Diskussion zum Artikel "Entwicklung einer Handelsstrategie: Ansatz der Pseudo-Pearson-Korrelation"

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Neuer Artikel Entwicklung einer Handelsstrategie: Ansatz der Pseudo-Pearson-Korrelation :

Die Generierung neuer Indikatoren aus vorhandenen Indikatoren bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Verbesserung der Handelsanalyse. Durch die Definition einer mathematischen Funktion, die die Ergebnisse bestehender Indikatoren integriert, können Händler hybride Indikatoren erstellen, die mehrere Signale in einem einzigen, effizienten Instrument zusammenfassen. In diesem Artikel wird ein neuer Indikator vorgestellt, der aus drei Oszillatoren besteht und eine modifizierte Version der Pearson-Korrelationsfunktion verwendet, die wir Pseudo-Pearson-Korrelation (PPC) nennen. Der PPC-Indikator zielt darauf ab, die dynamische Beziehung zwischen Oszillatoren zu quantifizieren und sie in einer praktischen Handelsstrategie anzuwenden.

Die Generierung neuer Indikatoren aus vorhandenen Indikatoren bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Verbesserung der Handelsanalyse. Durch die Definition einer mathematischen Funktion, die die Ergebnisse bestehender Indikatoren integriert, können Händler hybride Indikatoren erstellen, die mehrere Signale in einem einzigen, effizienten Instrument zusammenfassen. Diese Methode reduziert die Unübersichtlichkeit des Charts, vereinfacht die Interpretation und nutzt die individuellen Stärken jedes einzelnen Indikators, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Der Ansatz der technischen Analyse besteht darin, mehrere Indikatoren gleichzeitig zu beobachten, von denen jeder ein einzigartiges Signal liefert. Dies kann jedoch dazu führen, dass das Horoskop unübersichtlich wird, die Interpretation schwieriger wird und manchmal widersprüchliche Signale auftreten. Die hier vorgeschlagene Lösung besteht darin, die Signale ausgewählter Indikatoren mathematisch zu einem einzigen, neuen Oszillator zu kombinieren.

In diesem Artikel wird ein neuer Indikator vorgestellt, der aus drei Oszillatoren besteht und eine modifizierte Version der Pearson-Korrelationsfunktion verwendet, die wir Pseudo-Pearson-Korrelation (PPC) nennen. Der PPC-Indikator zielt darauf ab, die dynamische Beziehung zwischen Oszillatoren zu quantifizieren und sie in einer praktischen Handelsstrategie anzuwenden.

Autor: Daniel Opoku

[Stanislav Korotky]

Es wäre schön, Berichte mit den tatsächlichen Leistungskennzahlen des Test-EAs im Vergleich zu denselben Strategien zu sehen, die den Korrelationsfilter nicht verwenden - auf diese Weise kann die Effizienz des neuen Indikators geschätzt werden.

   if(EnableStrategy1 && ((corr_prev < PPr && corr_curr > PPr) || !EnableCorrelation))
   {
      if(maFast[0] > maSlow[0])
         OpenTrade(ORDER_TYPE_BUY, "Strategy1 BUY");
      else if(maFast[0] < maSlow[0])
         OpenTrade(ORDER_TYPE_SELL, "Strategy1 SELL");
   }

Die meisten Oszillatoren desselben Zeitraums sind per Definition hoch korreliert, und die Verwendung ihrer Korrelation ist von geringem Interesse. Die Analyse mehrerer verschiedener Perioden ist sinnvoll, aber wahrscheinlich würde jeder Trader dies mit seinem bevorzugten Oszillator tun, d.h. mit derselben Art von Oszillator, dessen Setup in diesem Artikel nicht behandelt wird (d.h. man kann z.B. nicht 3 RSIs oder 3 MFis wählen).