Diskussion zum Artikel "Volumetrische neuronale Netzwerkanalyse als Schlüssel zu zukünftigen Trends"

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Neuer Artikel Volumetrische neuronale Netzwerkanalyse als Schlüssel zu zukünftigen Trends :

Der Artikel untersucht die Möglichkeit, die Preisprognose auf der Grundlage der Analyse des Handelsvolumens zu verbessern, indem die Prinzipien der technischen Analyse mit der Architektur des neuronalen Netzes LSTM integriert werden. Besonderes Augenmerk wird auf die Erkennung und Interpretation anomaler Volumina, die Verwendung von Clustern und die Erstellung von Merkmalen auf der Grundlage von Volumina und deren Definition im Rahmen des maschinellen Lernens gelegt.

Unser erstes Chart ist das häufigste Chart der Sber-Preise mit den erhaltenen Modellsignalen. Außerdem ergänzen wir die Signale, indem wir diejenigen Kerzen hervorheben, bei denen ein anormales Volumen vorliegt. Dies hilft uns, die Momente zu verstehen, in denen das System den Markt perfekt liest, wie ein offenes Buch.


Das zweite Chart zeigt die prognostizierte Rendite. Hier können wir deutlich sehen, dass vor starken Bewegungen der ausgewählten Vermögenswerte oft eine sehr starke Serie von Prognosen beginnt. Dies legt den Gedanken nahe, ein System zu schaffen, das sich auf diese besondere Beobachtung stützt. Natürlich wird die Zahl der Transaktionen sinken, aber wir streben nicht nach Quantität, sondern nach Qualität, nicht wahr?


Das dritte Chart zeigt die kumulierte Rendite mit hervorgehobenen Drawdowns.


Autor: Yevgeniy Koshtenko

 
"Sobald die Signale generiert sind, werden sie auf Preise angewandt, die einem 24-Perioden-Forward-Shift unterliegen. Dies ermöglicht es, die Verzögerung zwischen einer Handelsentscheidung und ihrer Umsetzung zu berücksichtigen."

Wir steigen also 24 Takte, nachdem das neuronale Netz ein Signal erzeugt hat, in den Markt ein?

Oder wir steigen beim nächsten Balken ein und halten eine Position für 24 Balken auf dieses Signal hin?


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