Diskussion zum Artikel "Random-Forest-Vorhersage-Trends" - Seite 6

 
gpwr:
Nein, kein gewöhnliches Geschwafel, sondern Geschwafel zum Thema und um die Qualität der Artikel in diesem Forum zu erhöhen. Ansonsten schreiben sie Kapitel aus Büchern über die Modellierung verschiedener Prozesse, die nichts mit dem Markt zu tun haben, und überlassen es dem Leser, deren Anwendbarkeit auf den Markt zu überprüfen. Ich erkläre mit Bestimmtheit, dass all diese Methoden nicht auf den Markt anwendbar sind. Ich habe es bereits selbst bewiesen. Und diejenigen, die Artikel und Bücher ohne solche Beweise schreiben, haben nur ein Ziel: Kredite zu verdienen. Es gibt zwei Arten von Marktteilnehmern: diejenigen, die versuchen, durch den Handel zu verdienen, und diejenigen, die versuchen, dadurch zu verdienen, dass sie den Erstgenannten beibringen, wie man auf dem Markt handelt und verdient, ohne selbst über erfolgreiche Erfahrungen im Handel zu verfügen. Letztere ärgern mich vor allem dann, wenn sie autoritär versuchen, Ihnen entweder ein unbewiesenes oder ein bewährtes, aber für den Markt nicht geeignetes Modell zu verkaufen, und den Lesern Hausaufgaben aufgeben, um es selbst zu überprüfen. Sie sagen, wir sind Lehrer und ihr Studenten seid Eichen, geht und überprüft unsere Theorien.

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich nicht nur Artikel und Bücher schreibe, sondern auch Dienstleistungen anbiete, um Ihren Satz von Prognosen in einen echten EA zu bringen. Nochmals anhängen. Ich poste hier die Liste aus dem Atach.

Als praktische Umsetzung des Buches biete ich die folgenden Dienstleistungen an:

1. Beratungen zur Erstellung einer Quelldatei für Rattle:

Unentgeltlich

2. Schlussfolgerungen zum Overfitting (Überanpassung) des vorgeschlagenen Satzes von Prädiktoren:

3. Schlussfolgerung mit Begründung der Verfügbarkeit von Prädiktoren, mit denen das Modell ohne Überanpassung erstellt werden kann (falls vorhanden):

4. Code für das R-Modell ohne Überanpassung:

5. Teilnahme an der Erstellung eines Expert Advisors unter Verwendung des R-Modells:

Händler, die nicht über die notwendige Ausbildung in EA-Programmierung und ökonometrischen Modellen verfügen, können mit Hilfe von Software-Robotern auf den Finanzmärkten (Forex, Börsen) handeln, indem sie den folgenden Plan umsetzen:

1. Unabhängige Auswahl der Prädiktoren

2. Testen von Prädiktoren und Erstellen von Modellen mit meiner Hilfe, wobei garantiert wird, dass kein Übertraining stattfindet

3. Bestellung eines Expert Advisors, der Handelssignale aus dem von mir erstellten Modell verwendet.

Dateien:
PredictTrend.zip  858 kb
 
denkir:

Sie irren sich, gpwr.

Meiner Meinung nach besteht der Zweck eines jeden Artikels darin, das Interesse an einem Thema, einer Sache, einem Wissensgebiet zu wecken.... die meisten Leser wollen hier und jetzt eine fertige, universelle Lösung mit wenig oder gar keinem Aufwand erhalten. faa1947 schreibt über Vorhersage- und Klassifizierungsmethoden, was auf dieser Ressource sehr selten ist....

Wenn Sie argumentieren, dann argumentieren Sie in einer begründeten Art und Weise. Zum Beispiel, indem Sie Ihr Modell oder seine Parameter vorstellen...

Es ist unkonstruktiv, auf der Tatsache herumzustochern: "Ich habe es überprüft, es hat nicht funktioniert, zeig mir deine erfolgreiche Version"....

Ich persönlich brauche keine vorgefertigte Lösung. Erzählen Sie mir das Wesentliche des Modells, auch ohne theoretische Details und Schritt-für-Schritt-Anleitung, und ich werde es selbst umsetzen. Aber ich werde keinerlei Motivation haben, wenn der Autor nicht wenigstens einige praktische Ergebnisse dieses Modells zeigt, wie z. B. den Prozentsatz der Klassifizierungsgenauigkeit bei untrainierter Geschichte. Ich versichere Ihnen, dass die Genauigkeit in den allermeisten hier veröffentlichten Artikeln bei 50 % liegt. Keine seriöse Zeitschrift der Welt wird einen Artikel ohne praktische Tests seiner Theorie veröffentlichen.

Und was bieten Sie mir an: Stellen Sie Ihr Modell vor und beweisen Sie, dass es besser ist. Wie wäre es, den Autor zu bitten, die Ergebnisse seines Modells zu zeigen? All diese Artikel sind im Stil von Yusuf geschrieben: Beschreiben Sie die Theorie, veröffentlichen Sie den Artikel ohne Ergebnisse, suchen Sie dann nach Programmierern, finden Sie heraus, dass die Theorie nicht funktioniert, fügen Sie dann Martin, Grid und andere Zusätze hinzu und erhalten Sie die "Suppe aus der Axt". Unter dem Gesichtspunkt der Attraktivität für die Öffentlichkeit erfüllen diese Artikel jedoch ihren Zweck. Je kontroverser die Theorie, desto heftiger die Diskussion. Die Seite erreicht ihr Ziel durch die Anzahl der Gäste, was meiner Meinung nach ein wichtigeres Ziel ist, als etwas zu präsentieren, das für den Handel anwendbar ist.

Ich stimme zu, dass meine Beiträge nicht sehr konstruktiv sind. Aber ich stimme zu, dass dieser Artikel zum Zweck der Werbung geschrieben wurde. Es ist nicht viel Konstruktives darin zu finden. Erwarten Sie also keine konstruktive Diskussion.

 
gpwr:

Wie wäre es, den Autor zu bitten, die Ergebnisse seines Modells zu zeigen?

Heiliger Strohsack!

Für Sie persönlich: Kopieren Sie aus Abschnitt 7 meines Artikels:

Wir erhalten die folgenden Ergebnisse:

  • Vorhersagefehler außerhalb des Racks = 15,77%;
  • Vorhersagefehler für den Validierungsdatensatz = 15,67%;
  • Vorhersagefehler auf dem Testdatensatz = 15,77 %.
 
faa1947:

Heiliger Strohsack!

Für Sie persönlich: Kopieren Sie aus Abschnitt 7 meines Artikels:

Wir erhalten die folgenden Ergebnisse:

  • Off-Rack-Vorhersagefehler = 15,77%;
  • Vorhersagefehler auf dem Testdatensatz = 15,67%;
  • Vorhersagefehler auf dem Testdatensatz = 15,77%.

Mit Ergebnissen meinen wir nicht diese Ergebnisse, sondern die Ergebnisse des Handels mit dem TS auf der Grundlage des Modells.

Dies ist kein Ökonometrie-Forum.

 
Demi:

Mit Ergebnissen meinen wir nicht diese Ergebnisse, sondern die Ergebnisse des Handels mit dem TS auf der Grundlage des Modells.

Dies ist kein Ökonometrie-Forum.

Das ist es, was Ihr Kunde wollte:

Aber ich habe null Motivation, wenn der Autor nicht wenigstens einige praktische Ergebnisse dieses Modells zeigt, wie z. B. den Prozentsatz der Klassifizierungsgenauigkeit bei untrainierter Geschichte.

Ihr Angeklagter verfügt im Gegensatz zu Ihnen über das erforderliche Wissen, weshalb er zu Recht nach der"prozentualen Klassifizierungsgenauigkeit" und nicht nach einem Gewinnfaktor gefragt hat.

Ja, der Artikel hat eine Lücke, er ist nicht fertig, und deshalb biete ich meine Dienste an. Ich biete sie allen an, aber nur denen, die sich mit dem Thema auskennen.

PS.

Und der Artikel stammt aus welchem Fachgebiet? Das ist der Bereich, über den wir diskutieren.

PS .

Gibt es echte TZs ohne Ökonometrie?

 
faa1947:

Das ist es, was Ihr Kunde wollte:

Nur werde ich keine Motivation haben, wenn der Autor nicht einige praktische Ergebnisse dieses Modells vorlegt, wie z. B. den Prozentsatz der Klassifizierungsgenauigkeit bei der untrainierten Geschichte

Ihr Beklagter verfügt im Gegensatz zu Ihnen über die erforderlichen Kenntnisse, und er hat zu Recht nach der"prozentualen Klassifizierungsgenauigkeit" gefragt und nicht nach einem Gewinnfaktor.

Ja, der Artikel hat eine Lücke, er ist nicht fertig, und deshalb biete ich meine Dienste an. Ich biete sie allen an, aber nur denen, die sich mit dem Thema auskennen.

PS.

Und der Artikel stammt aus welchem Fachgebiet? Das ist der Bereich, über den wir diskutieren.

PS .

Und dass es echte TK ohne Ökonometrie gibt?

Entschuldigung. Ich habe mich geirrt, ich habe die Ergebnisse nicht gesehen. Ich nehme alle meine Worte zurück. Viel Glück bei der Anwendung dieses Modells im Handel!

 
gpwr:

Es tut mir leid. Ich habe mich geirrt, ich habe die Ergebnisse nicht gesehen. Ich nehme alle meine Worte zurück. Viel Glück bei der Anwendung dieses Modells im Handel!

Auf der Grundlage des besprochenen Artikels hat sich außerhalb des Forums ein Kollektiv gebildet, das versucht, gegen das Übertraining (Overfitting) von Expert Advisors zu kämpfen. Im Paradigma von TA + Tester kann dieses Problem gar nicht erkannt werden, und deshalb ist die Depoentleerung nur eine Frage der Zeit. Und wenn das Depot nicht geleert wird, ist es nur Glück, dass es so gekommen ist, ohne Garantie für die Zukunft.

Mit Rattle ist es recht einfach, das Übertraining des Modells zu erkennen, das durch eine Reihe von Prädiktoren und nicht durch das Modell bestimmt wird. Die Wahl und Anwendung eines bestimmten Modells ist eine zehnte Angelegenheit. Die Kosten für das Erlernen von Rattle selbst sind lächerlich, aber Rattle ermöglicht es Ihnen, das Problem des Übertrainings zu erkennen und es dann vielleicht für diesen bestimmten Satz von Prädiktoren zu lösen.

 
faa1947:

Gibt es echte TCs ohne Ökonometrie?

Keines der echten TCs, die ich gesehen habe, hatte etwas mit Ökonometrie zu tun.

Ist es schwach, nur mit seinen Modellen Geld zu verdienen und nicht seine Meinung über Prädiktoren zu verkaufen?

faa1947:

Auf der Grundlage des besprochenen Artikels hat sich außerhalb des Forums ein Kollektiv gebildet, das versucht, gegen das Übertraining (Overfitting) von Beratern zu kämpfen. Im Paradigma von TA + Tester kann dieses Problem gar nicht erkannt werden, und deshalb ist die Depoentleerung nur eine Frage der Zeit. Und wenn das Depot nicht geleert wird, ist es einfach nur Glück, dass es so gekommen ist, ohne Garantie für die Zukunft.

Und hier ist das Niveau des Gesprächs. Die Umschulung ist überhaupt kein Problem. Ich meine, ALLES. Es ist leicht zu erkennen und leicht zu lösen, ohne Ökonometrie.

Aber wenn das Kind nicht in der Badewanne liegt, hilft auch nichts.
 
Hier kommt der Kenner, wir haben dich lange nicht mehr gesehen... Geh deine Bitcoins loswerden (wenn du sie noch nicht alle losgeworden bist), anstatt über Ökonometrie zu reden....
 
denkir:
Hier kommt der Kenner, wir haben dich lange nicht mehr gesehen... Geh und schmeiß deine Bitcoins weg (falls du sie noch nicht alle weggeschmissen hast), anstatt über Ökonometrie zu reden....
Stimmt es, dass das Wort "Ökonometrie" von Wirtschaftswissenschaftlern erfunden wurde, die sich die Wörter "Wahrscheinlichkeitstheorie" und "mathematische Statistik" nicht merken konnten?