Break of Structure“ (BOS), BOS-Verschiebungsbestätigung, Fibonacci-Retracement-Einstiege, M15-EMA50-Bestätigung und die Richtungsneigung des höheren H4-Zeitrahmens.
Der EA ist so konzipiert, dass er eine vollständige Abfolge von Marktbedingungen abwartet, bevor er einen Einstieg in Betracht zieht.
Anstatt den Kurs unmittelbar nach einem Ausbruch zu verfolgen, wartet die Strategie ab, bis Liquidität aufgenommen wurde, bestätigt einen strukturellen Bruch mit ausreichender Verschiebung und wartet dann, bis der Kurs auf das 68-Prozent-Fibonacci-Niveau zurückfällt, bevor eine Pending-Order platziert wird.
Das standardmäßige Geldmanagement-Modell riskiert 1 % des aktuellen Kontoguthabens pro Trade und verwendet ein festes 1:3-Zielverhältnis von Gewinn zu Risiko.
Der EA verwendet weder Martingale noch Grid-Averaging, Recovery-Positionen oder mehrere gleichzeitige Trades mit vollem Risiko.
STRATEGIE-LOGIKDer vollständige Handelsablauf ist wie folgt:
Liquidität → Sweep → BOS → BOS-Verschiebung → Trendbestätigung → Fibonacci-68-%-Retracement → Einstieg → Struktureller Stop-Loss → 1:3-Take-Profit
Jede Phase muss die strategischen Anforderungen erfüllen, bevor ein Einstieg erfolgen kann.
1. LIQUIDITÄTSERKENNUNG
Der EA analysiert kontinuierlich die M15-Marktstruktur, um relevante Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren.
Diese Bereiche können Folgendes darstellen:
Liquidität auf der Kaufseite (BSL) oberhalb relevanter Markthöchststände.
Sell-Side-Liquidität (SSL) unterhalb relevanter Markttiefs.
Nicht jede kleine Schwankung wird automatisch als gültige Liquidität gewertet.
Die Liquiditätsniveaus werden anhand von ATR-basierten Abstands- und Reaktionsanforderungen gefiltert, um unbedeutendes Marktrauschen zu reduzieren und zu vermeiden, dass jedes geringfügige Hoch oder Tief als aussagekräftiges Liquiditätsniveau gewertet wird.
Die Standardlogik verwendet spezielle Pivot-Berechnungen sowohl für die Marktstruktur- als auch für die Liquiditätserkennung.
2. LIQUIDITÄTS-SWEEPNachdem ein gültiges Liquiditätsniveau identifiziert wurde, wartet der EA darauf, dass der Kurs dieses Liquiditätsniveau durchläuft.
Für ein potenzielles LONG-Setup muss der Kurs unter ein gültiges Sell-Side-Liquiditätsniveau fallen und anschließend wieder über diesem Niveau schließen.
Für ein potenzielles SHORT-Setup muss der Kurs über ein gültiges Liquiditätsniveau auf der Kaufseite steigen und anschließend wieder unter diesem Niveau schließen.
Dieses Verhalten wird genutzt, um Situationen zu identifizieren, in denen der Kurs einen bestehenden Liquiditätsbereich durchläuft, sich aber nicht weiter in dieselbe Richtung bewegt.
Ein Liquiditätsdurchlauf allein reicht nicht aus, um eine Position zu eröffnen.
Der EA benötigt eine zusätzliche strukturelle Bestätigung.
3. STRUKTURBRUCH – BOSNach einem gültigen Liquiditäts-Sweep wartet der EA auf einen bestätigten Strukturbruch (BOS).
Für ein LONG-Setup muss der Kurs das relevante strukturelle Hoch nach oben durchbrechen.
Für ein SHORT-Setup muss der Kurs das relevante strukturelle Tief nach unten durchbrechen.
Der BOS muss innerhalb der zulässigen Anzahl von M15-Kerzen nach dem Liquiditäts-Sweep auftreten.
In der Standardkonfiguration erlaubt der EA maximal 14 M15-Bars zwischen dem Sweep und der BOS-Bestätigung.
Dies entspricht etwa 3,5 Stunden Marktaktivität im M15-Zeitrahmen.
Für das Setup wird nur der erste qualifizierte BOS nach dem Sweep herangezogen.
4. BOS-VERSCHIEBUNGSFILTEREin struktureller Bruch allein reicht nicht automatisch aus, um die Qualifikationskriterien zu erfüllen.
Der EA bewertet zudem die Stärke der BOS-Kerze.
Der Kerzenkörper wird mit dem ATR(14) verglichen, um festzustellen, ob der Ausbruch eine ausreichende Verschiebung aufweist.
Standardmäßige minimale BOS-Verschiebung:
0,70 ATR
Das bedeutet, dass der Körper der BOS-Kerze mindestens 70 % des aktuellen ATR-Wertes betragen muss.
Der Zweck dieses Filters besteht darin, schwache strukturelle Brüche zu vermeiden und Situationen zu begünstigen, in denen der Markt nach dem Liquiditätsschub eine stärkere Richtungsbewegung zeigt.
5. M15 EMA50-RICHTUNGSFILTERDer EA verwendet einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) mit 50 Perioden auf dem M15-Chart als zusätzlichen Richtungsfilter.
Für LONG-Setups:
Der Kurs muss über dem M15 EMA50 liegen.
Für SHORT-Setups:
Der Kurs muss unterhalb des M15 EMA50 liegen.
Dies trägt dazu bei, zu verhindern, dass der EA jede technisch gültige Sweep-/BOS-Kombination ausführt, wenn die unmittelbare Marktrichtung auf dem M15-Chart den Trade nicht unterstützt.
6. H4-BIAS IM HÖHEREN ZEITRAHMENDer EA analysiert zudem den H4-Zeitrahmen, bevor er einen Einstieg zulässt.
Der Filter für den höheren Zeitrahmen nutzt den H4-EMA50 und dessen Richtung.
Für LONG-Setups erfordert die Strategie bullische H4-Bedingungen.
Der Kurs muss sich relativ zum H4-EMA50 in einer angemessenen Position befinden, und der EMA muss ein bullisches Richtungsverhalten aufweisen.
Für SHORT-Setups sind die entgegengesetzten Bedingungen erforderlich.
Der Zweck dieses Filters besteht darin, M15-Setups an die allgemeine H4-Marktrichtung anzupassen.
Daher können ein gültiger M15-Liquiditäts-Sweep und ein BOS dennoch abgelehnt werden, wenn die Bedingungen des höheren Zeitrahmens die Handelsrichtung nicht stützen.
7. EINSTIEG BEIM 68 %-FIBONACCI-RETRAZEMENTNach dem Liquiditäts-Sweep, dem bestätigten BOS sowie den Displacement- und Trendfiltern steigt der EA nicht sofort zum Marktpreis ein.
Stattdessen berechnet er die relevante strukturelle Bewegung und wartet auf ein Retracement.
Das Standard-Einstiegsniveau lautet:
Fibonacci 68 %
Bei LONG-Setups platziert der EA eine Buy-Limit- Order auf dem berechneten Fibonacci-Retracement-Niveau.
Bei SHORT-Setups platziert er eine Sell-Limit -Order.
Dadurch kann die Strategie nach der bestätigten Richtungsbewegung ein tieferes Retracement anstreben, anstatt dem Kurs bei der BOS-Kerze hinterherzulaufen.
Entwickelt sich die relevante Struktur vor dem Einstieg, kann das aktive Setup gemäß den Strategierichtlinien aktualisiert werden.
8. STRUKTURELLER STOP-LOSSDer Stop-Loss basiert nicht auf einer willkürlich festgelegten Punktzahl.
Er wird anhand der Marktstruktur ermittelt, die das Setup hervorgebracht hat.
Bei LONG-Trades wird der Stop-Loss auf dem strukturellen Ungültigkeitsniveau unterhalb des Setups platziert.
Bei SHORT-Trades wird er oberhalb des entsprechenden strukturellen Ungültigkeitsniveaus platziert.
Da sich die Stop-Loss-Distanz je nach Marktstruktur und Volatilität ändert, passt der EA die Positionsgröße automatisch an, um das gewählte prozentuale Risiko einzuhalten.
9. TAKE PROFIT – 1:3 RENDITE/RISIKODer standardmäßige Take Profit verwendet einen festen Wert:
1:3-Gewinn-Risiko-Verhältnis
Pro 1 Einheit Anfangsrisiko beträgt die Zielentfernung 3 Einheiten.
Wenn beispielsweise der Abstand zwischen Einstiegspunkt und Stop-Loss 100 Punkte beträgt, liegt der theoretische Take-Profit-Abstand bei etwa 300 Punkten.
Dies bedeutet auch, dass die Strategie keine ungewöhnlich hohe Gewinnquote benötigt, um eine positive Erwartungswert zu erzielen.
Ein theoretisches Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:3 hat eine Gewinnquote von etwa 25 %, bei der vor Abzug der Handelskosten die Gewinnschwelle erreicht wird.
Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Ausführung, den Spreads, den Provisionen, dem Slippage und den Marktbedingungen ab.
10. AUTOMATISCHE POSITIONSBESTIMMUNGDer „Gold Liquidity BOS EA“ verfügt über eine automatische, prozentuale Positionsgrößenbestimmung.
Das Standardrisiko beträgt:
1 % des aktuellen Kontoguthabens pro Trade
Der EA berechnet das Handelsvolumen unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, darunter:
- Guthaben auf dem Handelskonto
- Ausgewählter Risikoprozentsatz
- Einstiegskurs
- Stop-Loss-Abstand
- Tick-Größe des Symbols
- Tick-Wert des Symbols
- Mindesthandelsvolumen
- Maximales Handelsvolumen
- Volumen-Schritt des Brokers
Da der Stop-Loss strukturell festgelegt ist, können zwei Trades unterschiedliche Stop-Loss-Abstände aufweisen und dennoch ungefähr denselben prozentualen Anteil des Kontoguthabens als Risiko anstreben.
Benutzer können den Risikoprozentsatz entsprechend ihrer eigenen Risikotoleranz anpassen.
11. NUR EIN GESCHÄFT GEMACHTDie Strategie ist auf ein kontrolliertes Engagement ausgelegt.
Es ist jeweils nur eine aktive EA-Position zulässig.
Ist bereits eine EA-Position offen, eröffnet das System keine weitere Position.
Der EA verwaltet zudem seine Logik für ausstehende Einstiegsaufträge, um doppelte gleichzeitige Einstiegsgeschäfte zu verhindern.
Wenn ein neueres gültiges Setup erfordert, dass eine bestehende Pending-Order ersetzt wird, muss die alte Pending-Order zunächst erfolgreich entfernt werden, bevor eine Ersatzorder übermittelt werden kann.
Dies dient ausdrücklich dazu, eine versehentliche Vervielfachung des gewählten prozentualen Risikos zu verhindern.
12. HANDELSSESSIONNeue Eingaben sind auf eine konfigurierbare Handelssitzung beschränkt.
Standard-Handelssitzung:
08:00 – 20:00 Uhr Broker-/Serverzeit
Die Handelssitzung richtet sich nach der Uhrzeit des MetaTrader-Brokers bzw. -Servers und nicht nach der lokalen Computeruhr des Händlers.
Wenn die zulässige Einstiegssitzung endet, können nicht ausgeführte ausstehende Orders gelöscht werden.
Bereits eröffnete Positionen werden um 20:00 Uhr nicht automatisch geschlossen.
Eine bestehende Position bleibt gemäß ihrem ursprünglichen Stop-Loss und Take-Profit aktiv.
13. HANDELSMANAGEMENTDie Standardstrategie hält das Management nach dem Einstieg bewusst einfach.
Die Standardkonfiguration verwendet:
Kein Break-Even-
Kein Trailing-Stop-
Kein Teilausstieg
Kein Martingale-
Kein Grid-
Kein Averaging bei Verlustpositionen
Sobald ein Trade ausgelöst wurde, wird er in erster Linie über den vordefinierten strukturellen Stop-Loss und den festen Take-Profit im Verhältnis von Ertrag zu Risiko gesteuert.
STANDARDKONFIGURATIONSymbol: XAUUSD / Gold
Zeitrahmen: M15
Einstieg: Fibonacci-Retracement von 68 %
Gewinn-Verlust-Verhältnis: 1:3
Standardrisiko: 1 % des aktuellen Eigenkapitals
BOS-Versatz: Mindestens 0,70 ATR
ATR-Periode: 14
M15-EMA50-Filter: Aktiviert
H4-EMA50-Bias: Aktiviert
Maximales Sweep-to-BOS-Fenster: 14 M15-Bars
Einstiegszeitfenster: 08:00–20:00 Uhr Serverzeit
Nur ein Trade gleichzeitig: Aktiviert
Martingale: Nein
Grid: Nein
Break-Even: Nein
Trailing-Stop: Nein
Teilschließung: Nein
Der „Gold Liquidity BOS EA“ wurde sowohl für jüngere als auch für längere historische XAUUSD-Zeiträume evaluiert.
Die auf dieser Produktseite bereitgestellten Screenshots zeigen die Ergebnisse des MetaTrader 5-Strategietesters sowie das Verhalten der Strategie.
XAUUSD M15 – TEST 2023–2026
Der in den Screenshots gezeigte aktuelle historische Test wurde mit einer Anfangseinlage von 100.000 $ durchgeführt.
Die ausgewiesenen Statistiken des Strategietesters umfassen:
Anfängliche Einlage: 100.000 $
Nettogewinn: 79.778,64 $
Gewinnfaktor: 1,26
Recovery-Faktor: 2,32
Erwartete Auszahlung: 259,87 $
Sharpe-Ratio: 3,39
Gesamtzahl der Trades: 307
Gewinnbringende Trades: 95 (30,94 %)
Verlustbringende Trades: 212 (69,06 %)
Maximaler Kontostand-Drawdown: 19,13 %
Maximaler Eigenkapital-Drawdown: 20,67 %
Qualität der historischen Daten: 99 %
Diese Ergebnisse veranschaulichen das Verhalten der Strategie während dieses spezifischen historischen Testzeitraums und unter den getesteten Bedingungen.
Sie sollten nicht als erwartete zukünftige Renditen interpretiert werden.
LANGFRISTIGE TESTSIn den Produkt-Screenshots werden auch längerfristige Tests dargestellt, um zusätzliche Informationen darüber zu liefern, wie sich die Strategie in verschiedenen historischen Marktumfeldern verhalten hat.
Langzeittests sind besonders wichtig, da sich die Marktbedingungen im Laufe der Zeit ändern.
Auf Phasen mit starker Strategieperformance können Phasen mit Drawdown oder schwächerer Performance folgen.
Aus diesem Grund sollten Nutzer vor der Wahl ihres bevorzugten Risikoniveaus nicht nur die Rentabilität, sondern auch den Drawdown, die Anzahl der Trades, den Profit-Faktor und das Gesamtverhalten der Strategie bewerten.
WARUM DIE GEWINNRATE NICHT HOCH ISTDer „Gold Liquidity BOS EA“ ist nicht darauf ausgelegt, die Gewinnquote zu maximieren.
Die Standardstrategie zielt auf einen Gewinn von etwa drei Einheiten pro Einheit des anfänglichen Risikos ab.
Infolgedessen kann es häufig zu Verlustgeschäften kommen.
Dies ist im Rahmen des Strategiedesigns beabsichtigt.
Das Ziel besteht nicht darin, mithilfe von Martingale, Grid oder der Erhöhung der Positionsgrößen nach Verlusten eine künstlich hohe Gewinnquote zu erzielen.
Stattdessen stützt sich die Strategie auf das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Risiko und potenziellem Gewinn.
Anwender sollten daher bereit sein, Verlustserien und Drawdowns in Kauf zu nehmen, bevor sie den EA einsetzen.
UNTERSCHIEDE BEI BROKERN UND AUSFÜHRUNGBacktest- und Live-Ergebnisse können je nach Broker variieren.
Die Handelsbedingungen für XAUUSD können je nach folgenden Faktoren erheblich variieren:
- Spread
- Provision
- Slippage
- Ausführungsgeschwindigkeit
- Tick-Daten
- Historische Daten
- Kontraktgröße
- Tick-Wert
- Mindestlot
- Volumenabstufung
- Anforderungen an das Stop-Level
- Handelssitzungen
- Symbol-Suffixe/Präfixe
- Liquiditätsbedingungen
Benutzer sollten den „Gold Liquidity BOS EA“ daher zunächst bei ihrem eigenen Broker testen, bevor sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
EMPFOHLENE VERWENDUNGDer EA wurde entwickelt für:
XAUUSD / GOLD-
, Zeitrahmen M15
Benutzern wird empfohlen:
den EA im MetaTrader 5-Strategietester mit den historischen Daten ihres Brokers zu testen.
die Symbolspezifikationen und Handelskosten zu überprüfen.
Führen Sie den EA vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto aus.
Wählen Sie einen Risikoprozentsatz, der Ihrer Kontogröße und Risikotoleranz entspricht.
Stellen Sie sicher, dass der automatisierte Handel in MetaTrader 5 aktiviert ist.
Lassen Sie MetaTrader 5 laufen oder nutzen Sie einen geeigneten VPS, wenn ein kontinuierlicher Betrieb erforderlich ist.
WICHTIGE RISIKOHINWEISEDer Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Das voreingestellte Risiko von 1 % pro Trade garantiert nicht, dass der Kontostandrückgang bei 1 % bleibt.
Mehrere aufeinanderfolgende Verlustgeschäfte können zu deutlich größeren kumulativen Drawdowns führen.
Die historischen Tests umfassten Zeiträume mit erheblichen Drawdowns.
Anwender sollten ihr Risikoniveau entsprechend ihrer eigenen finanziellen Situation und ihrer Verlusttoleranz festlegen.
Eine Verringerung der Einstellung „Risiko in %“ führt im Allgemeinen dazu, dass sowohl die potenziellen Gewinne als auch die potenziellen Verluste im Vergleich zur gleichen Handelssequenz sinken.
HAFTUNGSAUSSCHLUSSAlle auf dieser Produktseite angezeigten Screenshots, Statistiken, Diagramme und Backtest-Ergebnisse stellen die historische simulierte Performance des Strategietesters unter bestimmten Testbedingungen dar.
Historische Ergebnisse stellen keine Garantie, Vorhersage oder Zusicherung zukünftiger Wertentwicklungen dar.
Tatsächliche Handelsergebnisse können aufgrund von Spreads, Provisionen, Slippage, der Ausführung durch den Broker, der Marktliquidität und anderer Faktoren abweichen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
