Confirmed MACD Divergence with Netting

MACD-Divergenz-Expert Advisor

Der MACD-Divergenz-Expert-Advisor ist ein MetaTrader-4-Handelsroboter, der Divergenzen zwischen Kursschwankungstrends und MACD-Schwankungstrends erkennt. Er unterstützt reguläre und versteckte bullische sowie bärische Divergenzen, optionale Filter zur Signalbestätigung, konfigurierbares Risikomanagement, Handelsverrechnung, Positionskontrollen sowie konfigurierbare Handels- und Auslaufmodi.

Der EA sucht nach signifikanten Kurs- und MACD-Höchst- und -Tiefstständen, bildet aus übereinstimmenden Schwankungsmarkern Zweipunkt-Trends und vergleicht die Richtung dieser Trends. Ein Handelssignal wird nur dann berücksichtigt, wenn die konfigurierten Anforderungen hinsichtlich Schwankungsabstand, zeitlicher Überlappung und Kurs-/MACD-Ausrichtung erfüllt sind.

Divergenztypen

• Reguläre bullische Divergenz: Der Kurs bildet ein tieferes Tief, während der MACD ein höheres Tief bildet.
• Reguläre bärische Divergenz: Der Kurs bildet einen höheren Höchststand, während der MACD einen niedrigeren Höchststand bildet.
• Versteckte bullische Divergenz: Der Kurs bildet ein höheres Tief, während der MACD ein tieferes Tief bildet.
• Versteckte bärische Divergenz: Der Kurs bildet einen niedrigeren Höchststand, während der MACD einen höheren Höchststand bildet.

Signalverarbeitung

Der EA arbeitet mit neuen Balken. Er erkennt Kurs- und MACD-Schwankungspunkte, bildet entsprechende Trends, prüft die Divergenzstruktur und führt anschließend alle aktivierten Bestätigungsfilter aus.

Wird das Signal akzeptiert, werden optionale Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus berechnet, bevor der Trade an das TradeNet-System für Buchung, Verrechnung, Risikomanagement und Handelsmodus weitergeleitet wird.

Trenderkennung

Die Erkennung lässt sich mithilfe von „SearchBars“, separaten Einstellungen für die Mindesthervorhebung von Kurs und MACD, dem minimalen und maximalen Abstand zwischen den Schwankungspunkten, der maximalen Übereinstimmung von Kurs- und MACD-Schwankungen sowie der minimalen Trendüberlappung anpassen.

Die MACD-Berechnung kann wie folgt konfiguriert werden:

• MACDFast
• MACDSlow
• MACDSignal
• MACDPrice

Optionale Handelsbestätigung

Alle Bestätigungsfilter sind optional. Wenn mehrere Bestätiger aktiviert sind, müssen alle aktivierten Bestätiger das Signal genehmigen.

• Preisbalken-Bestätiger: Prüft, ob die zuvor abgeschlossene Kerze mit der Handelsrichtung übereinstimmt.
• MACD-Momentum-Bestätiger: Prüft, ob sich die MACD-Hauptlinie in Handelsrichtung bewegt.
• Kursänderungs-Bestätiger: Erfordert eine minimale vorangegangene Kursbewegung über einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum.
• MACD-Divergenz-Qualitätsbestätiger: Bewertet die Divergenzstruktur anhand der Größe der Kursschwankung, der Größe der MACD-Schwankung, der Ausrichtung und des Abstands der Schwankungen.
• MACD-Signal-Bestätiger: Kann entweder die Richtung der MACD-Haupt- bzw. Signallinie oder ein kürzlich erfolgtes Crossover bestätigen.
• MACD-Schwankungs-Signallinien-Interaktionsbestätiger: Prüft, ob sich die MACD-Haupt- und Signallinien zwischen den beiden MACD-Schwankungspunkten gekreuzt haben oder ausreichend nahe beieinander lagen.
• Bestätiger für das Hochvolumen-Regime: Vergleicht das aktuelle durchschnittliche Tick-Volumen mit einer früheren, nicht überlappenden Basislinie.

Risikomanagement

Ein optionaler Stop-Loss kann relativ zum Hoch oder Tief des Kurstrends mit einem konfigurierbaren Punktpuffer gesetzt werden.

Ein optionaler Take-Profit kann dann anhand der Stop-Loss-Distanz unter Verwendung eines konfigurierbaren Risiko-Ertrags-Verhältnisses berechnet werden.

Handelsverrechnung und Engagement

Der EA enthält TradeNet-Logik für die Handelsbuchung, die Positionsverrechnung, die Risikokontrolle und den kontrollierten Positionsabbau.

Die Verrechnung kann:

• deaktiviert
• auf Positionen beschränkt, die von diesem EA eröffnet wurden
• auf alle Marktpositionen für das Symbol angewendet

Das Risiko kann ebenfalls anhand der Positionen dieses EAs oder aller Marktpositionen für das Symbol berechnet werden.

„MaxExposure“ legt das maximal zulässige absolute Netto-Exposure fest. Setzen Sie „MaxExposure“ = -1, um die Exposure-Begrenzung zu deaktivieren.

Die Risikokontrolle berücksichtigt die Handelsrichtung. Trades in entgegengesetzter Richtung können zunächst das bestehende Risiko reduzieren, bevor der verbleibende Handelsbetrag für eine neue Position berücksichtigt wird.

Handelsmodi und Wind-Down

Der EA bietet konfigurierbare „TradeMode“-Optionen, um zu steuern, ob neue Positionen eröffnet werden dürfen und ob bestehende gegenläufige Positionen reduziert werden dürfen.

Zu den verfügbaren Modi gehören:

• Standard: Normaler Handel. Berechtigte Gegenpositionen können durch Verrechnung reduziert werden, und der verbleibende Handelsbetrag kann vorbehaltlich von Risikobegrenzungs-, Margin-, Broker- und Ausführungsprüfungen eröffnet werden.
• Keine: Deaktiviert die Handelsaktivität, ohne das Ausbleiben eines Handels als Ausführungsfehler zu behandeln.
• Abwicklung: Bestehende gegenläufige Positionen können durch qualifizierte Signale reduziert werden, es wird jedoch kein neues verbleibendes Risiko eröffnet.
• „Market-Close-Wind-Down“: Der Handel erfolgt außerhalb des konfigurierten Wind-Down-Zeitraums wie gewohnt und wechselt dann vor Ende der aktuellen Handelssitzung des Brokers in den reinen Reduzierungsmodus.

„WindDownHours“ steuert, wie viele Stunden vor dem Ende der aktuell aktiven, vom Broker definierten Handelssitzung der Wind-Down-Zeitraum zum Börsenschluss beginnt.

Dadurch können Strategien das Engagement kurz vor Börsenschluss begrenzen oder reduzieren, ohne dass alle Positionen zu einem festgelegten Zeitpunkt automatisch geschlossen werden müssen.

Handelsausführung

Zu den Einstellungen für die Handelsausführung gehören:

• LotSize
• Handelsmodus
• WindDown-Stunden
• Slippage-Punkte
• MagicNumber
• Abkühlungsbalken

Die Abkühlphase wird nach einer erfolgreichen Positionsänderung in Bars gemessen, wobei dies sowohl einen neu eröffneten Trade als auch eine Reduzierung des bestehenden Engagements umfasst.

Handelsvolumen und Kurse werden vor der Ausführung anhand der geltenden Broker-Beschränkungen überprüft, darunter Mindest- und Höchst-Lotgröße, Lot-Schritte, verfügbare Margin, Kursgenauigkeit sowie gegebenenfalls gültige Stop-Loss-/Take-Profit-Abstände.

Standardprofil

• MACD: 12 / 26 / 9
• Suchbalken: 5
• Swing-Abstand: 5 bis 50 Balken
• Maximale Swing-Ausrichtung: 5 Balken
• Mindest-Trendüberlappungsquote: 0,75
• Alle optionalen Bestätiger: Deaktiviert
• Stop-Loss: Deaktiviert
• Take-Profit: Deaktiviert
• Maximales Engagement: 10
• Handelsmodus: Standard
• Abkühlphase: 5 Balken

Chart-Einstellungen

Der EA kann auch dann arbeiten, wenn der MACD-Indikator nicht manuell zum Chart hinzugefügt wird.

Zur visuellen Ausrichtung der MACD-Trendlinien fügen Sie den Standard-MACD-Indikator hinzu und stellen Sie dessen schnelle, langsame und Signalperioden so ein, dass sie mit den Eingangsparametern „MACDFast“, „MACDSlow“ und „MACDSignal“ des EAs übereinstimmen.

Testen und Verwendung

Parameter, die auf „Points“ enden, verwenden die Punktgröße des Brokers und entsprechen nicht unbedingt Pips.

Broker-Spread, Lot-Limits, Lot-Schritte, Margin-Anforderungen, Handelssitzungen und Preisgenauigkeit beeinflussen die Ausführung.

Die Funktion zum Auslaufen bei Marktschluss nutzt die vom Broker bereitgestellten Informationen zur Handelssitzung für das ausgewählte Symbol. Sie gilt für die aktuell aktive Handelssitzung und bietet keinen separaten Kalender für Marktschließungstage.

Testen Sie den EA vor dem Live-Einsatz im MetaTrader 4-Strategietester unter realistischen Spread- und Ausführungsannahmen. Überprüfen Sie die „Experts“- und „Journal“-Protokolle und führen Sie einen Forward-Test der ausgewählten Einstellungen auf einem Demokonto durch.

Wichtig

Divergenzsignale garantieren weder eine Trendumkehr noch einen gewinnbringenden Handel. Die Standardeinstellungen dienen als Ausgangspunkt für Tests und sind nicht garantiert für jedes Wertpapier, jeden Zeitrahmen, jeden Broker oder jede Marktlage geeignet.