Backtesting/Optimierung - Seite 83
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Warum schneidet MT4 meinen Backtest ab?
Warum schneidet mt4 Backtests ab, wenn er entscheidet, dass ich zu viel Risiko habe? Es ist die niedrige Hebelwirkung? Haben sie etwas in den späteren Builds geändert?
Im tun ein martingale ähnlich wie die Blessing EA und es beschließt einfach, meinen Test zu stoppen.
Irgendwelche Vorschläge, um dieses Problem zu umgehen?
...
In den Experten-Eigenschaften ändern Sie die anfängliche Einzahlung auf einen größeren Betrag (zumindest in Back-Tests und Demo-Konten können wir alle Millionäre sein:))
Versuchen Sie auch, die Eigenschaften Ihres EAs so einzustellen, dass das Risiko minimiert wird (kleinere anfängliche Losgröße für Martingale, kleineres Gesamtrisiko in %, kleinere Gesamt-Martingale-Schritte - ich rate nur, was ein Martingale-EA haben könnte, um das Risiko zu verringern)
Warum schneidet mt4 Backtests ab, wenn es entscheidet, dass ich zu viel Risiko habe? Ist es die geringe Hebelwirkung? Haben sie etwas in den späteren Builds geändert?
Im tun eine Martingale ähnlich dem Blessing EA und es beschließt gerade, meinen Test zu stoppen.
Irgendwelche Vorschläge, um dieses Problem zu umgehen?Ändern Sie in den Experteneigenschaften die anfängliche Einzahlung auf einen größeren Betrag (zumindest in Backtests und Demokonten können wir alle Millionäre sein:)) Versuchen Sie auch, die Eigenschaften Ihres EAs so einzustellen, dass das Risiko minimiert wird (kleinere anfängliche Losgröße für Martingale, kleineres Gesamtrisiko in %, kleinere Gesamt-Martingale-Schritte - ich rate nur, was ein Martingale-EA haben könnte, um das Risiko zu verringern)
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Frage
Ist eine ältere Version von MT4 besser? Ich erinnere mich, dass meine Backtests nicht aufhören würden, bis das Geld weg ist. Wie es jetzt ist, mt4 stoppt meine Tests mit 85% der ursprünglichen noch auf dem Konto. Es ist lächerlich, dass es entscheidet, dass ich nicht mehr riskieren möchte. Ich kann kein wirkliches Gefühl für das Risiko bekommen, weil die Software entscheidet, dass ich es nicht brauche. Das ist lächerlich.
Ich werde die größere Kontogröße ausprobieren. danke
Den optimalen Backtest durchführen...
Hallo!
ich habe die Möglichkeit, Backtest-Daten zu erhalten.
Welche Daten benötige ich für das beste "wahre" Ergebnis?
Tickdaten oder Minutendaten oder ALLE Timeframes?
Bid AND Ask
und natürlich Open, High, Low, Close
Oder gibt es ein besseres System, um Backtests durchzuführen, z.B. Ninja Trader, ...
Um ein Ergebnis zu erzielen, das dem Echtzeithandel am nächsten kommt, benötigen Sie eine Plattform mit Walk-Forward-Optimierung und Tests: Walk-Forward-Optimierung - Wikipedia, die freie Enzyklopädie Wealth Lab ist zum Beispiel eine leistungsstarke Plattform mit differenziellen genetischen Programmierfunktionen.
Vielen Dank für Ihren interessanten Kommentar! Also, wie ich sehe, kann ich einen Spaziergang vorwärts Optimierung mit meinem Metatrader Plattform und gute Daten von Hand zu tun.
Das einzige Manko, das ich sehe, ist, dass die Metatrader-Plattform immer den aktuellen Spread für alle Berechnungen verwendet. Oder gibt es eine Möglichkeit, die echten Tickdaten mit Bid und Ask in mt5 zu verwenden?
Leider verfügt Metatrader4 nicht über die Möglichkeit der Optimierung und des Testens im Vorwärtsgang.
Danke für den Ratschlag...ich benutze die Tickdaten von Ducas mit 99% Modellierqualität atm. Ich kann nicht genau sagen, wie nah das an die Realität herankommt, aber ich hoffe es ist nah genug ^^
Hallo!
Benutzt du die Programme, die birt auf eareview zur Verfügung stellt, um die 99%ige Modellierungsqualität zu erreichen?
Wartezeit für das Senden von Orders ca. 30 min??? in Backtesting / Reallive
Hallo Trader,
im Moment teste ich einige Strategien im Backtesting. Im visuellen Bildschirm kann man sehen, wann die Signale generiert werden. Im Ergebnisbericht sehe ich, dass die Orders 30 Minuten später gesendet werden als das Signal war. ist das korrekt und nur im Backtestmodus?
Wie ist die Verzögerung im Realmode? haben Sie Erfahrung? mein Broker ist alpari.
Grüße
Hallo Trader,
Im Moment teste ich einige Strategien im Hintergrund. Im visuellen Bildschirm können Sie sehen, wann Ihre Signale generiert werden. Im Ergebnisbericht sehe ich, dass die Aufträge 30 Minuten später als das Signal gesendet werden. ist das korrekt und nur im Backtest-Modus?
Wie ist die Verzögerung im Realmode? haben Sie Erfahrung? mein Broker ist alpari.
mit freundlichen GrüßenIm Backtesting geht er von einer perfekten Ausführung aus, so dass eine Verzögerung nicht möglich ist. Der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, ist, dass Ihr EA sich wahrscheinlich dafür entscheidet, Trades nach dem vollständigen Schließen eines Balkens (mit anderen Worten, nach dem Öffnen eines neuen Balkens) zu übermitteln, und Sie testen einen 30m-Chart. Das Signal kann nur am Ende von 30 Minuten erkannt werden, nicht am Anfang. Also nicht wirklich spät.
Wenn das oben genannte nicht der Grund ist und die Trades im Backtesting 30m zu spät eröffnet werden, sollte es im Forward-Trading dasselbe sein.