Diskussion zum Artikel "Optionshandel ohne Optionen (Teil 1): Grundlagen und Nachbildung mittels des Basiswerte"
Ein guter Artikel.
Aber!
Sie:
- ist bei korrektem Risikomanagement effektiv.
Und wie berechnet man die Risiken?
Außerdem gibt es in MT5 nicht viele Daten...
Ein guter Artikel.
Aber!
Sie:
- ist bei korrektem Risikomanagement effektiv.
Und wie berechnet man die Risiken?
Außerdem gibt es in MT5 nicht viele Daten...
Danke. Michail, ihr wisst ja selbst: Wenn keine Daten vorliegen, muss man mit einer gewissen Sicherheitsmarge arbeiten, was die Effizienz mindert. Zu den einzelnen Roboter wird es später einen Artikel geben.
Leider ist MT5 in seiner derzeitigen Form für den Handel im Terminbereich der MOEX praktisch ungeeignet.
Emulation und die Erstellung synthetischer Instrumente setzen den Einsatz mehrerer Instrumente voraus; daher ist für den korrekten Handel
mit Währungspaaren (Portfolio) eine gute Ausführungsgeschwindigkeit der Handelsaufträge erforderlich. Und Sie wissen selbst, wie sehr MT5 dabei bremsen kann
Leider ist MT5 in seiner derzeitigen Form für den Handel im Terminbereich der MOEX praktisch ungeeignet.
Die Emulation und die Erstellung synthetischer Instrumente setzen den Einsatz mehrerer Instrumente voraus; daher ist für einen korrekten Betrieb
mit Währungspaaren (Portfolio) eine gute Ausführungsgeschwindigkeit der Handelsaufträge erforderlich. Und Sie wissen selbst, wie sehr MT5 dabei ins Stocken geraten kann
Da kann ich nicht zustimmen. Das ist längst Vergangenheit – im inzwischen eingestellten O… habe ich HFT betrieben und 300–350 % Netto-Jahresrendite erzielt. Und als die Börse die Strafen aufhob, dachte ich, das „Paradies“ sei auf die Erde herabgestiegen. Ja, es gab „Pannen“, aber ohne sie wäre es doch viel zu langweilig gewesen.
Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist hier also eindeutig nicht MT5, sondern jemand anderes. Oder etwas anderes. Ich werde nicht näher darauf eingehen, da das bereits Off-Topic ist. Ich habe fast alle vorgefertigten Plattformen ausprobiert und kann bestätigen, dass MT5 die beste ist. Unter den vorgefertigten.
Vielen Dank für die Einführung! Sobald ich mehr Geld habe, werde ich Optionen in meinen Handel einbeziehen....
Danke. Das bezieht sich übrigens direkt auf dein Thema – den Spread-Handel. Was ich gerade auf der „Drei“ teste, ist genau so eine Optionsstruktur.
Vielen Dank. Das passt übrigens direkt zu Ihrem Thema – dem Handel mit Spreads. Was ich gerade auf der „Drei“ teste, ist genau diese Optionskonstruktion.
Verstanden. Da geht es anscheinend um die Nutzung der Optionsvolatilität – das habe ich zumindest irgendwo gelesen... )
Roman, die Option-Volatilitätskurve hat hier überhaupt nichts damit zu tun. Praktisch gesehen.
Soweit ich verstanden habe, besteht der Kern darin, dass bei einer günstigen Kursentwicklung die Gesamtposition kontinuierlich aufgestockt wird, während bei einer ungünstigen Entwicklung die Position reduziert wird. Dies gilt sowohl für den Kauf von Put- als auch von Call-Optionen.
Meines Wissens nach fallen jedoch neben den mit der Provision verbundenen Gemeinkosten noch Kosten für die Verwaltung an, die deutlich höher sind als beim Kauf einer Option, insbesondere wenn diese zum Zeitpunkt des Kaufs weit aus dem Geld ist. Und für eine sanfte Neugewichtung ist ein beträchtliches Volumen an virtuellen Optionen erforderlich, da es einfach nicht möglich ist, ein Verhältnis von 1:10 mit einem akzeptablen Schritt zu emulieren.
Die Frage der Optimierung betrifft die günstigste Schrittweite der Preisänderung für ein bestimmtes Instrument.
Es wäre sinnvoll, einen realen Kostenvergleich zwischen einer echten Option und einer virtuellen Option anzustellen, wobei die virtuelle Option bei Fälligkeit sowohl im Geld als auch aus dem Geld sein sollte.
Soweit ich verstanden habe, besteht der Kern darin, dass bei einer günstigen Kursentwicklung die Gesamtposition kontinuierlich aufgestockt wird, während bei einer ungünstigen Entwicklung die Position reduziert wird. Dies gilt sowohl für den Kauf von Put- als auch von Call-Optionen.
Meines Wissens nach fallen jedoch neben den mit der Provision verbundenen Gemeinkosten noch Kosten für die Verwaltung an, die deutlich höher sind als beim Kauf einer Option, insbesondere wenn diese zum Zeitpunkt des Kaufs weit aus dem Geld ist. Und für eine sanfte Neugewichtung ist ein beträchtliches Volumen an virtuellen Optionen erforderlich, da es einfach nicht möglich ist, ein Verhältnis von 1:10 mit einem akzeptablen Schritt zu emulieren.
Die Frage der Optimierung betrifft die günstigste Schrittweite der Preisänderung für ein bestimmtes Instrument.
Es wäre sinnvoll, einen realen Vergleich der Kosten zwischen einer echten Option und einer virtuellen Option anzustellen, wobei die virtuelle Option bei Fälligkeit sowohl im Geld als auch nicht im Geld ist.
Die Anzahl der Schritte wird durch die BA-Parameter bestimmt – Mindestlot/Mindestlotänderung. Eine willkürliche Festlegung ist nicht möglich.
Der GO wird in der Regel höher sein. Das spielt jedoch keine Rolle – wenn man eine fertige Option problemlos kaufen oder verkaufen kann, braucht man keine Emulation. Hier hat man die Wahl: entweder gar keine Optionen zu handeln oder über eine Emulation. Auch hier gilt dies wiederum für Basiswerte, für die es grundsätzlich keine Optionen gibt.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Optionshandel ohne Optionen (Teil 1): Grundlagen und Nachbildung mittels des Basiswerte :
Optionen als Finanzinstrumente stoßen auf wachsendes Interesse. Es genügt zu sagen, dass in den letzten Jahren, wenn die Moskauer Börse (MOEX) einen Wettbewerb unter Privatanlegern veranstaltet hat, Optionshändler im Bereich „Futures“ des Wettbewerbs regelmäßig Preise gewonnen haben.
Die mathematische Theorie der Optionen ist relativ komplex und lässt sich nur schwer manuell verstehen und berechnen, doch gibt es eine recht große Anzahl sogenannter Optionsrechner – Programme, mit denen sich jede beliebige Kombination von Optionen berechnen lässt. In der Regel wird mit einer Reihe von Optionen mit unterschiedlichen Parametern (Optionskombinationen) gehandelt. Mehr dazu jedoch in den folgenden Artikeln.
Der Artikel beschreibt die Nachbildung von Optionen durch den Kauf bzw. Verkauf des Basiswerts. Mit dieser Methode können wir eine synthetische Option mit beliebigen Parametern erstellen (emulieren) – auch solche, die auf dem realen Markt nicht existieren. So könnten wir beispielsweise ein so exotisches Finanzinstrument wie eine Option auf eine Option oder eine Option auf einen Spread sowie andere Arten von realen oder synthetischen Basiswerten schaffen.
Autor: Dmitriy Skub