System zur Erweiterung der Volatilität! - Seite 3
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Danke, Leute, für euer Interesse.
keris, ich hoffe, Sie haben den Download erhalten und lesen das Kapitel über Volatilität.
Er weiß wirklich, wovon er spricht, wenn es um den Handel geht.
Ich zitiere ihn aus seinem Buch:
Von allen mir bekannten Trendeinstiegsmethoden, von gleitenden Durchschnitten bis zu Trendlinien, von Oszillatoren bis zu Ouija
Oszillatoren bis hin zu Ouija-Brettern und ausgeklügelter Mathematik bis hin zu einfachen Charts: Ich habe noch nie eine konsequent profitablere mechanische Einstiegstechnik gesehen
Technik gesehen als Volatilitätsausbrüche. Es ist die beständigste aller Einstiegstechniken, die ich je gehandelt, erforscht oder gesehen habe.
Der Grund, warum dieses Handelsmodell profitabel ist, liegt darin, dass Sie Money Management in dieses Modell einbauen können, um zu sehen, wie profitabel es ist.
Ich hoffe, Sie hatten die Gelegenheit, die Excel-Datei zu lesen, die ich gepostet habe und die den Anstieg des Aktienkurses zeigt, der meiner Meinung nach ziemlich gut ist.
Ich warte immer noch darauf, dass einer von euch großartigen Programmierern einen EA programmiert, damit wir die Parameter testen können.
Ich hoffe, dass sich bald jemand melden wird.
Nur ein Gedanke zum Thema Volatilität... Wenn wir jemanden finden, der den Experten weiterführt, denke ich, dass es ideal wäre, eine Position oberhalb oder unterhalb des Ziels einzunehmen, sobald das Ziel erreicht ist. Unter Verwendung falscher Zahlen, sagen wir, die tägliche Bewegung geht bis 1,0000, wo eine Short-Position wartet. Ich würde es vorziehen, dort nicht einzusteigen, sondern dass der EA nur bemerkt, dass das Ziel erreicht wurde, und den Einstieg ca. 10-20 Pips über dem Ziel (1,0010 oder 1,0020) setzt. Indem wir beim Retrace einsteigen, helfen wir, Verluste zu vermeiden. Ein Stop-Loss von 50 ist nicht genug. Es ist wahrscheinlich, dass er getroffen wird, aber indem wir die Position zuerst bestätigen und dann den Auftrag ein paar Pips weiter weg nehmen, verringern wir den Druck der Votalität gegen uns und machen unsere Stopps weniger wahrscheinlich, dass sie getroffen werden (ganz zu schweigen von mehr Gewinnen!)
Die Idee ist, gelinde gesagt, faszinierend. Aber es verkompliziert das System und nicht zu erwähnen, overtrading. Wie es die Gesamtleistung des Systems profitieren wird, bin ich nicht sicher. Allerdings ist die Grundlage des Systems, dass die monströse große Bewegung Tage, die mehr als die Verluste ausgleichen.
Lassen Sie uns das optimieren, nachdem wir die ursprünglichen Regeln getestet haben? Erst wenn wir wissen, wie die ursprünglichen Regeln funktionieren, können wir versuchen, sie zu optimieren.
Wir haben immer noch nicht genug Interesse von einem unserer Starprogrammierer.
Ich habe zwei Fragen, Wenn Sie sagen, heute offen und gestern hoch niedrig, wo sind Sie schneiden den Tag an, 00:00 GMT, 17:00 NY? Und die Debatte über die Stop-Loss-Größe, warum nicht einen Volatilitäts-Trailing-Stop verwenden? Der CockeyedCowboy
Der Test mit der Excel-Datei wurde um 00:00 Uhr GMT durchgeführt, und ich denke, das ist für uns im Moment angemessen. Ich habe keine Daten, um zu belegen, warum diese Zeit am besten geeignet ist. Aber ich werde mich auf das Wort der Person verlassen müssen, die die Excel-Datei mit den Ergebnissen auf moneytec veröffentlicht hat.
Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
Volatilitäts-Trailing-SL wäre großartig, um uns zumindest kleine Gewinne zu ermöglichen, anstatt dass unser SL oft getroffen wird. Das wäre eine gute Idee. Vielleicht können Sie uns ein Beispiel geben, wie Sie denken, dass es verwendet werden sollte. So dass jemand, der das programmieren kann, es in das Programm einbauen kann, um zu sehen, wie profitabel es ist. Mir ist aufgefallen, dass es in diesem Monat viel mehr Tage mit Schwankungen und weniger Tage mit einseitigem Trend gab.
Übrigens, wenn die meiste Aktivität in der europäischen und der New Yorker Sitzung stattfindet, wäre das dann nicht der optimale Bereich zum Ausnutzen?
Larry Williams bezieht sich auf die Futures-/Rohstoffmärkte. Da es sich bei den Devisenmärkten um einen 24-Stunden-Markt handelt, halte ich das für logisch.
Es wäre jedoch gut, die Ergebnisse auf der Grundlage der ursprünglichen Regeln zu sehen, bevor wir sie ändern, aber ich denke, es würde das System verbessern.
Ich weiß, dass Codersguru mit vielen Dingen beschäftigt ist, hat jemand Kontakt zu anderen Programmierern?
Ich schätze eure Hilfe sehr.
Ich denke, dieses Modell ist einfach genug, um manuell zu handeln. Es sollte auch nicht allzu schwierig sein, einen Backtest von Hand durchzuführen.
Wie auch immer, hier ist ein Indikator, der die Kauf-/Verkaufspunkte und ihre Ausgänge zeigt.
Der obere blaue Bereich ist der Einstiegspunkt. Das untere Blau steht für einen Long-Ausstieg.
Der untere rote Bereich ist der Einstieg in den Short-Bereich. Oberes Rot ist der Short-Ausstieg.
Sie können die 70%/50%-Werte ändern. Sie können diese Funktion auf jedem beliebigen Zeitrahmen bis hin zu täglich ausführen, und es werden die 70/50-Werte für den Tag angezeigt. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche Fehler finden.
Keris
Hallo zusammen,
ich habe die Kriterien für den Ausstieg falsch verstanden, als ich den Indikator "Daily Volatililty Breakout" erstellt habe. Im ursprünglichen Indikator basierte der Ausstieg auf dem Eröffnungskurs. Er sollte aber auf dem Einstiegskurs basieren. Dies wurde nun korrigiert. Bitte laden Sie den Indikator aus dem unten verlinkten Beitrag erneut herunter.
https://www.mql5.com/en/forum/173441
Keris ,
vielen Dank für den tollen Indikator. Ein erster Blick auf die GBP-Stundencharts zeigt, dass wir ziemlich oft ausgestoppt wurden, zumindest in diesem Monat.
Ich erinnere mich deutlich daran, dass der Markt in den Monaten Oktober bis Dezember 2005 wirklich gut lief und wir einige wirklich großartige Bewegungen verzeichnen konnten. Wir werden nicht in der Lage sein, alle klaren Ergebnisse aus einem Monat zu erhalten und muss über etwa ein Jahr getestet werden mindestens.
Hoffentlich können wir bald einen EA bekommen, damit wir dies testen können.
Volatilitäts-Trailing-SL wäre großartig, um uns zumindest kleine Gewinne zu ermöglichen, anstatt dass unser SL oft getroffen wird. Das wäre eine gute Idee. Vielleicht können Sie uns ein Beispiel geben, wie Sie denken, dass es verwendet werden sollte.
Hallo radicalmoses!
Dies würde nur EA, aber sagen, dass, sobald der "Markt" trifft unser Ziel (Kauf oder Verkauf), die EA würde dann unsere Kauf/Verkaufsauftrag 10 oder sogar 20 Pips über/unter eingeben.
Nehmen wir an, der Markt bewegt sich nach unten, um unseren Verkaufsstopp zu erreichen. Das erste Mal, dass er trifft, ist, wenn der Markt sich in einer Abwärtsbewegung befindet, also wird der Verkaufsstopp aktiviert. Da wir auf dieser Grundlage wissen, dass wir nur an diesem Tag verkaufen werden, sollten wir eigentlich warten, bis der Markt wieder ansteigt, und uns dann unserem Ziel ein zweites Mal nähern, um dann den Auftrag auszuführen.
Das ist nur ein Gedanke, aber wenn wir darüber nachdenken, macht das sehr viel Sinn, und wir brauchen viel weniger Stoplosses =)
EDIT: Ein Beispiel. Letzte Woche habe ich mit Ihrer Formel meinen Stoploss erreicht und die Verluste mitgenommen. Gestern habe ich auf der Grundlage Ihrer Formel gbp/usd in dem Bereich gekauft, in dem Sie es für richtig hielten. Dann beobachtete ich den Markt....er zog sich zurück, wie so oft, also kaufte ich ein zweites Mal, etwa 10 Pips tiefer. Der Markt bewegte sich wieder nach oben und ich schloss den Tag mit doppelten Gewinnen!!! Ich sage nicht, dass wir zweimal einsteigen sollten, aber ich will damit sagen, dass wir uns das Retracement ansehen sollten.
*Siehe Bild für ein Beispiel
ooops gerade bemerkt, danke für die Korrektur des Indikators =))
bitte Vorschaubild ignorieren
Hallo radicalmoses!
Dies würde nur EA erfordern, aber sagen, dass, sobald der "Markt" trifft unser Ziel (Kauf oder Verkauf), die EA würde dann unsere Kauf/Verkaufsauftrag 10 oder sogar 20 Pips über/unter eingeben.
Nehmen wir an, der Markt bewegt sich nach unten, um unseren Verkaufsstopp zu erreichen. Das erste Mal, dass er trifft, ist, wenn der Markt sich in einer Abwärtsbewegung befindet, also wird der Verkaufsstopp aktiviert. Da wir auf dieser Grundlage wissen, dass wir nur an diesem Tag verkaufen werden, sollten wir eigentlich warten, bis der Markt wieder ansteigt, und uns dann unserem Ziel ein zweites Mal nähern, um dann den Auftrag auszuführen.
Das ist nur ein Gedanke, aber wenn wir darüber nachdenken, macht das sehr viel Sinn, und wir brauchen viel weniger Stoplosses =)
EDIT: Ein Beispiel. Letzte Woche habe ich mit Ihrer Formel meinen Stoploss erreicht und die Verluste mitgenommen. Gestern habe ich auf der Grundlage Ihrer Formel gbp/usd in dem Bereich gekauft, in dem Sie es für richtig hielten. Dann beobachtete ich den Markt....er zog sich zurück, wie so oft, also kaufte ich ein zweites Mal, etwa 10 Pips tiefer. Der Markt bewegte sich wieder nach oben und ich schloss den Tag mit doppelten Gewinnen!!! Ich sage nicht, dass wir zweimal einsteigen sollten, aber ich will damit sagen, dass wir uns das Retracement ansehen sollten.
*Siehe Bild als BeispielVielen Dank für Ihre Antwort und den Chart. Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, denn wenn ich mir den Chart ansehe, fällt mir auf, wie oft die Kurse zurückgehen, kurz nachdem sie die Verkaufs-/Kaufstopps erreicht haben.
Mit der Methode, auf die Sie sich beziehen, können wir nicht nur mehr Pips einpacken, sondern auch die SL-Hits verringern. Es bleibt die Frage nach der genauen Methode, um die Bewegung in der von Ihnen erwähnten Weise zu erklären.
Eine Methode, die ich vorschlagen kann, sind Fibo-Levels. Die meisten Bewegungen gehen nach einem starken Trend auf 50 % zurück, bevor sie den Trend fortsetzen. Das wäre mein logisches Einstiegsniveau. Ihre Vorschläge sind willkommen.
Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass wir, anstatt nur eine Richtungsbewegung zu verwenden, dieselben Niveaus verwenden können, um beide Seiten eines Handels zu nehmen. Wenn wir zum Beispiel unseren Kaufstopp erreichen und unser SL getroffen wird, bedeutet dies, dass der Markt nach unten drehen könnte. Wenn wir also die Short-Order ebenfalls offen halten, können wir den Verlust noch am selben Tag wieder ausgleichen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
Wenn wir also die Short-Order ebenfalls offen halten, könnten wir stattdessen den Verlust noch am selben Tag ausgleichen. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine.
Ja, aber würde dies nicht gegen die "primären" Regeln verstoßen, die besagen, dass entweder nur am selben Tag gekauft oder verkauft werden darf?