Die Regelmäßigkeiten der Preisbewegungen: Teil 2. Serie von Stäben - Seite 20

[keekkenen]

Ich habe nicht bemerkt, wo genau die Rückvergütungen gezählt werden - es ist nur die Preisposition, nicht wahr?

[[Gelöscht]]

keekkenen:
Ich habe nicht bemerkt, wo genau Rollbacks berücksichtigt werden... es wird nur die Preisposition berücksichtigt, oder?

Position des Preises von Balken [j-NomerBara] im Verhältnis zum CenaCentra des ursprünglichen Balkens [j], was in diesem Fall als ein Preis-Pullback verstanden wird:

for (int NomerBara=1; NomerBara < Glubina+1; NomerBara++)
        {             
               // Считаем среднюю цену начального бара
               CenaCentra=(High[j]-Low[j])/2+Low[j];
               // Проверяем дошла ли цена текущего бара (J+NomerBara) до середины бара (J)                                        
               if (CenaCentra >= Low[j-NomerBara])  { // 1-е условие
               if (CenaCentra <= High[j-NomerBara]) { // 2-е условие
               Massiv[NomerBara]=Massiv[NomerBara]+1;
               // Досрочно выходим из цикла, если нашли бар
               continue;     
               }}
        }                                   

[poruchik]

Dima, zählt er nur den Pullback bei einer Aufwärtsbewegung?

Und wenn Sie es mit einer Abwärtsbewegung vergleichen

Mythbusters "Schneller abwärts als aufwärts"

[[Gelöscht]]

poruchik:

Bei der Abwärtsbewegung gelten diese 2 Bedingungen ebenfalls. Oder nicht?

[keekkenen]

und im Allgemeinen funktioniert diese Idee recht gut...

ausprobiert, ein Gesamtvolumen von 6.800 Aktien zu 100-300 Aktien pro Trade (40 Trades) gehandelt (Scalp auf fünf Minuten), was zu +212$ führte...

[[Gelöscht]]

DmitriyN:

Dima, komm schon, lass uns weitergehen, es fängt an...

[Nikitoss]

DmitriyN:

Hoffentlich wird die nächste Station auf diesem Ansatz Post unten mit einem Bild, und die ganze Branche von diesem Mann.

Etwas Ähnliches wie Ihre Sammlung von Verteilungsstatistiken.

Und um das Ganze abzurunden, hier noch eine von Dickfix.

Die Anzahl der Merkmale für eine vergleichende Analyse ist nur durch die Phantasie des Forschers begrenzt. Hier sind nur die einfachsten davon:
Die bekannteste ist die 2H-Regel, die in "flache" und "Trend"-FI unterteilt.
Das Verhältnis zwischen dem maximalen Gewinn einer Periode und der maximalen Preisspanne für diese Periode.
Die Abhängigkeit der Anzahl der ZZ-Knie von ihrer Größe. Und die Anzahl der kleinen Knie in den großen Knien
Wie sich Preisverbesserungen (z. B. Verringerung der Spreads auf negativ) auf die maximale Rentabilität des ZI auswirken.
Wie wirkt sich zusätzlicher Lärm auf die ZVR auf die maximale Rentabilität des ZI aus?
Vollständig alle saisonalen und tageszeitlichen Studien.

Und keine Studien mit Rücklauf. Immer nur die Geld- und Briefkursreihen.

[[Gelöscht]]

Nikitoss:

Nikita, wer braucht schon ein Muster? Niemand. Jeder will Geld. Und der Wunsch zu verstehen ist tertiär.
Um es klar zu sagen: die meisten Menschen.

[Nikitoss]

DmitriyN:
Nikita, wer braucht schon ein Muster? Niemand. Jeder will Geld. Und der Wunsch zu verstehen ist tertiär.
Um es klar zu sagen: die meisten Menschen.

Wird mit Mustern nicht Geld verdient? Nun, manche Menschen schaffen es auch aus dem Zufall heraus)))

persönlich geantwortet)

[Alexey Klenov]

Ich habe einen Expert Advisor für MT5 geschrieben, um ihn in Aktion zu sehen

Hier ist ein Bild von einem D1 euR mit einem 0,1 Lot, offen in Richtung der Mitte des vorherigen Balkens. Nach 10 Bars schließen wir diesen Teil der Position, wenn das Limit (analog zum Gewinn) nicht ausgelöst wurde.

Statistik ist Statistik, aber wenn es um den Handel geht...