Diskussion zum Artikel "Die Box-Cox Transformation"
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Neuer Artikel Die Box-Cox Transformation :
In diesem Beitrag möchten wir Sie mit der Box-Cox-Transformation vertraut machen. Wir behandeln die Schwierigkeiten ihrer Verwendung und stellen einige Beispiele vor, um die Beurteilung der Effizienz der Transformation anhand von Zufallsfolgen und echten Kursnotierungen zu ermöglichen.
Für Folgen mit ausschließlich positiven Werten wäre eine solche Verschiebung verzichtbar, aber um bei der Transformation die Wahrscheinlichkeit des Auftretens übermäßig großer Werte im Fall einer Potenzierung zu verringern, verwenden wir denselben Verschiebungsalgorithmus auch bei „positiven“ Folgen. Somit wird jede Eingangsfolge nach der Verschiebung im positiven Wertebereich liegen und ihren niedrigsten Wert jeweils nahe Null haben.
In der Abbildung 1 sehen wir die Graphen der Box-Cox-Transformation mit unterschiedlichen Werten für den Parameter Lambda. Die Abbildung 1 wurde dem Artikel Box-Cox Transformations [3] entnommen. Die waagerechte Stricheinteilung des Diagramms entspricht dem Maßstab des Logarithmus.
Abb. 1. Die Box-Cox-Transformation mit unterschiedlichen Werten für den Parameter Lambda
Autor: Victor