Diskussion zum Artikel "Pair-Trading: Algorithmischer Handel mit automatischer Optimierung auf Basis von Z-Score-Differenzen"

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Neuer Artikel Pair-Trading: Algorithmischer Handel mit automatischer Optimierung auf Basis von Z-Score-Differenzen :

In diesem Artikel werden wir untersuchen, was Pair-Trading ist und wie der Korrelationshandel funktioniert. Wir werden auch einen EA für die Automatisierung des Pair-Tradings erstellen und die Fähigkeit hinzufügen, diesen Handelsalgorithmus automatisch auf der Grundlage historischer Daten zu optimieren. Darüber hinaus werden wir im Rahmen des Projekts lernen, wie man mithilfe des Z-Scores die Abweichung zwischen zwei Paaren berechnet.

Die Strategie basiert auf zwei wichtigen statistischen Konzepten: Korrelation und Stationarität. Die Korrelation ist ein Maß für die statistische Beziehung zwischen zwei Variablen und gibt an, wie eng eine Veränderung der einen Variable mit einer Veränderung der anderen zusammenhängt. Im Kontext der Finanzmärkte kann die Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten zwischen -1 (perfekte negative Korrelation) und +1 (perfekte positive Korrelation) liegen.

Stationarität ist eine Eigenschaft einer Zeitreihe, bei der ihre statistischen Merkmale, wie Mittelwert, Varianz und Autokorrelation, im Zeitverlauf konstant bleiben. Für das Pair-Trading ist es wichtig, dass das Preisverhältnis zwischen zwei Vermögenswerten stationär ist. Mit anderen Worten: Das Preisverhältnis tendiert dazu, zu seinem Mittelwert zurückzukehren.

Algorithmischer Handel mit automatischer Optimierung anhand der Differenz der Z-Scores

Autor: Yevgeniy Koshtenko

 


 
有一个改进的方法，比如把算法应用在Renko图表上。
 
Hao T #:
Ein verbesserter Ansatz besteht darin, den Algorithmus auf Renko-Charts anzuwenden.

Sie meinen, die Strategie in diesem Artikel funktioniert am besten mit einem Renko-Diagramm?

Worum geht es in den obigen Bildern? Was wollen Sie uns damit sagen?

 
Funktioniert es bei jedem Diagramm, bei jedem Paar?
 
Lieber Autor, ich weiß nicht viel über die Mean-Reversion-Strategie. Kann diese Strategie auf jedem Zeitrahmen verwendet werden? Wenn ja, wie wirkt es sich auf Eingabeparameter und Konfiguration?
 
Die Kurve ist angepasst. Ihre Konzepte sind interessant...
 
Solomon Anietie Sunday #:
[Die Strategie in diesem Artikel funktioniert am besten mit einem Renko-Diagramm.

Renko-Charts sind zeitlos, wenn Sie so wollen. Obwohl jeder Renko-Baustein immer noch einen Zeitstempel hat, wird die Zeitskala eines benutzerdefinierten Renko-Charts nicht gleichmäßig inkrementiert. Daher kann die Verwendung von Renko das Rätselraten um die manuelle Auswahl des besten Zeitrahmens aus dem Handelsprozess nehmen. Stattdessen müssen Sie nur noch die beste Ziegelsteingröße auswählen. Außerdem glättet Renko von Natur aus das Chartrauschen, da jeder Baustein die gleiche Größe hat.

Solomon Anietie Sunday #:
[W]as bedeuten die obigen Bilder? Was wollen Sie uns damit sagen?

Obwohl ich kein Chinesisch lesen kann, kann ich ein Piktogramm lesen. Es scheint, dass die Aktivierung von "Gewinn in Pips für schnellere Berechnung" für diesen Code im Tester profitabel ist, während die Deaktivierung im Tester unprofitabel ist.

 

Hallo, Es ist eine interessante Strategie, ich habe sie auf Indizes ausprobiert.

Wie kann man die Anzahl der Trades reduzieren? Seine wobei zu viele, bis die Z-Score ist unter oder über 2.

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