Diskussion zum Artikel "Zyklen im Handel"

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Neuer Artikel Zyklen im Handel :

In diesem Artikel geht es um die Verwendung von Zyklen im Handel. Wir werden den Aufbau einer Handelsstrategie auf der Grundlage zyklischer Modelle in Betracht ziehen.

Die Hauptaufgabe eines Händlers besteht darin, Kursbewegungen vorherzusagen. Händler erstellen ihre Prognosen auf der Grundlage des einen oder anderen Modells. Eines der einfachsten und anschaulichsten Modelle ist das Modell der zyklischen Preisbewegung.

Die Grundidee hinter jedem zyklischen Muster ist, dass verschiedene Faktoren zusammenwirken, um Zyklen in der Preisbewegung zu schaffen. Diese Zyklen können sich in ihrer Dauer und Stärke voneinander unterscheiden. Wenn Sie die Parameter dieser Zyklen kennen, werden die Handelsoperationen sehr einfach: Öffnen Sie eine Kaufposition, wenn der Zyklus sein Minimum erreicht hat, und verkaufen Sie, wenn der Zyklus sein Maximum erreicht hat.

Schauen wir uns an, wie dieses Modell in der Praxis angewendet werden kann.


Autor: Aleksej Poljakov

 
Bitte klären Sie, bitte, für besonders schlaue Leute:

Ist es nach den Optimierungsergebnissen? Oder in einer "frontalen" Geradeausfahrt? (vorwärts)
 
Ivan Butko #:
Bitte klären Sie, bitte, für besonders schlaue Leute:

Ist es nach den Optimierungsergebnissen? Oder in einem "Kopf-an-Kopf"-Verfahren? (Ergebnisse)

die ersten 2 sind Optimierungsergebnisse, alle anderen habe ich ausprobiert und dann die Parameter +/- gelassen, die mir am besten gefielen.

 
Aleksej Poljakov #:

Die ersten 2 - Optimierung, und alle anderen - ich stocherte herum und probierte dann die Parameter +/- links, was ich mehr mochte

Ich danke Ihnen

 
Ivan Butko #:

Dankeschön

Es gibt noch andere Möglichkeiten - verwenden Sie anstelle der Preise deren Logarithmen. Die Zeitreihe wird geglättet und Sie können alle SMAs usw. wegwerfen.

Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung von Differenzen verschiedener Genauigkeitsgrade... aber hier zerbreche ich mir den Kopf - wie kann ich es einfach erklären.

 
Beim ersten schnellen Lesen schien das Material interessant zu sein.... Ich werde es noch einmal lesen und sehen, was in der Auktion steht... und Ihnen hier eine Rückmeldung geben. Ich danke Ihnen.
 
In der Theorie des Impulsgleichgewichts gibt es ein Konzept der M-Zyklizität.
 
Es ist ein großartiger Artikel, aber es ist auch ein Cookie Jar, so viele Alternativen zu probieren. Haben Sie daran gedacht, eine adaptive Maschine, die die Marktbedingungen bewertet und versucht, die beste Optimierung für die aktuellen Bedingungen zu wählen
 
CapeCoddah #:
Dies ist ein großartiger Artikel, aber er ist auch eine Keksdose, in der so viele Alternativen ausprobiert werden können. Haben Sie daran gedacht, einen adaptiven Mechanismus zu entwickeln, der die Marktbedingungen auswertet und versucht, die beste Optimierung für die aktuellen Bedingungen zu wählen?

Eine Möglichkeit der Anpassung besteht darin, mehrere Zyklen auf einmal zu bewerten. Das ist übrigens einfacher, als es scheint. Man kann es zum Beispiel so machen. Der erste Zyklus - Zählungen in einer Reihe. Der zweite Zyklus - nehmen Sie die Preisproben nacheinander. Und so weiter. Die Kombination dieser Zyklen ergibt ein einzigartiges Bild des aktuellen Marktzustands.

 
Danke für den tollen Vorschlag, ich werde es ausprobieren und Ihnen Bescheid geben, aber es wird eine Weile dauern.
 

🚫 Rote Flaggen:

  1. Unbrauchbare Standardparameter:

    • iPeriod = 870 , R = -940 , S = 450 → absurde Werte für kurzfristigen Handel

  2. Keine Trades ausgelöst:

    • Der EA wertet das Signal nur einmal pro neuem Bar aus, und die Schwellenwerte der Signallogik werden mit den Standardparametern fast nie erreicht.

  3. CalcLWMA() verwendet im Original statische Akkumulatoren - was im Laufe der Zeit zu völlig ungültigen Ergebnissen führt.

  4. Kein Backtest oder Validierung im Code - und der Indikator wird im Artikel nicht zur visuellen Echtzeitkontrolle bereitgestellt.

  5. Rühmt sich des Aktienwachstums ohne verwertbare Beweise oder MQ5 Signals-Links.

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