Diskussion zum Artikel "Swap-Arbitrage am Devisenmarkt: Aufbau eines synthetischen Portfolios und Generierung eines konsistenten Swapflusses"

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Neuer Artikel Swap-Arbitrage am Devisenmarkt: Aufbau eines synthetischen Portfolios und Generierung eines konsistenten Swapflusses :

Möchten Sie wissen, wie Sie von den unterschiedlichen Zinssätzen profitieren können? Dieser Artikel befasst sich mit der Frage, wie man Swap-Arbitrage auf dem Forex-Markt nutzen kann, um jede Nacht einen stabilen Gewinn zu erzielen und ein Portfolio aufzubauen, das gegen Marktschwankungen resistent ist.

Die Psychologie des Marktes spielt den Händlern einen Streich. Auf der Suche nach schnellen Gewinnen aus kurzfristigen Bewegungen lassen die meisten Marktteilnehmer langfristige strukturelle Chancen völlig außer Acht. Der Swap wird entweder als unbedeutendes Detail oder als lästiges Übel empfunden, das die Schließung von Positionen vor dem Rollover erfordert. Diese psychologische Barriere schafft eine systematische Ineffizienz des Marktes, die zu Ihrem Vorteil genutzt werden kann.

Technische Händler konzentrieren sich auf Charts, fundamentale Händler auf Wirtschaftsindikatoren. Doch nur wenige Menschen integrieren Swaps in eine umfassende Strategie. Analytische Daten zeigen, dass weniger als 5 % der Privatanleger Swaps gezielt in ihren Strategien einsetzen. Dies schafft eine Arbitrage-Situation, in der ein systematischer Ansatz zur Analyse und Optimierung von Swaps es ermöglicht, von der Ineffizienz des Marktes zu profitieren.

Ein weiterer Faktor ist die Komplexität der Berechnungen. Ohne spezialisierte Algorithmen ist es fast unmöglich, ein Portfolio unter Berücksichtigung aller Parameter zu optimieren: der Handelsrichtung, der Größe der Positionen, der Korrelationen zwischen Währungspaaren und der Wechselwirkung zwischen Marktrendite und Swaps. Aus diesem Grund wird die Entwicklung einer Softwarelösung wie SwapArbitrageAnalyzer zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil.


Autor: Yevgeniy Koshtenko

 

Zitat aus dem Artikel:

Надежная стратегия требует надежных данных. SwapArbitrageAnalyzer использует прямое подключение к MetaTrader 5 для получения как исторических, так и текущих данных:

Ich verstehe nicht, wie Sie die historischen SWOP-Daten erhalten? Das Terminal stellt sie nicht zur Verfügung.

Es wäre interessant, rückwirkend einen Ansatz zu bewerten, bei dem die Optimierung jedes Jahr in einem Fenster durchgeführt und das Ergebnis dieses Jahres oder eines anderen Zeitraums gehandelt wurde, und zwar für mindestens fünf Jahre.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Zitat aus dem Artikel:

Ich verstehe nicht, wie Sie die historischen SWOP-Daten erhalten? Das Terminal stellt sie nicht zur Verfügung.

Es wäre interessant, rückwirkend einen Ansatz zu bewerten, bei dem die Optimierung jedes Jahr in einem Fenster durchgeführt und das Ergebnis dieses Jahres oder eines anderen Zeitraums gehandelt wurde, und zwar für mindestens fünf Jahre.

Tolle Idee zu Walk Forward. Die Swaps werden aktuell genommen, aber immerhin lassen sie sich aus den Zinsdifferenzen berechnen, indem man sie über die Weltbank mit wdata herunterlädt.

 
Yevgeniy Koshtenko #:
Die Swaps sind aktuell, aber sie können aus den Zinsdifferenzen berechnet werden, indem man sie über die Weltbank mit wdata herunterlädt.

Ohne diese Daten ist es schwierig, überhaupt über die Wirksamkeit der Methode zu sprechen.

Der so genannte Swap variiert von Devisenhändler zu Devisenhändler, er ist oft eine Möglichkeit, eine zusätzliche Provision zu kassieren und hat nichts mit den Zinssätzen zu tun.

In der Regel schließen der Kunde und der Devisenhändler einen Terminpreisänderungsvertrag (Transaktion) ab, bei dem es sich nicht um einen Swap-Vertrag handelt.

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