Diskussion zum Artikel "Risikomodell für ein Portfolio unter Verwendung des Kelly-Kriteriums und der Monte-Carlo-Simulation"
Ich habe drei EAs verwendet, um eine Breakout-Strategie für den Handel mit drei verschiedenen Vermögenswerten als Beispiel zu implementieren. Aber ich kann keine weiteren Details preisgeben, weil ich sie persönlich handele.
Ich habe drei EAs verwendet, um eine Ausbruchsstrategie für den Handel mit drei verschiedenen Vermögenswerten als Beispiele zu implementieren. Aber ich kann keine weiteren Details preisgeben, weil ich sie persönlich handele.
Klar, kein Problem, ich war nur neugierig :-)
Ich denke, dieser Artikel tut genau das, wenn ich Ihren Punkt nicht übersehe. Wenn Sie damit meinten, einen EA zu bauen, der die Kelly-Zuweisung ständig aktualisiert, wenn neue Daten eintreffen, dann denke ich, ja, das wäre sehr schwierig zu machen. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, so genau zu sein. Wie sehen Sie das?
Es gibt den Tester, um Trades in der Vergangenheit zu simulieren, dann kann man die Tester-Berichte anstelle von online verarbeiten.
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Neuer Artikel Risikomodell für ein Portfolio unter Verwendung des Kelly-Kriteriums und der Monte-Carlo-Simulation :
Zum Schluss simulieren wir 1000 zufällige Serien und zeichnen die Top 10 mit dem höchsten Drawdown auf. Beachten Sie, dass die endgültigen Werte aufgrund derKommutativ-Eigenschaft der Multiplikation alle gleich sein sollten. Die Multiplikation der prozentualen Veränderungsreihen ergibt das gleiche Ergebnis, unabhängig von der Reihenfolge, in der die Werte neu sortiert werden.
Die Verteilung des maximalen Drawdowns sollte einer Normalverteilung ähneln, und wir sehen hier, dass das 95 %-Perzentil (etwa zwei Standardabweichungen) bei etwa 30 % des maximalen Drawdowns liegt.
Der maximale Drawdown unseres ersten Backtests lag bei nur 17 % und damit unter dem Mittelwert dieser Verteilung. Hätten wir diesen Wert als den von uns erwarteten maximalen Drawdown angenommen, hätten wir unser Risiko um den Faktor 2 erhöht, verglichen mit dem Risiko, das wir nach den Ergebnissen der Monte-Carlo-Simulation nun einzugehen bereit sind. Wir haben uns für das 95 %-Perzentil entschieden, weil dies ein allgemeines Ergebnis ist, das nach Ansicht der Gelehrten der tatsächlichen Handelsleistung am nächsten kommt. Hier haben wir das Glück, dass das 95 %-Perzentil genau mit unserer maximalen Toleranz von 30 % übereinstimmt, die wir zu Beginn festgelegt hatten. Das bedeutet, dass wir mit einem Risiko von 2 % pro Handel unseren Gewinn maximieren und gleichzeitig unsere maximale Toleranzgrenze einhalten können, wenn wir diesen einzelnen EA in unserem Portfolio handeln. Wenn das Ergebnis abweicht, sollten wir das obige Verfahren wiederholen, bis wir die optimale Lösung gefunden haben.
Autor: Zhuo Kai Chen