Großartiger EA im Backtest! - Seite 77
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Ich habe festgestellt, dass dies im Code entfernt/geblockt wurde. Ich habe es wieder freigeschaltet und führe genau denselben Rücktest mit $jpy durch, um zu sehen, ob es einen Unterschied gibt. Dave
alle %'s waren genau die gleichen und es dauerte die gleiche Anzahl von Trades. Aber der $Gewinn war 1k mehr. Wahrscheinlich hat das nichts mit der Änderung zu tun. 1k Unterschied bei 35k ist nicht viel. Ich werde versuchen, wieder ohne Änderung und Test auf Euro $ zu laufen.
Ich lasse CT auf 2 Paaren laufen. Ich habe CT für jedes Paar, das ich verwende, einen anderen Namen gegeben.
Dave
Ich habe festgestellt, dass dies im Code entfernt/blockiert wurde. Ich habe es wieder freigegeben und führe genau denselben Rücktest mit $jpy durch, um zu sehen, ob es einen Unterschied gibt. Dave
Hallo Dave,
double BuyPossibilityQualityMid; ist nur eine Variablendeklaration. Ich habe es überprüft und BuyPossibilityQualityMid wird in keiner Berechnung verwendet (v1.85).
1.85g ist das Gleiche wie 1.85f, nur der Trailing-Stop wurde korrigiert. Deshalb habe ich die automatische Magicnumber-Kalkulation zu v1.85g hinzugefügt und in v1.85g2 umbenannt, da wir bereits 1.85h haben.
Der Wechsel zu g hat mir 4 Verlustgeschäfte in Folge beschert, während ich mit 1,85f 3 Gewinngeschäfte in Folge hatte. Ich gehe zurück zu 1,85f für jetzt.
Vielen Dank!
Fx Diva
Durch den Wechsel zu g habe ich 4 Verlustgeschäfte in Folge, während ich mit 1,85f 3 Gewinngeschäfte in Folge hatte. Ich gehe zurück zu 1,85f für jetzt.
Es liegt am Trailing-Stop. Versuchen Sie, ihn zu deaktivieren.
Ich habe etwas im Code von CalculatePossibility (int shift) bemerkt
DecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift);
PrevDecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1)) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1));
PrevDecisionValue wird mit Hilfe von ValuePeriod berechnet. Da es ValuePeriodPrev gibt, sollten wir es nicht zur Berechnung von PrevDecisionValue verwenden?
edit: oder einfach DecisionValue nach der Berechnung in PrevDecisionValue speichern?
Ich teste es gerade, aber ich mache Backtesting seit den frühen MT3-Tagen, also habe ich eine Ahnung, wie es funktioniert:) Es gibt eine Menge Zeug gepostet anderswo in Russisch über dieses System. Im Wesentlichen ist dies immer noch nur ein Rahmen Arbeit und überhaupt nicht wirklich ein up and running System. Die kostenpflichtige Pro-Version ist für das kann nicht verbürgen, dass es viel besser als dieses Freebie.
Auf jeden Fall wird viel über Nueral-Netze und Lernen gesprochen. Das ist etwas, das später eingefügt werden soll und vielleicht sogar in der kostenpflichtigen Pro-Version nicht mehr vorhanden ist. Ich persönlich arbeite an genetischer Programmierung und nicht an einem NN-basierten System. Dieses Skript lernt nicht, es schaut sich nicht einmal die letzten Trades an, außer um zu sehen, wie viel Geld man noch hat, sondern schaut einfach auf die letzten 30 Bars zurück, um ein Gefühl für den Markt, die Spreads, die Volatilität usw. zu bekommen und speichert diese Parameter in etwa 90 Sekunden. Der Rest der Berechnungen basiert auf Wahrscheinlichkeiten. Allerdings gibt es mathematische Gründe für eine leicht erhöhte Leistung in den etwas größeren Zeitrahmen, d. h. 30 bis 60 Minuten. Bei 4H und darüber können Techs eine Rolle bei der Entdeckung von Positionen spielen, weil Sie über das Rauschen Boden, aber dieses Skript ist nicht wirklich gemacht, um den Handel längere Zeitrahmen noch glaube ich, seine geeignet, dies zu tun. Wenn Sie wie 4 H Handel dann verwenden Sie etwas anderes statt. Auch werden Sie sterben vor Langeweile ich denke, für eine Woche warten, um 15 Pips zu sammeln:)
Einige Dinge zu beachten, über diese die Scalper-Modus 1 min darf nie zur gleichen Zeit wie längere Zeitrahmen Handel dh +5 min Bars aktiviert werden. Stellen Sie sicher, dass BlockPipsator = true. Die meisten Broker lassen diese Funktion nicht zu, da sie den Server stark belasten, indem sie bei jedem Tick nach dem Kurs fragen und dann versuchen, einen Auftrag zu platzieren, der 1 Pip auf jeder Seite davon entfernt ist, um 4 Pips zu sammeln. In der Tat werden einige anrufen oder per E-Mail an Sie, um Ihnen zu sagen, Ihre über auf Telefon Handel nur platziert werden!! Außerdem, und das ist SEHR wichtig, erlaubt MT nur Backtesting bis 1 Minute. Während dieser 1 Minute gibt es oft viele Balken, die der Backtester nie zu Gesicht bekommt, besonders nicht in der Zeit, in der die Nachrichtensitzung eröffnet wird usw. So in der Tat Ihre Tage der Backtesting, um zu sehen, die Wirkung dieser Funktion wird nie realisiert werden, es sei denn, Sie laufen live. Aus diesem Grund wird der Backtester fälschlicherweise glauben, dass Stopps wie 5, 9 oder 11 Pips usw. gute Werte sind, während Sie diese in Wirklichkeit in Echtzeit verdoppeln sollten. Der Autor dieses Skripts schlägt 18 Pips vor, wenn nicht höher, um 5 Pips in Echtzeit zu extrahieren. Beim Backtesting sollten Sie IMMER die 1-Minuten-Ticks von Alpari herunterladen, damit Sie 90% Modellierung erhalten. Dies ist bei weitem nicht perfekt, aber nahe genug, um ein Gefühl zu bekommen, aber die Leistung in Echtzeit wird immer mindestens 50% niedriger sein als MT für Scalper. Auf großen Zeitrahmen seine Pip perfekt. Ich habe EA seit einem Jahr laufen und die Forward- und Backtest-Ergebnisse stimmen immer mit exakten Stop- und Tp-Punkten überein. Da Alpari diese Tickdaten zur Verfügung stellt, funktioniert es nur auf deren Setup wirklich korrekt. Für Benchmark-Tests und den Vergleich der Ergebnisse sollten Sie nur Alpari verwenden. Händler, die andere Broker verwenden, werden mit unterschiedlichen Zeitzonen und einer völlig anderen Datenqualität konfrontiert, so dass Sie nie die gleichen Ergebnisse erhalten werden, selbst wenn eine Zeitverschiebung angewendet wird, da die Daten Ihres Brokers die Ticks der letzten 8 Wochen oder so überschreiben, selbst wenn sie von Alpari heruntergeladen werden.
SO aus diesem Grund sollten Sie in Richtung längerer Zeitrahmen ich schlage vor, 15 Minuten wird etwa 2 Trades pro Tag geben. 30 Minuten und 1 Stunde kann nur 3 oder 4 Trades pro Woche geben. Auch auf größeren Zeitrahmen benötigen Sie größere Stopps. So etwas wie ein kostenloses Mittagessen gibt es nicht. Sie müssen etwas geben, um etwas zu bekommen. Wenn Sie 20 Pips wollen, müssen Sie bereit sein, 40 zu geben. In der Tat empfehlen die technischen Informationen, dass Sie keine Stopps verwenden, d.h. setzen Sie Stopps auf 0. Dies führt zu dynamischen automatischen Stopps, die im Allgemeinen bis zu 70/100 Pips auf 15-Minuten-Balken auslaufen. Es gibt eine signifikante Gewinnsteigerung, wenn Sie dies tun, aber wirklich müssen Sie bleiben um und halten ein Auge auf das System. Sie haben vielleicht Recht, wenn Sie denken, dass dies ein schreckliches Risiko ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stop getroffen wird, ist um das 20-fache reduziert. So können Sie vielleicht 50 aufeinanderfolgende Gewinner zu je 25 Pips erzielen, bevor Sie einen Stop-Treffer von 70 kassieren.
Es gibt keine Notwendigkeit für Intelligenz, weil dies im Grunde läuft auf Glück. Der Grund dafür ist unter 30 Minuten gilt als Chaos Lärm, so dass, wenn Ihr Handel Lärm und Chaos seine alle auf Geld Mann und die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis wird wieder darüber hinaus, wo es kam aus. Der Autor geht auf zu sagen, dies ist nicht eine Vollzeit-Automatik-Maschine. Es liegt an Ihnen, sicherzustellen, dass Sie den Handel vor wichtigen Nachrichten zu stoppen. Dieses Skript funktioniert auf normalen Markt Lärm nicht impussilve Nachrichten platzen wird es jedes Mal zu töten. Aufgrund dieser manaul Interaktion seine eigentlich nicht möglich, es richtig zu testen. Es ist also ein diskretes Werkzeug. Es wird mit Euro-Land-Nachrichten usw. fertig, aber definitiv nicht für NFP!! Ich denke, es ist interessant und einen genaueren Blick wert, aber es hat seinen Platz im Werkzeugkasten.
Oh, ich habe vergessen zu erwähnen, dass es keinen Vorteil bringt, Trailing-Stops zu setzen, weil wir mit Chaos handeln. Das wird für Ausbrüche auf größeren Zeitrahmen verwendet und selbst dann funktioniert ein Tp und ein harter Stopp viel besser. In der Tat meine Tests zeigen, Trailing Stops ist eine schlechte Sache becuase oft in Echtzeit erhalten Sie bang bang bis unten 25 Pips in 5 Sekunden, die aus Anhänger löschen wird, aber nicht einmal auf 1 min Test Bars gesehen werden.
Schöner Beitrag Bolt. Sehr informativ.
Was sind Ihre Vorschläge für einen Zeitrahmen von 1 Stunde. Sie sprachen viel über 30 Minuten oder weniger. Aber ich glaube, 1h Zeitrahmen ist der Weg zu gehen. Es gibt die beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. auch ohne s / l, so dass die automatische s / l übernimmt, Risiko-Belohnung ist in der Nähe von 1 / 1. Wenn man sich die Verluste im Vergleich zu den Gewinnen ansieht.
Dave
Ich wiederholte meinen $/jpy Backtest mit s/l auf "0" gesetzt. Erlauben die EA, seine eigene automatische s/l setzen.
Die Ergebnisse waren schrecklich. Die win% war bis leicht von 63% auf 67%. Aber die Gewinne waren auf 24k von 35k, und max draw down war 73%.
73 % ist ein viel zu hoher Drawdown.
Dave
Ich werde für ein paar Tage nicht in der Stadt sein.... Ich werde mich bei Gelegenheit von unterwegs mit unserem Laptop melden. Ich denke, ich werde meine Ea's auf niedrigen Lot-Einstellungen laufen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Erlaubnis für Long- und Short-Trades wiederherstellen werde oder nicht. Nach der heutigen Leistung zu urteilen, bin ich mir nicht sicher, ob es hilfreich war, sie zu begrenzen.
Ich wiederholte meinen $/jpy Backtest mit s/l auf "0" gesetzt. So dass die EA seine eigene automatische s/l.
Die Ergebnisse waren furchtbar. Die Gewinnquote stieg leicht von 63 % auf 67 %. Aber die Gewinne gingen von 35k auf 24k zurück, und der maximale Drawdown betrug 73%.
73% ist ein viel zu hoher Drawdown.
Dave73% ist Selbstmord.