Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 167
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Ich brauche die Hilfe des Publikums :-)
wer hat den Hund auf DSP gefressen
warum der gewichtete Durchschnitt, der in einem logarithmischen Chart mit solchen Gewichten (ein Stück Sinusoid) berechnet wird:
wenn er auf ein normales Diagramm übertragen wird, "hinkt" er den Kursen nur um 1/4 hinterher, obwohl er um eine halbe Periode hinterherhinken sollte (plus/minus von Schwankungen).
es ist streng symmetrisch
Im Allgemeinen, so wie ich es aus all den Scoops, die ich geschrieben habe, verstanden habe, gibt es dort ohne viel Bearbeitung nichts zu tun. Man braucht Synchronisation und kompetenten Output, um zu buhen. Das Schließen in Teilen hilft nicht, auch nicht mit dem Plus des Startloses.
30-50 Seiten zurück bestellen - die Los-/Volumenberechnung ist fast das Wichtigste.
Und die ist beileibe nicht einfach. Ln(x) bringt die Kurse natürlich in mehr oder weniger vergleichbare Zahlen, aber sie (die Währungen) sind immer noch unterschiedlich (was nicht überraschend ist).
Zum Beispiel sind die Volumina beim Yen historisch gesehen um 100 niedriger. Denn USDJPY ist wie 1 usd für 100 yen, und der Yen ist auf dem japanischen Inlandsmarkt fixiert. usw.
ca. 30-50 Seiten zurück im Thread - die Berechnung von Los und Volumen ist fast das Grundlegendste.
Und das ist gar nicht so einfach. Ln(x) bringt die Kurse natürlich in mehr oder weniger vergleichbare Zahlen, aber sie (Währungen) sind immer noch unterschiedlich (was nicht überraschend ist)
Zum Beispiel ist das Volumen beim Yen historisch gesehen um 100 niedriger. Denn USDJPY ist wie 1 usd für 100 yen, und der Yen ist auf dem japanischen Inlandsmarkt fixiert, und so weiter.
Nein, so ist es nicht. Die Paare schwanken unterschiedlich. Man braucht also einen anderen Multiplikator für das nächste Los = Buh-Ausgang.
Nein, das ist es ganz und gar nicht. Paare schwimmen unterschiedlich. Deshalb brauchen Sie einen anderen Multiplikator für das nächste Los = Buh-Ausgang.
Wenn du mir verzeihst, Dreamer,
Ich lüfte das "Geheimnis" der Multiplikation von Losen für das Booing bei jedem Paar:
Man zieht 2 Parabeln. eine Parabel (plus ein wenig) sollte der Durchschnittsposition entsprechen, nach Überwindung der zweiten bringt man sie dorthin (man mittelt sie dort mit einer Reserve). Lang, mühsam, aber immer
siehe Bresenhams Algebra für eine Parabel :-)
und ja, das ist eine rein mathematische studie auf einem chart, die nichts mit dem markt zu tun hat :-) nun, der roboter wird in einem jahr auslaufen, zum beispiel, wird er jemanden besser machen? ein jahr ist vergangen, es gibt keinen gewinn.
Es gibt auch eine ökonomische Studie: wenn ein Roboter nur Spread+Comp+Swap+Slippages als Verluste betrachtet und diese nur mit Martingale abdeckt, dann wird jeder Chart (für eine Weile) nach oben gehen.
Ich brauche die Hilfe der Halle :-)
der den DSP gegessen hat
Warum wird der gewichtete Durchschnitt auf einem Logarithmusplot mit solchen Gewichten berechnet (ein Stück Sinusoid) :
Wenn er auf ein normales Diagramm übertragen wird, "hinkt" er den Kursen nur um 1/4 hinterher, obwohl er um eine halbe Periode hinterherhinken sollte (plus/minus von Schwankungen).
es ist streng symmetrisch
Ich habe mich selbst gefragt, ich habe mir selbst geantwortet... das kommt von der logarithmischen Ableitung.
Gebt mir einen Schnobelpreis:
MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i])) wobei W[i] - Gewichte normalisiert mit 1.0, "lag" weniger als die üblichen MA auf Rohdaten x[i], weil XXX
und der Trick mit den sinusgewichteten Gewichten geht überhaupt nicht, denn sie haben nur die 3. Ableitung (die recht gut bekannt ist und aktiv an der Börse verwendet wird) "deutlich verrauscht" auf den Rohdaten,
und hier wurde eine Ableitung gefressen, aber das Diagramm bewegte sich nach oben.
Nein, das ist es ganz und gar nicht. Paare schwimmen unterschiedlich. Deshalb brauchen Sie einen anderen Multiplikator für das nächste Los = Buh-Ausgang.
Roman Shiredchenko hat irgendwo in diesem Thread einen Link angegeben (es gab 3 davon in seinem Beitrag). Hier im dritten ist alles detailliert beschrieben.
Das (ungefähre) Gleichgewicht für EURUSD, EURGBP und GBPUSD kann durch die Lots 1-1-0.87(0.86) erreicht werden.
Alexander hat eine Art von Strategieregeln mit Stopps. Wenn wir drei Stopps hintereinander setzen, handeln wir an diesem Tag nicht mehr.
Wenn die Position im Plus ist und bald ein Rollover ansteht, schließen wir die Position einfach.
Im Allgemeinen hängt es von den erfundenen Regeln ab, welchen Algorithmus Sie für die Aufrechterhaltung der Position entwickeln, so wie er ist.
Lesen Sie ein wenig unter vier Augen