Indikatoren: SATL
Es sieht sehr vielversprechend aus... Es geht nicht nur um diesen Indikator, sondern um eine Reihe von Indikatoren aus der Reihe der Veröffentlichungen von Vladimir Kravchuk im "Currency Speculator". Die digitale Filterung spricht für sich selbst und hat eine beeindruckende theoretische Grundlage. Leider hatte ich keine Gelegenheit, die Maximum-Entropie-Methode selbst zu analysieren und die Quellen im Detail zu studieren, daher möchte ich fragen, woher Sie die FIR-Koeffizienten für diesen Indikator genommen haben? Haben Sie sie entworfen oder haben Sie fertige Koeffizienten genommen?
Z.Ы. Imho verdienen Indikatoren dieser Art und TS, die auf ihrer Grundlage erstellt wurden, die größte Aufmerksamkeit... vielen Dank, dass Sie sie veröffentlicht haben ;-)
Es sieht sehr vielversprechend aus... Es geht nicht nur um diesen Indikator, sondern um eine Reihe von Indikatoren aus der Reihe der Veröffentlichungen von Vladimir Kravchuk im "Currency Speculator". Die digitale Filterung spricht für sich selbst und hat eine beeindruckende theoretische Grundlage. Leider hatte ich keine Gelegenheit, die Maximum-Entropie-Methode selbst zu analysieren und die Quellen im Detail zu studieren, daher möchte ich fragen, woher Sie die FIR-Koeffizienten für diesen Indikator genommen haben? Haben Sie sie entworfen oder haben Sie fertige Koeffizienten verwendet?
Z.Ы. Imho verdienen Indikatoren dieser Art und TS, die auf ihrer Grundlage erstellt wurden, die größte Aufmerksamkeit... vielen Dank für die Veröffentlichung).
Es sieht sehr vielversprechend aus... Es geht nicht nur um diesen Indikator, sondern um eine Reihe von Indikatoren aus der Reihe der Veröffentlichungen von Vladimir Kravchuk im "Currency Speculator". Die digitale Filterung spricht für sich selbst und hat eine beeindruckende theoretische Grundlage. Leider hatte ich keine Gelegenheit, die Maximum-Entropie-Methode selbst zu analysieren und die Quellen im Detail zu studieren, daher möchte ich fragen, woher Sie die FIR-Koeffizienten für diesen Indikator genommen haben? Haben Sie sie entworfen oder haben Sie fertige Koeffizienten genommen?
Z.Ы. Imho verdienen Indikatoren dieser Art und TS, die auf ihrer Grundlage erstellt wurden, die größte Aufmerksamkeit... vielen Dank, dass Sie sie veröffentlicht haben ;-)
Tatsächlich wirft die Lektüre von Kravchuks Artikel eine Menge Fragen auf. Zum Beispiel beschreibt er gleich zu Beginn des Artikels die Fourier-Transformation auf eine seltsame Weise, es scheint, als ob der Mann die Frage nicht kennt. Dann folgt eine seltsame Formulierung dessen, was ein digitaler Filter ist. Die Formulierung ist wirklich seltsam, als ob sie einen Hinweis auf ein magisches System enthielte. Weiter nicht besser - "Diskrete Signale haben eine Reihe von Eigenschaften, die nur einem engen Kreis von Spezialisten bekannt sind ..." und der Dopplereffekt.
Generell macht der Artikel eher den Eindruck einer eilig erstellten Werbebroschüre als einer technischen Beschreibung der Methode. Außerdem gibt es überhaupt keine Methode. Mit einfachen Worten: Kravchuk führte eine Spektralanalyse eines Fragments von EURUSD-Kursen durch und stellte anhand der Ergebnisse das Vorhandensein der Hauptzyklen und ihrer Oberschwingungen fest. Auf der Grundlage des erhaltenen Ergebnisses berechnete er Koeffizienten für Filter, die dazu bestimmt sind, diese Hauptzyklen (oder die Hauptzyklen) hervorzuheben.
Es gibt viele fertige Programme zur Berechnung ihrer Koeffizienten, ich glaube, ich habe etwas Ähnliches in MQL gesehen. Man stellt einfach die Grenzfrequenz, die Breite des Einschwingverhaltens und die Dämpfung im Durchlass- und Verzögerungsband ein.
Nehmen wir an, dass Kravchuk alles so gemacht hat, wie es geschrieben steht, und keine Fehler oder Verfälschungen gemacht hat. Selbst in diesem Fall kann seine so genannte Methode nur von einigem theoretischen Interesse sein, denn wenn Sie nun eine Spektralanalyse der jüngsten EURUSD-Notierungen durchführen, erhalten Sie ein anderes Ergebnis, andere Hauptfrequenzen und müssen die Filter für diese neu berechnen. Daher macht es keinen Sinn, die von Kravchuk vorgeschlagenen Filter zu verwenden, sie haben derzeit keinen Wert.
Wenn Sie die Leistung von Kravchuk zu diesem Zeitpunkt selbst wiederholen wollen, steht Ihnen nichts im Wege. Leihen Sie sich einen Spektrumanalysator von https://www.mql5.com/de/articles/292, suchen Sie nach einem in MQL geschriebenen Programm zur Berechnung von Filterkoeffizienten (oder finden Sie Programme von Drittanbietern) und erstellen Sie sie neu, sogar bei jedem Eintreffen eines neuen Balkens. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie nicht in der Lage sein werden, die Ergebnisse von Kravchuk zu wiederholen.
Denken Sie übrigens daran, dass Sie bei der Berechnung des SPM unabhängig von der verwendeten Methode annähernd die gleichen Schätzungen des SPM erhalten sollten. Die Methode der maximalen Entropie bildet hier keine Ausnahme. Sie können die SPM auf jede Art und Weise ermitteln, die Ihnen am besten zusagt.
Filter mit unverständlich erzeugten Frequenzgängen sollten Sie gar nicht erst veröffentlichen, sie sind wertlos, man kann ein Dutzend solcher Filter in wenigen Minuten erzeugen.
Das Beispiel von Kravchuk ist ansteckend. In der Beschreibung des veröffentlichten Indikators lesen wir:
"SATL (Slow Adaptive Trend Line) - eine "langsame" adaptive Trendlinie wird mit Hilfe eines digitalen Tiefpassfilters FNF-2 erzeugt."
Warum adaptiv? Was wird angepasst und nach welchem Kriterium findet die Anpassung statt?
"Der LLF-2 dient der Unterdrückung von Rauschen und Marktzyklen mit längeren Oszillationsperioden."
Das muss ein Tippfehler sein. Der LLF unterdrückt Frequenzen mit kürzeren Perioden.
"Die Tiefpassfilter VLF-1 und VLF-2 bieten eine Dämpfung A im Verzögerungsband von mindestens 40 dB und verzerren die Amplitude und Phase der diskreten Eingangsreihe der Schlusskurse im Durchlassbereich absolut nicht."
Das ist nicht wahr! Sowohl Amplitude als auch Phase werden verzerrt.
Diese Eigenschaften digitaler Filter sorgen (im Vergleich zur einfachen gleitenden Mittelwertbildung) für eine viel bessere Rauschunterdrückung, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit "falscher" Kauf- oder Verkaufssignale drastisch verringern lässt.
Es stellt sich heraus, dass der gleitende Durchschnitt kein digitaler Filter ist, aber was ist er dann - ein analoger?
Unter den weithin bekannten technischen Instrumenten gibt es kein Analogon von SATL. Es handelt sich nicht um einen gleitenden "Durchschnitt", sondern um eine adaptive Schätzung der langfristigen Trendlinie.
Wir haben bereits über die Anpassung gesagt - es gibt keine!
Im Gegensatz zu gleitenden Durchschnitten hat der SATL keine Phasenverzögerung gegenüber den aktuellen Kursen.
Das ist nicht wahr! Nun, das stimmt überhaupt nicht!
Die Tatsache, dass viele Leute von Kravchuks Arbeit schwärmen, lässt mich natürlich an der Richtigkeit meiner Schlussfolgerungen zweifeln. Versuchen Sie also, die in Kravtschuks Artikel erzielten Ergebnisse zu wiederholen. Vielleicht wird es Ihnen gelingen. Schließlich sollten Sie sich darauf einigen, dass die Ergebnisse wiederholbar sein sollten, wenn die Methodik korrekt ist.
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SATL:
Eine langsame adaptive Trendlinie wird hier verwendet um das Hintergrundrauschen im Markt bei längeren Schwingungsperioden zu unterdrücken.
Autor: Nikolay Kositsin