Expert Advisors: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD - Seite 3
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Was ist dann also der Sinn des EA? Wenn er nicht die Realität widerspiegelt und so selten vorkommt, warum würden Sie ihn dann zu Ihrem Arsenal an Handelsinstrumenten hinzufügen, oder war es nur eine Übung, um ein unrealistisches Beispiel für etwas zu schaffen, das nie passieren wird, nur um der Programmierung willen?
Nichts für ungut, ich frage mich nur, warum es notwendig ist, wenn es eigentlich nichts bringt....
Arbitrage und Korrelation sind sicherlich gültige Strategien, aber wenn es in der realen Welt nie dazu kommen wird, weil die Makler sie bereits abgewürgt haben, warum sollte man dann den Leuten beibringen, wie man sie abwürgt?
Ja, als Übungsbeispiel für Dreiecksarbitrage sehen dieser EA und die Beschreibung auf der MQL5-Seite logisch aus: Die Idee besteht darin, den synthetischen Kurs mit dem Marktkurs zu vergleichen und im Falle einer Diskrepanz drei Geschäfte zu eröffnen.
Aber es ist in der Regel sehr schwierig, dies zu einemstabilen, profitablen Handel auf einem echten Privatkundenkonto zu bringen, da der Gewinn durch Spread, Provision und Ausführungsverzögerungen "aufgefressen" wird und die Diskrepanz selbst oft nur einen Bruchteil einer Sekunde beträgt. .
Was genau macht der Expert Advisor?
Er vergleicht E U R U S D ( a s k ) / G B P U S D ( b i d ) EURUSD(ask)/GBPUSD(bid) mit E U R G B P ( a s k ) EURGBP(ask ) und symmetrische Bedingung über E U R U S D ( b i d ) / G B P U S D ( a s k ) EURUSD(bid)/GBPUSD(ask ) gegen E U R G B P ( b i d ) EURGBP(bid), und wenn die Bedingung erfüllt ist, werden drei Marktgeschäfte mit demselben Volumen für EURUSD, GBPUSD und EURGBP eröffnet.
In der MQL5-Beschreibung wird das Gleiche als "automatische Erkennung von Arbitragemöglichkeiten" und "Öffnen und Schließen von Geschäften auf der Grundlage des berechneten Arbitragepotenzials" dargestellt. Das Schließen von Geschäften erfolgt durch zwei Funktionen (Schließen der "positiven" und "negativen" Seite), die einfach alle Positionen durchgehen und sie nach Symbol und Richtung schließen.
Warum der Gewinn nicht garantiert ist
In den Diskussionen über Dreiecksarbitrage in MQL5 werden ausdrücklich zwei Hauptprobleme erwähnt: Transaktionskosten (Spread und Provision) und Ausführungsverzögerung, aufgrund derer das Fenster der Gelegenheit schneller verschwinden kann, als alle drei Beine geöffnet sind.
Selbst wenn die Formel korrekt ist (in den MQL5-Artikeln ist die Logik genau dieselbe: Vergleich der Cross Rates und Suche nach einer Ungleichheit für den Kauf oder Verkauf), kann sich im realen Handel der Preis zwischen dem ersten und dem dritten Trade "wegbewegen", und dann erhält man eher eine ungesicherte Position als eine Arbitrage.
Darüber hinaus ist es wichtig zu berücksichtigen, dass einige Broker in ihren Dokumenten Einschränkungen und Sanktionen gegen Arbitragepraktiken vorsehen, einschließlich Arbitrage bei Verzögerungen und anderen "Nicht-Markt"-Strategien, so dass die Rentabilität nicht nur auf Mathematik, sondern auch auf Ausführungsregeln beruhen kann. .
Was steht im Code, der verhindert, dass Sie das Ergebnis "ausquetschen" können?
Die Einstiegsschwelle berücksichtigt "Total_Commission_for_Lot_Traded" als einen Wert, der mit der Pip-Größe multipliziert wird, d.h. die Provision (in Geld) wird mit der Preisdifferenz (in der Notierung) vermischt, und deshalb kann der Einstiegsfilter falsch sein..
Bei der Eröffnung von drei Legs wird nicht kontrolliert, ob alle drei Trades tatsächlich ausgeführt werden (es gibt keine Überprüfung des Ergebnisses jedes Trades und keine Logik zur Notabsicherung, wenn ein Leg nicht oder mit Slippage eröffnet wurde).
Beim Schließen von Positionen wird nicht nach der "magischen Zahl" gefiltert und es können tatsächlich alle Positionen mit diesen Symbolen auf dem Konto geschlossen werden, auch wenn sie von Hand oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden.
Ist es realistisch, einen Gewinn zu erzielen?
Es ist realistisch, es zu einer technisch korrekten und sichereren Ausführung zu verbessern (Kontrolle der Ausführung jedes Legs, Filterung durch die "magische Zahl", korrekte Verbuchung von Kommissionen und Spreads, Schutz vor Teilausführungen und Slippage), aber die Tatsache des Gewinns wird von den Bedingungen der Ausführung und den Kosten abhängen, die bei Dreiecksarbitrage entscheidend sind.
Wenn das Ziel darin besteht, mit "reiner" Dreiecksarbitrage Geld zu verdienen, sind in der Regel eine sehr schnelle Ausführung und minimale Kosten erforderlich, da sonst die Divergenz die Kosten für den Ein- und Ausstieg nicht deckt.
Was ist dann also der Sinn des EA? Wenn er nicht die Realität widerspiegelt und so selten vorkommt, warum würden Sie ihn dann zu Ihrem Arsenal an Handelsinstrumenten hinzufügen, oder war es nur eine Übung, um ein unrealistisches Beispiel für etwas zu schaffen, das nie passieren wird, nur um der Programmierung willen?
Nichts für ungut, ich frage mich nur, warum das notwendig ist, wenn es eigentlich nichts bringt....
Arbitrage und Korrelation sind sicherlich gültige Strategien, aber wenn es in der realen Welt nie dazu kommen wird, weil die Makler sie bereits abgewürgt haben, warum sollte man dann den Leuten beibringen, wie man sie abwürgt?
Ich möchte noch etwas von mir persönlich hinzufügen. CodeBase wurde nicht geschaffen, um profitable EAs mit allen zu teilen. Die Programmierer (einschließlich derer der Firma MQL5) stellen ihre Codes allen Forumsmitgliedern kostenlos zur Verfügung, damit Sie sie als Grundlage nehmen und nach eigenem Ermessen verbessern können. Ich denke, das ist für jeden so klar wie ein Axiom! Ich möchte betonen, dass dies meine persönliche Meinung ist und nicht den Anspruch erhebt, in letzter Instanz die Wahrheit zu sein ) .
Mit freundlichen Grüßen, Vladimir.