Diskussion zum Artikel "Entwicklung einer Handelsstrategie: Ansatz der Pseudo-Pearson-Korrelation"
Es wäre schön, Berichte mit den tatsächlichen Leistungskennzahlen des Test-EAs im Vergleich zu denselben Strategien zu sehen, die den Korrelationsfilter nicht verwenden - auf diese Weise kann die Effizienz des neuen Indikators geschätzt werden.
if(EnableStrategy1 && ((corr_prev < PPr && corr_curr > PPr) || !EnableCorrelation)) { if(maFast[0] > maSlow[0]) OpenTrade(ORDER_TYPE_BUY, "Strategy1 BUY"); else if(maFast[0] < maSlow[0]) OpenTrade(ORDER_TYPE_SELL, "Strategy1 SELL"); }
Die meisten Oszillatoren desselben Zeitraums sind per Definition hoch korreliert, und die Verwendung ihrer Korrelation ist von geringem Interesse. Die Analyse mehrerer verschiedener Perioden ist sinnvoll, aber wahrscheinlich würde jeder Trader dies mit seinem bevorzugten Oszillator tun, d.h. mit derselben Art von Oszillator, dessen Setup in diesem Artikel nicht behandelt wird (d.h. man kann z.B. nicht 3 RSIs oder 3 MFis wählen).
Wer prüft jetzt die Artikel?
Was soll diese Erfindung von neuen Begriffen mit der Anziehungskraft der bekannten? Das entwertet die Ressource mql5.
Nun, es gibt keine "Pearsonsche Pseudokorrelation" und ihre Kriterien im Handel oder in der Statistik. NEIN
Es wäre großartig, Berichte mit der tatsächlichen Leistung des Test-Expert Advisors im Vergleich zu denselben Strategien ohne Verwendung des Korrelationsfilters zu sehen - auf diese Weise können wir die Wirksamkeit des neuen Indikators bewerten.
Die meisten Ein-Perioden-Oszillatoren sind per Definition stark korreliert, und die Verwendung ihrer Korrelation ist nicht von großem Interesse. Die Analyse mehrerer verschiedener Perioden ist sinnvoll, aber wahrscheinlich wird jeder Händler dies mit seinem bevorzugten Oszillator tun, d. h. mit demselben Oszillatortyp, dessen Einstellung in diesem Artikel nicht erörtert wird (d. h. Sie können z. B. nicht 3 RSI oder 3 MFis wählen).
Wer prüft jetzt die Artikel?
Was ist das für eine Erfindung von neuen Begriffen mit der Anziehungskraft auf die bekannten? Das entwertet die Ressource mql5?
Nun, es gibt keine "Pearsonsche Pseudokorrelation" und ihre Kriterien im Handel oder in der Statistik. NEIN
Sie haben Recht, es gibt keinen strengen Begriff "Pearsonsche Pseudokorrelation". Gemeint ist das bekannte Phänomen der Scheinkorrelation - wenn der Pearson-Koeffizient eine Beziehung anzeigt, die keine kausale Bedeutung hat (z. B. aufgrund eines Trends oder einer verborgenen Variable).
Wie ist es möglich, dass der erste Kommentar in einem Thread, in dem ein Artikel besprochen wird, sechs Monate früher datiert ist als der Artikel selbst? )))
Weil ich ihn im englischen Thread gepostet habe, als das Original veröffentlicht wurde. Nach dem Einschalten der automatischen Übersetzung von Foren in andere Sprachen - diese Situation kommt regelmäßig vor - können Sie in der Diskussion automatisch übersetzte Beiträge unter dem Original sehen.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Entwicklung einer Handelsstrategie: Ansatz der Pseudo-Pearson-Korrelation :
Die Generierung neuer Indikatoren aus vorhandenen Indikatoren bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Verbesserung der Handelsanalyse. Durch die Definition einer mathematischen Funktion, die die Ergebnisse bestehender Indikatoren integriert, können Händler hybride Indikatoren erstellen, die mehrere Signale in einem einzigen, effizienten Instrument zusammenfassen. Diese Methode reduziert die Unübersichtlichkeit des Charts, vereinfacht die Interpretation und nutzt die individuellen Stärken jedes einzelnen Indikators, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.
Der Ansatz der technischen Analyse besteht darin, mehrere Indikatoren gleichzeitig zu beobachten, von denen jeder ein einzigartiges Signal liefert. Dies kann jedoch dazu führen, dass das Horoskop unübersichtlich wird, die Interpretation schwieriger wird und manchmal widersprüchliche Signale auftreten. Die hier vorgeschlagene Lösung besteht darin, die Signale ausgewählter Indikatoren mathematisch zu einem einzigen, neuen Oszillator zu kombinieren.
In diesem Artikel wird ein neuer Indikator vorgestellt, der aus drei Oszillatoren besteht und eine modifizierte Version der Pearson-Korrelationsfunktion verwendet, die wir Pseudo-Pearson-Korrelation (PPC) nennen. Der PPC-Indikator zielt darauf ab, die dynamische Beziehung zwischen Oszillatoren zu quantifizieren und sie in einer praktischen Handelsstrategie anzuwenden.
Autor: Daniel Opoku