Von der Theorie zur Praxis - Seite 30
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Ich habe Alexander gleich zu Beginn gesagt, dass alle diese MA...WMAs sehr große Gruppen- und Phasenverzögerungen haben, und in den meisten Fällen wird der Durchschnitt genau andersherum angezeigt. Null Emotion.))
Eine polynomiale Regressionslinie ist nicht schlecht, aber dann muss man diese Linie für jeden neuen Punkt neu berechnen, was nicht gut ist. Und Sie brauchen nur die letzten Punkte.
Ich erinnere mich, Juri! Ich habe alle Bewegungen aufgeschrieben. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Ich bin nicht zufällig hierher gekommen. Irgendwann wurde mir klar, dass ich nicht mehr alleine zurechtkomme, vor allem mit der Frage - wie lese ich die Tickdaten - und brauche die Hilfe von Kennern.
Die Aufgabe war, ist und bleibt trotz aller Einsicht ernst. Ich gebe Ihnen also nur einen Algorithmus für seine Lösung. Wie auch immer, das Ergebnis wird etwas anders sein. Dann kommt es auf jeden von uns persönlich an. Genau so ist es! Und wir haben noch viel zu besprechen.
Meiner Meinung nach ist die Frage nach der besten Methode für den Erhalt von Tick-Quotierungen immer noch ungelöst. Selbst wenn ich eine riesige Datenbank mit Kursen eines anderen Brokers habe, und mein Broker sie nicht aufbewahrt, kann ich sie in meinen Berechnungen verwenden? Es stellt sich heraus, dass ich mein eigenes Archiv erstellen muss?
Ich erinnere mich, Juri! Ich habe alle Bewegungen aufgeschrieben. Ich bin nicht zufällig hierher gekommen. Es ist nur so, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich es nicht alleine schaffe, vor allem bei der Frage, wie genau man die Tickdaten liest, und ich brauche die Hilfe von Kennern. Ich werde mich auf jeden Fall damit befassen.
Die Aufgabe ist zwar verständlich, aber sie war, ist und bleibt ernst. Ich präsentiere also nur einen Algorithmus für seine Lösung. Wir werden immer noch mit leicht unterschiedlichen Optionen enden. Der Rest liegt bei jedem von uns persönlich. Genau so ist es! Und wir haben noch viel zu besprechen.
Meiner Meinung nach ist die Frage nach der besten Methode für den Erhalt von Tick-Quotierungen immer noch ungelöst. Selbst wenn ich eine riesige Datenbank mit Kursen eines anderen Brokers habe, und mein Broker sie nicht aufbewahrt, kann ich sie in meinen Berechnungen verwenden? Es stellt sich heraus, dass ich mein eigenes Archiv erstellen muss?
Sie brauchen keine Ticks, 1 Minute ist imho genug. Wo Sie ein beliebiges Archiv von Forex herunterladen können, beginnend mit 1 Minute, habe ich Ihnen in einer privaten Nachricht geschickt.
Und im Allgemeinen wurde Student ursprünglich erfunden, um Statistiken über eine kleine Menge von Daten zu sammeln.
Sie brauchen keine Ticks, 1 Minute reicht imho aus. Wo kann man alle Forex-Archive von 1 Minute herunterladen, die ich Ihnen in meiner persönlichen Nachricht geschickt habe.
Tatsächlich wurde Student ursprünglich erfunden, um Statistiken über eine kleine Datenmenge zu sammeln.
Ich arbeite ausschließlich mit WMA, wobei die Gewichte aus der t2-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Student's t2-Verteilung für das jeweilige Währungspaar berechnet werden. Und dazu muss ich die nichtparametrische Standardabweichung einer bestimmten t2-Verteilung der Inkremente für ein bestimmtes Paar genau kennen, die ich bisher nur numerisch aus Persentilen berechnen konnte. Mühsame Berechnungen! Aber sie zeigen ein sehr genaues Verhalten des gleitenden Durchschnitts.
Alexander, es mag Sie überraschen, aber die reguläre SMA auf 5-Minuten-Balken (rechts) verhält sich fast identisch zu Ihrer ausgeklügelten SMA auf Ticks (links). Auf der Skala Ihrer Geschäfte ist der Unterschied fast nicht wahrnehmbar. Wo ist hier die "besondere Präzision im Verhalten des Durchschnitts"?
Alexander, es mag Sie überraschen, aber die reguläre SMA (rechts) verläuft fast identisch mit der von Ihnen erfundenen (links). Auf der Skala Ihrer Geschäfte ist der Unterschied fast nicht wahrnehmbar. Wo ist hier die "besondere Präzision im Verhalten des Durchschnitts"?
Danke. Auch ich würde dieses Bild gerne sehen. Aber dafür bin ich selbst zu faul)).
SMA ist natürlich eine denkbar schlechte Option, wenn nicht sogar die schlechteste.))
Ich frage mich, ob Sie mit dem hier mithalten können? Bis der Besitzer der Filiale nicht gekommen ist.) Dann lösche ich sie, um sie aus dem Weg zu räumen.
SZY Ja, ich gebe Ihnen einen Tipp: Die Funktion ist analytisch, d. h. sie ist bis einschließlich der vierten Ableitung glatt.
Ich danke Ihnen. Ich wollte mir das Bild auch ansehen. Aber dafür bin ich selbst zu faul.))
SMA ist natürlich eine denkbar schlechte Option, wenn nicht sogar die schlechteste.))
Ich frage mich, ob Sie mit dem hier mithalten können? Bis der Besitzer der Filiale nicht gekommen ist.) Dann lösche ich sie, um sie aus dem Weg zu räumen.
ZZY Ja, ich gebe Ihnen einen Tipp: Die Funktion ist analytisch - glatt bis einschließlich der 4.
gute Arbeit.
Ist die Formel hier?
schöne Arbeit.
Ist die Formel hier?
Sehr glatt, sieht visuell aus wie eine Spur vom rechten Ende der Annäherung, nicht wie eine Schleife)
SMA(8) oder LWMA(12) sind ausreichend. Obwohl die Muwings natürlich weniger glatt sind.
Der Vorteil der Annäherung liegt imho nicht darin, sondern darin, dass sie mit dem Preis mithält, in Relation dazu (während des Zeitfensters) kann man mehr oder weniger adäquate Varianz bekommen.