Обсуждение статьи "Разработка торговой стратегии на основе псевдокорреляции Пирсона"
Было бы здорово увидеть отчеты с реальными показателями работы тестового советника в сравнении с теми же стратегиями без использования фильтра корреляции - так можно оценить эффективность нового индикатора.
if(EnableStrategy1 && ((corr_prev < PPr && corr_curr > PPr) || !EnableCorrelation)) { if(maFast[0] > maSlow[0]) OpenTrade(ORDER_TYPE_BUY, "Strategy1 BUY"); else if(maFast[0] < maSlow[0]) OpenTrade(ORDER_TYPE_SELL, "Strategy1 SELL"); }
Большинство осцилляторов одного периода по определению сильно коррелированы, и использование их корреляции не представляет особого интереса. Анализ нескольких разных периодов имеет смысл, но, вероятно, каждый трейдер будет делать это с предпочтительным для него осциллятором, то есть с одним и тем же видом осциллятора, настройка которого не рассматривается в статье (то есть вы не можете выбрать 3 RSI или 3 MFis, например).
кто тут теперь проверяет статьи ?
что это за изобретение новых терминов с притяжкой к известным ? подобное обесценивает ресурс mql5
ну вот нету в трейдинге или статистике "псевдокорреляции Пирсона" и её критериев. НЕТУ
Было бы здорово увидеть отчеты с реальными показателями работы тестового советника в сравнении с теми же стратегиями без использования фильтра корреляции - так можно оценить эффективность нового индикатора.
Большинство осцилляторов одного периода по определению сильно коррелированы, и использование их корреляции не представляет особого интереса. Анализ нескольких разных периодов имеет смысл, но, вероятно, каждый трейдер будет делать это с предпочтительным для него осциллятором, то есть с одним и тем же видом осциллятора, настройка которого не рассматривается в статье (то есть вы не можете выбрать 3 RSI или 3 MFis, например).
кто тут теперь проверяет статьи ?
что это за изобретение новых терминов с притяжкой к известным ? подобное обесценивает ресурс mql5
ну вот нету в трейдинге или статистике "псевдокорреляции Пирсона" и её критериев. НЕТУ
Вы правы, строгого термина "псевдокорреляция Пирсона" нет. Здесь имеется в виду известное явление spurious correlation — когда коэффициент Пирсона показывает связь, не имеющую причинного смысла (например, из-за тренда или скрытой переменной.
Как такое возможно что первый комментарий в ветке обсуждения статьи датирован на полгода раньше публикации самой статьи? )))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Разработка торговой стратегии на основе псевдокорреляции Пирсона:
Создание новых индикаторов на основе существующих - это мощный способ улучшить торговый анализ. Определив математическую функцию, которая интегрирует значения существующих индикаторов, трейдеры могут создавать гибридные индикаторы, объединяющие множество сигналов в единый эффективный инструмент. Этот метод уменьшает беспорядок на графиках, упрощает интерпретацию и использует индивидуальные преимущества каждого компонента индикатора для улучшения процесса принятия решений.
Подход к техническому анализу предполагает одновременный мониторинг нескольких индикаторов, каждый из которых подает уникальный сигнал. Однако это может привести к загромождению графика, увеличению трудностей в интерпретации, а иногда и к противоречивым сигналам. Предлагаемое здесь решение заключается в математическом объединении сигналов выбранных индикаторов в единый новый осциллятор.
В данной статье представлен новый индикатор, созданный на основе трех осцилляторов с использованием модифицированной версии функции корреляции Пирсона, который мы называем Псевдокорреляцией Пирсона (PPC). Индикатор PPC предназначен для количественной оценки динамической согласованности/корреляционной связи между осцилляторами и применения ее в рамках практической торговой стратегии.
Автор: Daniel Opoku