Diskussion zum Artikel "Trendkriterien im Handel"
Interessanter Artikel, werden Sie eine Fortsetzung über andere Trendkriterien schreiben? Außerdem: Mit welchen Einstellungen haben Sie die Ergebnisse in den Bildern getestet? Ich habe versucht, die Optimierung mit demselben Paar durchzuführen, aber ohne Erfolg.
Ich werde es mal versuchen... Es gibt noch einige andere interessante Kriterien, darunter die Bestimmung des Drehpunkts. Ich muss herausfinden, wie ich sie einfacher erklären kann.
Was den Tester angeht, so weiß ich nicht, was das Problem sein könnte. Ich bekomme das hier.
Ich werde es versuchen... Es gibt noch einige andere interessante Kriterien, darunter die Definition eines Drehpunkts. Ich muss noch herausfinden, wie ich sie einfacher erklären kann.
Ich weiß nicht, was das Problem mit dem Tester ist. Ich bekomme das hier.
Danke, ich werde es versuchen. Und wo finden Sie Erklärungen zu den Kriterien und mathematischen Mechanismen, um sie zu erkennen? Sieht aus wie wissenschaftliche Quellen ...
Danke, ich werde es ausprobieren. Und wo suchen Sie nach Erklärungen zu den Kriterien und mathematischen Mechanismen für ihre Entdeckung? Sieht aus wie wissenschaftliche Quellen ...
es gibt eine Menge Literatur, aber alle Kriterien sind meist hier und dort verstreut. Hier ist eine gute Auswahl an verschiedenen Kriterien
Ich arbeite an der praktischen Anwendung des in Ihrem Artikel beschriebenen Wald-Wolfowitz-Trendkriteriums. So wie ich es verstehe, testet das Wald-Wolfowitz-Kriterium die Hypothese der Zufälligkeit/Stationarität der Daten. Im Code der Trading Expert Advisors ist es wichtig zu verstehen, was genau der Indikator liefert?
Verstehe ich das richtig, dass der Indikator auf der Grundlage des Wald-Wolfowitz-Kriteriums die Wahrscheinlichkeit (in Prozent) berechnet, dass die Abfolge der Preise (in diesem Fall die offenen Werte) zufällig ist?
Das Ergebnis wird im Puffer buffer[0] gespeichert und stellt die prozentuale Wahrscheinlichkeit dar (von 0 bis 100).
Je näher der Wert bei 100% liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Zufälligkeit (kein Trend).
Je näher der Wert bei 0% liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht um einen Zufall handelt (Vorhandensein eines Trends oder einer Häufung).
Berechnungslogik:
Der Indikator ordnet die offenen Werte für einen ausgewählten Zeitraum ( iPeriod ), berechnet dann eine Statistik auf der Grundlage der Ränge und wandelt sie mittels CDF (empirische Verteilungsfunktion) in einen Prozentwert um:
buffer[i] = 100. * cdf / cnt; // Prozentuale Wahrscheinlichkeit
Ebenen im Diagramm:
indicator_level1 = 33 und indicator_level2 = 67 sind Richtwerte für die Interpretation:
<33% - starke Nicht-Zufälligkeit (Trend möglich).
>67% - hohe Zufälligkeit (flach).
Verstehe ich die Interpretation des in Ihrem Artikel vorgestellten Indikators richtig?
Ich arbeite an der praktischen Anwendung des in Ihrem Artikel beschriebenen Wald-Wolfowitz-Trendkriteriums. So wie ich es verstehe, testet das Wald-Wolfowitz-Kriterium die Hypothese der Zufälligkeit/Stationarität der Daten. Im Code der Trading Expert Advisors ist es wichtig zu verstehen, was genau der Indikator liefert?
Verstehe ich das richtig, dass der Indikator auf der Grundlage des Wald-Wolfowitz-Kriteriums die Wahrscheinlichkeit (in Prozent) berechnet, dass die Preisfolge (in diesem Fall die offenen Werte) zufällig ist?
Das Ergebnis wird im Puffer buffer[0] gespeichert und stellt die prozentuale Wahrscheinlichkeit dar (von 0 bis 100).
Je näher der Wert bei 100 % liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Zufälligkeit (kein Trend).
Je näher der Wert bei 0% liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht um einen Zufall handelt (Vorhandensein eines Trends oder einer Häufung).
Logik der Berechnung:
Der Indikator erstellt eine Rangfolge der offenen Werte für einen ausgewählten Zeitraum ( iPeriod ), berechnet dann eine Statistik auf der Grundlage der Ränge und wandelt sie mittels CDF (empirische Verteilungsfunktion) in einen Prozentwert um:
Ebenen im Diagramm:
indicator_level1 = 33 und indicator_level2 = 67 sind Richtwerte für die Interpretation:
<33% - starke Nicht-Zufälligkeit (möglicher Trend).
>67% - hohe Zufälligkeit (flach).
Verstehe ich die Interpretation des in Ihrem Artikel vorgestellten Indikators richtig?
Ja, Sie verstehen alles richtig. Ich habe nur die Werte 33 und 67 festgelegt, weil ich einige Werte brauchte. Sie können auch andere Niveaus festlegen, zum Beispiel 25 und 80.
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Neuer Artikel Trendkriterien im Handel :
Alle Händler kennen die Redewendung „Der Trend ist dein Freund“. In der Tat können tendenzielle Kursbewegungen recht hohe Gewinne bringen. Der Trendhandel basiert auf der Annahme, dass sich die Kursbewegung in dieselbe Richtung fortsetzen wird. Das Hauptproblem bei dieser Art des Handels besteht darin, den Anfangs- und Endzeitpunkt des Trends mit ausreichender Genauigkeit zu bestimmen.
Heute gibt es viele Ansätze zur Definition und Berechnung von Trendparametern. In diesem Artikel werden wir uns die interessantesten von ihnen ansehen und versuchen, sie in der Praxis anzuwenden.
Autor: Aleksej Poljakov