Indikatoren: Dserg - LinRegression Breakout
Mehr als einmal habe ich ein Problem mit der Darstellung des Indikators gesehen. Wo ist der Hund?
Handel mit Ausbrüchen (in Anlehnung an den dailyfx Artikel)
- Ausbrüche entstehen an Märkten, die sich in einer Bandbreite bewegen, wenn neue Informationen die Kurse nach oben oder unten treiben.
- Diese Ausbrüche gehen oft mit einer erhöhten Volatilität einher, die sich als verheerend erweisen kann.
- Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist von größter Bedeutung, damit Händler den Schaden falscher Ausbrüche begrenzen und gleichzeitig den Gewinn aus erfolgreichen Einstiegen maximieren können.
Da künftige Kursbewegungen im Wesentlichen unvorhersehbar sind, gibt die Identifizierung mit dem Trend und der Handel in dessen Richtung dem Händler die Möglichkeit, auf die Seite der Tendenzen zu springen, die auf dem Markt zu beobachten sind. Und wenn sich diese Tendenzen (Trends) fortsetzen, kann der Händler möglicherweise das Drei-, Vier- oder Fünffache des Betrags verdienen, den er als Risiko eingesetzt hat.
Leider gibt es nicht immer Trends. Häufiger ist der Zustand, in dem die Preise kein Element einer Tendenz aufweisen; wenn sich die Preise über einen längeren Zeitraum in einer Schwankungsbreite bewegen. Und weil es keine Tendenz gibt, kann das Wissen, wie man in diesen Situationen handelt, ziemlich schwierig sein. Händler haben jedoch zwei Möglichkeiten: Sie können so handeln, als ob die Spanne anhalten würde, oder sie können die Spanne in der Erwartung eines Ausbruchs aus den in der Spanne liegenden Kursen handeln.
Ausbrüche
Wenn die Kurse aus einer Spanne ausbrechen, kann die Bewegung schnell, heftig und extrem groß sein. Stellen Sie sich ein Gummiband vor, das ganz nach hinten gezogen wird, bis es schließlich reißt; das ist in etwa das, was passieren kann, wenn ein Ausbruch stattfindet.
Der Handel mit einem Ausbruch ist nichts für schwache Nerven. Oft wird der Ausbruch durch ein Nachrichtenereignis, eine Datenankündigung oder einen anderen Grund ausgelöst, der die Händler dazu veranlasst, die Kurse über die zuvor definierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu drücken.
Es braucht oft mehr als einen Versuch, um einen Ausbruch zu erwischen
Es ist diese extreme Zunahme der Volatilität, die den Handel mit Ausbrüchen so schwierig macht, da die begleitenden Kursbewegungen gefährlich in beide Richtungen schwanken können. Es wird viele Fälle geben, in denen die Unterstützung und/oder der Widerstand durchbrochen werden, nur um dann zu sehen, wie die Kurse sich umkehren und in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Dies ist der gefürchtete "falsche Ausbruch".
Aufgrund der erhöhten Volatilität im Zusammenhang mit solchen Ereignissen und angesichts des Risikos von Fehlausbrüchen müssen sich Händler oft stärker auf Risiko und Ertrag konzentrieren und gleichzeitig aggressiver vorgehen: Sie müssen Verlierer noch schneller loswerden und gleichzeitig nach größeren Gewinnzielen Ausschau halten, wenn sie sich auf der richtigen Seite des Handels befinden.
Wahrscheinlichkeiten
Aus den oben genannten Gründen messen Händler Breakout-Strategien oft eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit bei. Wenn ein Händler glaubt, dass er in der Regel 1 von 2 Trendgeschäften gewinnen kann, wird er oft versuchen, 1 von 4 Breakout-Geschäften zu gewinnen.
Und weil Ausbrüche eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit haben, müssen Händler das Risiko-Ertrags-Verhältnis entsprechend anpassen: Sie müssen noch engere Stopps und noch größere Gewinnziele ins Auge fassen.
Wir haben Sie also vor den Risiken des Handels mit Ausbrüchen gewarnt; eine logische Frage, die sich daraufhin stellt, lautet oft: "Warum sollte jemand mit Ausbrüchen handeln, wenn es irgendwo einen Trend gibt, der gehandelt werden kann?
Nun, die Schönheit des Ausbruchs liegt in seinem Potenzial. Wenn ein Ausbruch gelingt, kann das Aufwärtspotenzial enorm sein (genauso wie das Abwärtspotenzial enorm ist, aber mit engeren Stopps angegangen oder ausgeglichen werden kann).
Neue Trends bilden sich oft aus einem anfänglichen Ausbruch, und dies ist ein ganz natürlicher Lebenszyklus an den Finanzmärkten. Schauen wir uns ein Beispiel zur Veranschaulichung an
Wie man mit Ausbrüchen handelt
Der Schlüssel zum Handel mit einem Ausbruch ist die Unterstützung und/oder der Widerstand. Diese Niveaus, bei denen es zu Veränderungen im Auftragsfluss kommen kann, sind die gleichen Preise, bei denen Händler bei Ausbrüchen einsteigen können.
Pivot-Punkte sind eine sehr häufige Option für Breakout-Händler. Händler können diese Kursniveaus für potenzielle Ausbruchsbewegungen nutzen und gleichzeitig Einstiegsaufträge knapp außerhalb dieser Kurse platzieren, so dass der Einstieg erfolgt, sobald ein Pivot-Punkt zu einem Kursanstieg führt, und der Händler in der Position ist.
Eine weitere gängige Option für den Handel mit Ausbrüchen ist die Einbeziehung des Preiskanal-Indikators (oft "Donchian-Kanäle" genannt, nach dem berühmten Ausbruchs-Händler Richard Donchian). Preiskanäle zeigen den höchsten Höchststand und den niedrigsten Tiefststand der letzten x Perioden an (x ist die Anzahl der vom Händler eingegebenen Kerzen). Wenn sich die Kurse diesen Niveaus nähern, können sie höhere Höchst- oder niedrigere Tiefststände erreichen; dies ist das Wesen eines Ausbruchs.
Die gleiche Art von Logik kann bei psychologischen ganzen Zahlen oder runden Niveaus wie 1,3500 bei EURUSD oder .9000 bei AUDUSD angewandt werden. Bei diesen runden Kursniveaus gibt es oft eine große Anzahl von Stopps oder Limits, was einen Trend zumindest vorübergehend zum Stillstand bringen kann. Wenn sich der Kurs dann aber wieder diesem Niveau nähert, kann die Anzahl der Stopps oder Limits die Welle der Verkäufe (oder Käufe im Falle eines Aufwärtstrends) möglicherweise nicht mehr aufhalten.
Dies führt zu einer der gängigsten Methoden für den Handel mit Ausbrüchen: die Einbeziehung der Kursentwicklung und früherer Marktbewegungen in die Analyse.
Ichbenutze Dserg seit ein paar Tagen und es scheint mir gut zu sein; ich denke, eine Warnung wäre nützlich, wenn ein Verkaufs- oder Kaufsignal eingreift; wie kann man es einfügen?
Grüße und danke.
Roberto
Hallo Nikolay
Der Indikator funktioniert wirklich gut auf einem Live-Chart, aber beim Testen im Startegy Tester malt er die Pfeile nicht, irgendetwas scheint mit der Art und Weise, wie die lineare Regression gezeichnet wird, falsch zu sein. Ich habe auch versucht, den Indikator mit iCustom in einem EA zu verwenden, und das Bild ist nicht korrekt.
Haben Sie eine Idee, wie das behoben werden könnte?
Hallo Nikolay,
Ich glaube, ich habe einen Fehler im Indikator gefunden.
Nach zwei oder drei Ausbruchsignalen hören sie auf und werden nicht mehr angezeigt. Danach fangen die Kanallinien an, miteinander verbunden zu werden, wie in dem Bild unten. Aufgrund dieses Problems kann ich diesen Indikator nicht in meinem EA verwenden.
Gibt es eine Lösung?
Danke!
Hallo Nikolaj
Der Indikator funktioniert wirklich gut auf einem Live-Chart, aber beim Testen im Startegy Tester malt er die Pfeile nicht, irgendetwas scheint mit der Art und Weise, wie die lineare Regression gezeichnet wird, falsch zu sein. Ich habe auch versucht, ihn mit iCustom in einem EA zu verwenden, und die Zeichnung ist falsch.
Haben Sie eine Idee, wie das behoben werden könnte?
Hallo, ich habe diesen Fehler gelöst, indem ich eine Aktualisierungsfunktion am Anfang jedes Balkens hinzugefügt habe.
Hier ist, was ich in den allerletzten Zeilen des Codes geändert habe:
Vorher:
if(!j) { B3_Buffer[barj]=res2; B4_Buffer[barj]=res3; } B0_Buffer[barj]=res2; B1_Buffer[barj]=res3; } } } //---- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Nachher:
if(!j) { B3_Buffer[barj]=res2; B4_Buffer[barj]=res3; } B0_Buffer[barj]=res2; B1_Buffer[barj]=res3; } } } //---- int timeBar = timeBar(); if(timeBar == true) ChartSetSymbolPeriod(ChartID(), _Symbol, PERIOD_M1); return(rates_total); } datetime newTime = 0; bool timeBar() { datetime lastBar = iTime(_Symbol, _Period, 0); if(newTime != lastBar) { newTime = lastBar; return true; } else return false; } //+------------------------------------------------------------------+
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Dserg - LinRegression Breakout:
Der Indikator zum automatischen Zeichnen von Konsolidierungszonen und Kanälen auf Basis der linearen Regression
Autor: Nikolay Kositsin