Diskussion zum Artikel "Analytical Volume Profile Trading (AVPT): Liquiditätsarchitektur, Marktgedächtnis und algorithmische Ausführung"
Bryan John Aldridge Backtest durchgeführt wurde, identifiziert hätten, um die vorgestellten Ergebnisse zu validieren.
Er will das nicht teilen
Hallo Hlomohang John Borotho, ich danke Ihnen für Ihren Artikel - er war sehr interessant. Im Gegenzug möchte ich Ihnen und der Community eine Indikatorversion Ihres AVPT EA zur Verfügung stellen, die ich mit ein wenig Unterstützung entwickelt habe. Hier ist der Quellcode beigefügt.
Wie wird der Indikator verwendet?
Wie wird der Indikator verwendet?
## Wichtige Indikator-Elemente
### 1. Volumen-Histogramm (linke Seite des Charts)
- **Grüne Balken**: Repräsentieren Kursniveaus innerhalb der **Wertzone** (standardmäßig 70 % des Gesamtvolumens)
- **Graue Balken**: Repräsentieren Preisniveaus außerhalb der Value Zone
- **Balkenbreite**: Je breiter der Balken ist, desto größer ist das Volumen, das auf diesem Kursniveau gehandelt wird.
### 2. Horizontale Schlüsselebenen
- **POC (Point of Control)**: Die **durchgehende rote Linie** - dies ist das Kursniveau, auf dem das höchste Handelsvolumen verzeichnet wurde
- Dies ist ein sehr wichtiges Unterstützungs-/Widerstandsniveau
- Der Kurs neigt dazu, sich auf dieses Niveau zurückzuziehen
- **VAH (Value Area High)**: Die **obere gestrichelte grüne Linie** - obere Begrenzung der Value Zone
- **VAL (Value Area Low)**: Die **untere gestrichelte grüne Linie** - untere Grenze der Value Zone
- Der Raum zwischen VAH und VAL stellt den Bereich dar, in dem 70 % des Volumens gehandelt wurden.
- Dies wird als der "faire Wert" des Marktes für den analysierten Zeitraum angesehen.
- **HVN (High Volume Nodes)**: Die **gestrichelten blauen Linien** - Kursniveaus mit sehr hohem Volumen (1,5x das Medianvolumen)
- Bereiche mit starkem institutionellem Interesse
- Sehr gute Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- **LVN (Low Volume Nodes)**: Die **gestrichelten gelben Linien** - Kursniveaus mit sehr geringem Volumen (0,3x das mittlere Volumen)
- Bereiche mit geringem institutionellem Interesse
- Der Kurs durchbricht diese Niveaus im Allgemeinen schnell.
## Wie man diesen Indikator für den Handel verwendet
1. **Identifizierung von Schlüsselbereichen**:
- Der POC ist die wichtigste Ebene, die Sie überwachen müssen.
- Die Value Zone (zwischen VAH und VAL) ist der Bereich des "fairen Wertes".
2. **Handelsstrategien**:
- **Kaufen**: In der Nähe der Value Zone (VAL) oder des Point of Change (POC), wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet
- **Verkaufen**: In der Nähe der Average Value Zone (AVT) oder des Point of Change (POC), wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet
- **Ziel**: Wenn der Kurs ein Durchschnittswertniveau (LVN) überschreitet, neigt er dazu, bis zum nächsten Hochwertniveau (HVN) weiterzugehen.
- **Stop-Loss**: Wird jenseits eines signifikanten HVN platziert
3. **Bestätigung**:
- Wenn der Kurs in die Value Zone zurückkehrt, nachdem er sie verlassen hat, ist dies oft ein gutes Signal für eine Rückkehr zum "fairen Wert".
- Ein Kurs oberhalb des AVT deutet auf Kaufdruck hin, unterhalb des VAL auf Verkaufsdruck
## Anpassbare Parameter (innerhalb des Indikators)
- Sie können den Prozentsatz der Value Zone anpassen (standardmäßig 70%)
- Sie können die Schwellenwerte für die HVN und LVN nach Ihren Wünschen ändern
- Sie können die Anzeige des Histogramms nach Bedarf aktivieren/deaktivieren.
Dieser Indikator ist besonders nützlich. Er hilft zu erkennen, wo Institutionen am aktivsten gehandelt haben (HVN), wo es wenig Aktivität gab (LVN) und wo der "faire" Preis liegt (Value Zone). Er wird von Händlern, die Smart Money-Konzepte verfolgen, sehr geschätzt.
Nochmals vielen Dank. Gemeinsam als Gemeinschaft sind wir schlauer!
Nochmals vielen Dank. Gemeinsam als Gemeinschaft sind wir schlauer!
Dateien:
AVPT_indicator.mq5
15 kb
Was für ein epischer Artikel und was für eine Diskussion... und das alles innerhalb von nur 3 Tagen.
Backtest durchgeführt wurde, identifiziert hätten, um die vorgestellten Ergebnisse zu validieren.
Um das getestete Symbol würde ich mir keine Sorgen machen. Zu Ihrer Information: Es handelte sich wahrscheinlich nicht um ein Wertpapier im technischen Sinne des Wortes, da iRealVolume() aus dem Code ausgeschlossen ist. Der Code verwendet iVolume(), das die gleichen Werte wie iTickVolume() zurückgibt - diese werden im Allgemeinen für OTC-Märkte verwendet, z. B. FX, CFDs usw.
Cédric Olivier Unterstützungs-/Widerstandsniveau
- Der Kurs neigt dazu, sich auf dieses Niveau zurückzuziehen
- **VAH (Value Area High)**: Die **obere gestrichelte grüne Linie** - obere Begrenzung der Value Zone
- **VAL (Value Area Low)**: Die **untere gestrichelte grüne Linie** - untere Grenze der Value Zone
- Der Raum zwischen VAH und VAL stellt den Bereich dar, in dem 70 % des Volumens gehandelt wurden.
- Dies wird als der "faire Wert" des Marktes für den analysierten Zeitraum angesehen.
- **HVN (High Volume Nodes)**: Die **gestrichelten blauen Linien** - Kursniveaus mit sehr hohem Volumen (1,5x das Medianvolumen)
- Bereiche mit starkem institutionellem Interesse
- Sehr gute Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- **LVN (Low Volume Nodes)**: Die **gestrichelten gelben Linien** - Kursniveaus mit sehr geringem Volumen (0,3x das mittlere Volumen)
- Bereiche mit geringem institutionellem Interesse
- Der Kurs durchbricht diese Niveaus im Allgemeinen schnell.
## Wie man diesen Indikator für den Handel verwendet
1. **Identifizierung von Schlüsselbereichen**:
- Der POC ist die wichtigste Ebene, die Sie überwachen müssen.
- Die Value Zone (zwischen VAH und VAL) ist der Bereich des "fairen Wertes".
2. **Handelsstrategien**:
- **Kaufen**: In der Nähe der Value Zone (VAL) oder des Point of Change (POC), wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet
- **Verkaufen**: In der Nähe der Average Value Zone (AVT) oder des Point of Change (POC), wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet
- **Ziel**: Wenn der Kurs ein Durchschnittswertniveau (LVN) überschreitet, neigt er dazu, bis zum nächsten Hochwertniveau (HVN) weiterzugehen.
- **Stop-Loss**: Wird jenseits eines signifikanten HVN platziert
3. **Bestätigung**:
- Wenn der Kurs in die Value Zone zurückkehrt, nachdem er sie verlassen hat, ist dies oft ein gutes Signal für eine Rückkehr zum "fairen Wert".
- Ein Kurs oberhalb des AVT deutet auf Kaufdruck hin, unterhalb des VAL auf Verkaufsdruck
## Anpassbare Parameter (innerhalb des Indikators)
- Sie können den Prozentsatz der Value Zone anpassen (standardmäßig 70%)
- Sie können die Schwellenwerte für die HVN und LVN nach Ihren Wünschen ändern
- Sie können die Anzeige des Histogramms nach Bedarf aktivieren/deaktivieren.
Dieser Indikator ist besonders nützlich. Er hilft zu erkennen, wo Institutionen am aktivsten gehandelt haben (HVN), wo es wenig Aktivität gab (LVN) und wo der "faire" Preis liegt (Value Zone). Er wird von Händlern, die Smart Money-Konzepte verfolgen, sehr geschätzt.
Nochmals vielen Dank. Gemeinsam als Gemeinschaft sind wir schlauer!
Nochmals vielen Dank. Gemeinsam als Gemeinschaft sind wir schlauer!
Vielen Dank für den Indikator Cédric Olivier.
Ryan L Johnson #:
Danke Ryan und Ihnen allen für das Feedback, Sie sind herzlich willkommen.
Was für ein epischer Artikel und was für eine Diskussion... und das alles innerhalb von nur 3 Tagen.
@Hlomohang John Borotho, Vielen Dank.
@Cédric Olivier, Vielen Dank.
Ich würde mir keine Sorgen um das getestete Symbol machen. Zu Ihrer Information: Es handelte sich wahrscheinlich nicht um eine Sicherheit im technischen Sinne des Wortes, da iRealVolume() aus dem Code ausgeschlossen ist. Der Code verwendet iVolume(), das die gleichen Werte wie iTickVolume() zurückgibt - diese werden im Allgemeinen für OTC-Märkte verwendet, z. B. FX, CFDs usw.
Bryan John Aldridge Backtest durchgeführt wurde, um die vorgelegten Ergebnisse zu validieren.
Hey, das getestete Symbol ist XAUUSD, und bitte verweisen Sie auf den Testzeitraum und die Einstellungen, die verwendet wurden, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen.
Gibt es dafür einen EA, den ich herunterladen und verwenden kann?ich bin kein Programmierer
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Neuer Artikel Analytical Volume Profile Trading (AVPT): Liquiditätsarchitektur, Marktgedächtnis und algorithmische Ausführung :
Der strategische Rahmen der AVPT dreht sich darum zu verstehen, wie der Preis mit diesen volumenbasierten Strukturen interagiert. Nähert sich der Kurs den High-Volume Nodes, stößt er in der Regel auf eine starke Unterstützung oder einen starken Widerstand, da diese Zonen Bereiche mit großem institutionellen Interesse und hoher Liquidität darstellen. Umgekehrt fungieren Low-Volume Nodes als Beschleunigungszonen, in denen sich der Preis aufgrund des fehlenden Handelsinteresses schnell bewegen kann. Der Value-Bereich, der etwa 70 % des Volumens des Berichtszeitraums umfasst, definiert den Bereich des „fairen Wertes“, in dem der meiste Handel stattfand. Durch die Visualisierung dieser Komponenten entsteht ein umfassender Handelsplan: Händler können potenzielle Umkehrzonen in der Nähe von Wertgrenzen, Ausbruchschancen durch Bereiche mit geringem Volumen und Gewinnziele am POC identifizieren. Diese dreidimensionale Sicht auf den Markt – die Kombination von Preis, Volumen und Zeit – bietet einen erheblichen Vorteil gegenüber der traditionellen zweidimensionalen Preisanalyse.
Bei der praktischen Umsetzung von AVPT wird überwacht, wie sich das aktuelle Kursgeschehen zu diesen etablierten Volumenstrukturen verhält. In schwankenden Märkten können Händler Strategien der Rückkehr zum Mittelwert anwenden, indem sie in der Nähe des Value Area Low mit Stopps unter nahe gelegenen LVNs kaufen und beim POC Gewinne mitnehmen. Unter Trendbedingungen werden Ausbruchsstrategien praktikabel, wenn sich der Preis mit Schwung durch LVN-Zonen bewegt und auf Ausdehnungen über den Value-Bereich hinaus abzielt. Die Visualisierung macht das Risikomanagement besonders intuitiv – Stop-Losses gehören natürlich jenseits der LVNs, wo Ausbrüche die Handelsprämisse ungültig machen würden, während die Positionsgröße auf der Grundlage der Breite des Value-Bereichs und der Entfernung zu wichtigen Volumenknoten angepasst werden kann. Dieser integrierte Ansatz für Analyse, Einstiegszeitpunkt und Risikomanagement schafft eine systematische Methodik, die sich daran orientiert, wie institutionelle Geldströme die Marktbewegungen tatsächlich beeinflussen.
Autor: Hlomohang John Borotho