Indikatoren: X-bars Fractals
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newdigital, 2013.12.16 11:23
Die Fraktale sind technische Indikatoren, die zu den Indikatoren von Bill Williams gehören. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren handelt es sich bei diesem Indikator nicht um eine Linie oder ein Histogramm, sondern um einen einfachen Pfeil, der über oder unter den Balken des Preisdiagramms liegt. Diese Fraktale entstehen, wenn sich fünf aufeinanderfolgende Balken in einer strengen Weise aneinanderreihen. Es gibt zwei Arten von Fraktalen:
Bärenfraktale: Dieses Fraktal bildet sich nur dann über einem Balken im Kursdiagramm, wenn der Höchststand dieses Balkens höher ist als der Höchststand der beiden vorhergehenden und der beiden folgenden Balken. Im realen Handel deutet dieses Fraktal auf eine mögliche Abwärtsbewegung hin.
Bullische Fraktale: Dieses Fraktal bildet sich unter einem Balken im Kurschart, wenn das Tief dieses Balkens niedriger ist als das Tief der beiden vorangegangenen und der beiden folgenden Balken. Wenn Sie dieses Fraktal sehen, sollten Sie eine Hausse-Bewegung erwarten.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Bill-Williams-Fraktale etwas spät auf dem Diagramm dargestellt werden, da der fünfte Balken geschlossen werden muss, um das höchste Hoch oder das niedrigste Tief zu bestimmen. Die Fraktale sind Handelssignale, aber sie sind viel zu unzureichend, um sich allein auf sie zu verlassen: Das Kauffraktal zeigt einen möglichen Kaufauftrag an und umgekehrt.
Verwendung am Forex
Die Fraktale zeigen die starken Niveaus an. Sie können leicht eine Linie ziehen, die mehrere Fraktale miteinander verbindet, um entweder eine Widerstands- oder eine Unterstützungslinie zu bilden. Diese Niveaus funktionieren genauso wie die Trendlinien. Wenn Sie einen Blick auf das Bild werfen, sehen Sie die Widerstandslinie und das Kaufsignal. Wir erhalten dieses Signal, weil der Kurs das starke Widerstandsniveau durchbricht. Wenn Sie sich jedoch das Diagramm vor diesem Moment genau ansehen, werden Sie einige Verkaufssignale sehen. Dies zeigt deutlich, wie wenig aussagekräftig die Fraktale allein sind.
Wenn Sie auf der Seite Trendlinien aufgepasst haben, wissen Sie bereits, dass einige Händler die Fraktale verwenden, um ihre Trendlinie zu bilden. Uns gefällt diese Strategie sehr gut, aber sie ist nicht revolutionär.
Bill Williams' Fraktale und der Alligator-Indikator. Diese beiden Indikatoren weisen eine große Synergie auf, und wir werden einen kurzen Blick auf das Bild werfen. Es ist dasselbe wie das vorherige, aber wir haben den Alligator hinzugefügt und das verändert das Bild ziemlich. Schauen Sie sich das Kaufsignal an. Verstehen Sie jetzt, warum wir vor dem Kaufsignal keinen Verkaufsauftrag eröffnet haben? Der Kurs bewegte sich oberhalb des Alligators, und wir hätten einen Durchbruch der Indikatorwerte und einige Verkaufsfraktale sehen müssen, aber das haben wir nicht gesehen. Stattdessen bewegte sich der Kurs weiter über den Alligator und durchbrach sogar das Widerstandsniveau, was uns eine klare Vorstellung von der zukünftigen Bewegung gab - Kauf und Gewinnmitnahme.
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newdigital, 2014.05.10 12:02
Der intelligentere Trailing Stop
- Trailing Stops können das Risiko reduzieren, erhöhen aber die Wahrscheinlichkeit, vorzeitig ausgestoppt zu werden.
- Das manuelle Nachziehen unserer Stops bei jedem neuen Hoch/Tief eines Schwungs reduziert diesen Whipsaw-Effekt.
- Ein asymmetrisches Fraktal kann uns Hinweise darauf geben, wann wir unseren Stopp verschieben sollten.
Die Schwachstelle der Trailing Stops
Trailing Stops sind eine fortschrittlichere Art von Stop-Loss-Order, die sich an einen günstigeren Kurs anpasst, wenn sich ein Handel zu unseren Gunsten entwickelt. Das Ergebnis ist ein reduzierter Stop-Loss (der das Risiko reduziert), der ausschließlich auf der Kursentwicklung basiert. In diesem Moment zeigt ein traditioneller Trailing-Stop seine Schwachstelle. Der Stopp bewegt sich auf ein Niveau, das davon abhängt, wie weit sich ein Handel zu unseren Gunsten entwickelt, anstatt sich auf der Grundlage wichtiger Kursniveaus zu bewegen. Alle zuvor durchgeführten Unterstützungs- und Widerstandsanalysen werden über den Haufen geworfen, da sich unser Stopp frei auf ein zufälliges Niveau bewegt, das X Pips von der Hochwassermarke des Währungspaares entfernt ist.
Daher wird sich unser Stopp, den wir nach dem letzten Tiefstkurs gesetzt haben, plötzlich auf ein Niveau oberhalb des Tiefstkurses verschieben und ist einem viel größeren Risiko ausgesetzt, von einer plötzlichen Abwärtswelle getroffen zu werden.
Der Trailing-Stop wird beim USD/CNH nach unten durchgeschlagen:
Manueller Trailing-Stop
Was können wir also gegen die Tendenz der Trailing-Stops tun, zu früh ausgestoppt zu werden, und trotzdem die Vorteile der Risikominderung während der Laufzeit unserer Trades nutzen? Das Geheimnis liegt darin, dass wir unsere Stop-Losses selbst manuell nachziehen und unsere Stops immer an Unterstützungs- und Widerstandsniveaus entlang des Weges ausrichten. Ein seltenes Beispiel dafür, dass man den Kuchen nicht nur essen kann, sondern ihn auch bekommt. Werfen wir einen Blick darauf.
Manueller Trailing-Stop in einem Aufwärtstrend:
Die obige Abbildung zeigt denselben Handel, den wir beim USD/CNH platziert haben, jedoch mit wesentlich besseren Ergebnissen. Anstatt einen traditionellen Trailing-Stopp zu verwenden, der sich blind nach oben bewegte, wenn der Kurs sich nach oben bewegte, zogen wir unseren Stopp nur nach, wenn ein neues Swing-Tief gebildet wurde. Wir setzten unseren Stopp bei jedem neuen Tiefpunkt im Kursverlauf nach unten und konnten diesen Monster-Aufwärtstrend um 1500 Punkte mitgehen, bevor wir ausgestoppt wurden.
Es kann einige Zeit dauern, bis man in der Lage ist, signifikante Schwunghochs und -tiefs im Auge zu behalten und genau zu wissen, wann ein Stopp verschoben werden sollte.
Das asymmetrische Fraktal
Ein Fraktal ist ein Werkzeug, das einen Pfeil auf jede Kerze zeichnet, deren höchster Preis höher ist als der Höchststand der beiden Kerzen auf der linken und der beiden Kerzen auf der rechten Seite. Es zeichnet auch Pfeile auf jede Kerze, deren niedrigster Preis niedriger ist als der niedrigste Wert der beiden Kerzen links und der beiden Kerzen rechts. Es kann verwendet werden, um potenzielle Wendepunkte auf dem Markt zu erkennen, oder in diesem Fall, um Hochs und Tiefs zu identifizieren, auf die wir unseren Stopp stützen können.
Einige Einstellungen erzeugen weniger Fraktale als die traditionelle Version, da der Höchst- oder Tiefstkurs der Kerze höher oder niedriger sein muss als die vorherigen 5 Kerzen und die folgenden 9 Kerzen. Jetzt, wo wir die asymmetrischen Fraktale auf unseren Charts sehen, können wir ihren Wert sofort erkennen. Jedes Mal, wenn wir ein Fraktal sehen, ist dies ein Niveau, auf dem wir unseren Stopp manuell verschieben können, da es sich um ein signifikantes Swing-Hoch oder Swing-Tief handelt. Ich habe unsere Fraktale auf dem zuvor verwendeten USD/CNH-Chart eingeblendet, um zu zeigen, dass sich unser manueller Trailing-Stop fast zu 100 % synchron mit den im gleichen Zeitraum erstellten Fraktalen bewegt:
Wo hält der Dollar an?
Hoffentlich hat uns dieser Artikel einen besseren Weg gezeigt, unsere Stopps nachzuziehen. Wir wollen immer, dass unser Stopp über dem letzten Swing-Hoch oder Swing-Tief liegt, und die asymmetrischen Fraktale können dabei helfen, diese Niveaus zu identifizieren.
Guten Tag Sergey, es gibt eine Frage Fraktale sind willkürlich gezeichnet, ich kann nicht verstehen, wie man falsche Signale herausfiltern. Ich markierte mit Quadraten, wo es Fraktale zu einer Zeit, aber wenn der Chart aktualisiert wird, verschwinden sie.
Schließlich, weil es schon seit 5 Jahren gewartet hat.
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X-bars Fractals:
Der X-bars Fractals Indikator erlaubt die Einstellung der Anzahl von Balken, die sich links und rechts vom Fraktal befinden. Gut geeignet sowohl für lokale, als auch für globale Extrema
Autor: Serhii Ivanenko