Alle John Ehlers-Indikatoren... - Seite 54
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Kann jemand bitte MTF Fisher oder Solar Wind No repaint mit Alert Indicator .... posten?
Sie können die Version aus diesem Beitrag verwenden: https: //www.mql5.com/en/forum/173574/page360
Es ist eine Multi-Time-Frame-Version mit Alarmen in ihm bereits
FDI-Indikator
Kürzlich habe ich mit HE in MATLAB gespielt, da ich versuche, tiefer in die FX Datenstruktur einzusteigen und leider habe ich schlechte Nachrichten über den FDI Indikator von John
In diesem Beitrag bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung von HE für den Handel ziemlich nutzlos ist, da er instabil ist - HE wurde von der MATLAB-Funktion wfbmesti mit 3 verschiedenen Methoden berechnet
https://www.mql5.com/en/forum/178285/page6
Dann verglich ich diese Ausgabe mit Johns Ausgabe, die viel stabiler und glatter aussah, und ich wurde misstrauisch - John glättet den Preis zweimal vor und nach der Berechnung. Nun, vielleicht ist es in Ordnung, es nachher zu tun, aber vorher hatte ich den Verdacht, dass es die Verteilungsstruktur zerstören könnte.
Also machte ich das Experiment. Ich erzeugte eine fraktionierte Brownsche Bewegung mit bekanntem HE-Wert und berechnete daraus HE als Referenz.
Dann habe ich die generierte Serie geglättet und HE berechnet, um zu sehen, ob die Glättung einen Einfluss auf HE hat:
H = 0.6; lg = 10000;
% Generate 100 wavelet-based fBm realizations for H = 0.6
% and compute the three estimates for each of them
n = 100; Hest = zeros(n,3);
for i = 1:n
fBm06 = wfbm(H,lg);
Hest(i,:) = wfbmesti(fBm06);
end
mean (Hest)
ans =
0.5927 0.5927 0.5648[/CODE]
Values of HE of generated series are around 0.6 as expected. John uses this formula for smoothing
Smooth = (Price + 2 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3] ) / 6 ;
so
[CODE]n = 100; Hest2 = zeros(n,3);H = 0.6; lg = 10000;
for i = 1:n
fBm06 = wfbm(H,lg);
for ii = 4:lg
fBm06(ii) = (fBm06(1,ii) + 2 * fBm06(1,ii-1) + 2 * fBm06(1,ii-2) + fBm06(1,ii-3) ) / 6 ;
end
Hest2(i,:) = wfbmesti(fBm06(:,4:end));
end
mean (Hest2)
ans =
0.7013 0.5977 0.8760
also nicht mehr um 0.6 wie es sein sollte !!!! Verteilung und Struktur ist betroffen !!! Es sieht so aus, dass nur Methode 2
überlebt hat (diskrete Ableitung zweiter Ordnung, Wavelet-basiert), ich frage mich nur, ob die Johns-Methode das überlebt?
Außerdem, wenn ich die Glättung aus dem FDI-Code entferne und 2-FDI (also HE) auftrage, ist dieser Wert völlig anders als der von MATLAB generierte HE-Wert.
Also zusammenfassend würde ich diesem Indikator und jedem anderen, der seinen Code klont, nicht trauen!!!
Krzysztof
Krzysztof
Sprechen sie über diesen MA: https: //www.mql5.com/en/forum/182120
Wenn ja, glaube ich nicht, dass sie auf dem richtigen Weg sind (offen gesagt ist es zu kompliziert zu benutzen und die Ergebnisse sind nicht das, was man von einem guten Durchschnitt/Filter erwarten würde).
Es ist nicht die Frage, ob etwas besser ist als Ehlers' ma (Ehlers ist nicht gut auf dem Gebiet der MAs - einige seiner Versuche wie der, den er "zero lag ma" genannt hat, sind offen gesagt alles andere als seriös), aber ein Vergleich mit einigen viel besseren Filtern kommt einem sofort in den Sinn, und dann wird dieses ma nicht so glänzend seinLiebe mladen,
Überprüfen Sie es bitte...
Vielen Dank im Voraus
Liebe mladen,
Sehen Sie sich das bitte an...
Vielen Dank im VorausZar
Auch wenn sie nicht identisch sind (der Code ist unterschiedlich und es ist offensichtlich, dass er von verschiedenen Personen geschrieben wurde), sind die berechneten Werte genau gleich, wenn die Parameter gleich sind (sowohl für das Endergebnis als auch für das "primäre" Ergebnis). Es handelt sich also um zwei Versionen desselben Indikators.
Zar Auch wenn sie nicht identisch sind (der Code ist unterschiedlich und es ist offensichtlich, dass er von verschiedenen Personen geschrieben wurde), sind die berechneten Werte genau gleich, wenn die Parameter gleich sind (sowohl für das Endergebnis als auch für das "primäre" Ergebnis). Diese beiden sind also zwei Versionen desselben Indikators
Vielen Dank für die Klarstellung
Nur mal so aus Neugier - hier ist das, was John Ehlers als "zero lag EMA" bezeichnet hat (Tradestation-Code)
Length( 20 ),
GainLimit( 50 ),
Thresh( 1 ), { see article for threshold explanation }
UseThreshold( true ), { if true, then the threshold is used for the
ShowMe dots and crossing alert - see notes below }
DrawMALines( true ), { if true, the Moving Average lines are plotted }
DrawShowMeDots( false ), { if true, ShowMe dots are plotted when a cross
of EC and EMA are detected }
DotOffsetTicks( 10 ), { offset for the ShowMe dots }
DrawPaintBars( false ) ; { draw PaintBars, color depending on EC > EMA }
variables:
ATick( 0 ),
alpha( 0 ),
Gain( 0 ),
BestGain( 0 ),
EC( 0 ),
Error( 0 ),
LeastError( 0 ),
EMA( 0 ),
CrossOver( false ),
CrossUnder( false ) ;
if CurrentBar = 1 then
ATick = MinMove / PriceScale ; { calculate value of a tick }
alpha = 2 / ( Length + 1 ) ;
EMA = alpha * Close + ( 1 - alpha ) * EMA[1] ;
LeastError = 1000000 ;
for Value1 = -GainLimit to GainLimit
begin
Gain = Value1 / 10 ;
EC = alpha *( EMA + Gain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;
Error = Close - EC ;
If AbsValue( Error ) < LeastError then
begin
LeastError = AbsValue( Error ) ;
BestGain = Gain ;
end ;
end ;
EC = alpha * ( EMA + BestGain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;
if DrawMALines then
begin
Plot1( EC, "EC" ) ;
Plot2( EMA, "EMA" ) ;
end ;Es sollte nicht ernst genommen werden, da es sich um einen der Fälle handelt, in denen John Ehlers zuerst gesprungen ist und erst dann überlegt hat, was zu tun ist (aus diesem Grund ist es auch nicht in Metatrader konvertiert)
Kann es trotzdem auf Metatrader umgestellt werden?
Kann er trotzdem in Metatrader umgewandelt werden?
Glauben Sie mir, das ist besser nicht. Das ist eine künstliche Art und Weise, einen Wert (UKORE) an einen anderen Wert (Preis) anzupassen. Ich glaube, wenn er könnte, würde John Ehlers diesen Code jetzt widerrufen, da er alles andere als ein seriöser Code und Durchschnittswert ist.
Glauben Sie mir, besser nicht. Das ist eine künstliche Art und Weise, einen Wert (UKORE) an einen anderen Wert (Preis) anzupassen. Ich glaube, wenn er könnte, würde John Ehlers diesen Kodex jetzt widerrufen, denn er ist alles andere als seriös, und der Durchschnittswert
Ist es so schlimm?
Ist es so schlimm?
Das ist nichts, worauf irgendjemand stolz sein sollte, ganz zu schweigen von John Ehlers. Er hätte viel mehr nachdenken sollen, bevor er so etwas veröffentlicht und es als "Zero Lag EMA" bezeichnet.