Programmierung eines Experten, welcher auf 2 MA's basiert und Martin-Gale-Strategie anwendet

2018.10.22 Experten

Spezifikation

Guten Tag,


ich habe die letzten Tage vergebens versucht mir diesen Experten eigenhändig zu programmieren. Beim "backtesten" ist mir aber aufgefallen, dass er nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weswegen ich mich an die Community wende.


Der Experte sollte wie folgt funktionieren:


Als Verkaufs-, bzw. Kaufsignal soll das Schneiden zweier MA's fungieren. Die Parameter für diese sollen frei bestimmbar sein. Die Ordergröße soll ebenfalls einstellbar sein (als absolute Zahl, nicht in Relation zur Balance oder so). Ebenso sollten StopLoss und TakeProfit frei bestimmbar sein.

Der Experte sollte nun folgend vorgehen:

Bei Eintreten des definierten Kauf-oder Verkaufssignals soll der Experte noch keine Order durchführen. Vielmehr soll er quasi beobachten, wie sich eine "hypothetisch eröffnete Order" verhalten würde. Diese hypothetische Order wird dann solange beobachtet, bis diese entweder am StopLoss oder durch erreichen des TakeProfit geschlossen worden wäre.  Man beachte, dass hier also noch keine tatsächliche Order zur Ausführung gebracht wurde.

Je nachdem ob die hypothetische Order nun durch Erreichen des TP oder des SL entweder im Plus oder im Minus schließen würde, soll sich der Experte nun wie folgt verhalten.

Falls die Order im Minus geschlossen hätte, soll ein Zähler registrieren, dass man nun einen Verlusttrade in Folge hätte. Wenn die Order im Plus geschlossen hätte, soll dieser Zähler auf 0 zurück gesetzt werden.

Der Experte soll immer nur eine Kauf-oder Verkaufsorder (bzw. hypothetische Kauf-oder Verkaufsorder) gleichzeitig beobachten. Demnach registriert der Zähler immer wie viele Verlusttrades in Folge es gegeben hätte.

Nun soll der Anwender eine Anzahl an Verlusttrades in Folge festlegen können, beispielsweise 4. Wenn nun 4 hypothetische Orders nacheinander im Verlust, also durch Erreichen des StopLoss geschlossen worden wären, soll bei weiterem Eintreten eines Kauf-oder Verkaufssignals nun tatsächlich eine Order eröffnet werden. Je nach dem ob diese dann im Plus oder im Minus endet soll der Experte wie folgt reagieren:

Bei Realisierung eines Verlustes soll eine Art MartinGale-System angewendet werden. D. h. dass ein Multiplikator festgelegt werden kann, um diesen sich die Positionsgröße der nächsten Order vergrößert. Wohlgemerkt soll beim Eintreten eines Signals nun auch wieder direkt eine richtige Order ausgeführt werden, der Zähler der Verlusttrades in Folge soll also nicht zurückgesetzt werden.

Bei einem Gewinn der Order soll der "Verlusttrades in Folge"-Zähler wieder auf 0 zurückgesetzt werden, sodass beim nächsten Kauf-oder Verkaufssignal also lediglich eine hypothetische Order beobachtet wird.



Ich würde den Experten gerne so verwenden, dass Kauf-bzw Verkaufsorders getrennt betrachtet werden. Das es also einen Zähler für "Verlusttrades in Folge Kauforders" und einen für "Verlusttrades in Folge Verkauforders" gibt. Auch sollen die Anzahl an Verlusttrades bis eine tatsächliche Order ausgeführt wird, für Verlusttrades in Folge von Verkauf und Kauf separat modifiziert werden.


Ich weiß nicht, ob diese Beschreibung reicht oder an der ein oder anderen Stelle eventuell lückenhaft ist. Ich arbeite bereits länger an diesem Experten und hab deswegen nicht mehr die hierfür notwendige Distanz.

Daher zögern Sie nicht, mich bei Unklarheiten einfach zu kontaktieren. 


Mit freundlichen Grüßen,

Enrico Abt



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