Neuronale Netze - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Warum nicht externe NN-Systeme verwenden
Etwas wie NeuroShell, TS oder das Open-Source-System Joone? Sie können die externe dll von Metatrade aus aufrufen. Die Zeit und der Aufwand sollten für die Auswahl der Inputs (Indikatoren oder gute Strategien) und das Training verwendet werden, anstatt ein NN-System in MQL4 zu schreiben. Ich würde diesen Weg gehen.
Das ist eine gute Idee, ich werde das gleich mal ausprobieren. Danke.
-Tommy
Etwas wie NeuroShell, TS oder das Open-Source-Programm Joone? Sie können die externe dll von Metatrade aufrufen. Die Zeit und der Aufwand sollten für die Auswahl der Inputs (Indikatoren oder gute Strategien) und das Training verwendet werden, anstatt ein NN-System in MQL4 zu schreiben. Ich würde diesen Weg gehen.
Joone sieht wirklich gut aus, aber wissen Sie, wie man eine Imput-Datei zu schreiben, dass woudl einen Indikator zu integrieren und zu lehren, seine Signale vorherzusagen? Ich kann nicht machen Köpfe oder Geschichten davon, und ich kann nichts darüber in den Foren finden. danke.
Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, eine ist, eine Java-Indikator-Bibliothek zu verwenden, und füttern Joone mit Arrays von Zahlen, wie das, was dieser Kerl tat: http://www.jooneworld.com/wiki/tiki-index.php?page=FinancialForecastTutorial#comments
Eine andere ist meine Idee, wir können einen EA schreiben, der die Eingabedateien (wahrscheinlich auch die Validierungsdateien) erstellt, wenn er im Strategietester läuft, und dann Joone mit diesen Dateien trainieren.
Schließlich, nach dem Training, wenn es für die reale Nutzung, müssen wir einen EA verwenden, um mit Joone zu sprechen. All dies ist für mich nicht schwer (es wird nur einige Zeit dauern). Die Schwierigkeit besteht darin, was als Inputs verwendet werden soll (definitiv keine Rohdaten, es sollte eine Kombination von Indikatoren sein). Die Struktur und die Anzahl der versteckten Neurale sind ebenfalls unbekannt, aber wir könnten sie durch Wiederholung des Trainingsprozesses herausfinden.
Joone sieht wirklich gut aus, aber wissen Sie, wie man eine Eingabedatei schreibt, die einen Indikator enthält und lernt, seine Signale vorherzusagen? Ich kann mir keinen Reim darauf machen, und ich kann in den Foren nichts darüber finden. danke.
Wenn Sie zum Beispiel MA als Eingabe verwenden möchten, schreiben Sie einfach einen EA, der die MA-Werte für jeden Balken in einer CSV-Datei speichert, führen Sie den EA im Tester aus, und wenn Sie zwei Jahre an historischen Daten erhalten, würde die CSV-Datei zwei Jahre an MA-Werten enthalten. Dann können Sie sie als Eingabedatei verwenden.
Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, eine davon ist, eine Java-Indikatorbibliothek zu verwenden und Joone mit Arrays von Zahlen zu füttern, wie das, was dieser Typ gemacht hat: http://www.jooneworld.com/wiki/tiki-index.php?page=FinancialForecastTutorial#comments
Eine andere Idee ist, dass wir einen EA schreiben können, der die Eingabedateien (wahrscheinlich auch die Validierungsdateien) erstellt, wenn er im Strategietester läuft, und dann Joone mit diesen Dateien trainiert.
Schließlich, nach dem Training, wenn wir es wirklich benutzen, müssen wir einen EA benutzen, um mit Joone zu sprechen. All das ist für mich nicht schwer (es wird nur einige Zeit dauern). Die schwierige ist, was als Eingaben verwendet werden (definitiv nicht Rohdaten, sollte eine Kombination von Indikatoren sein). Die Struktur und die Anzahl der hidder neurals sind auch unbekannt, aber wir könnten durch Wiederholung der Ausbildung Prozess zu finden.Künstliche_Intelligenz EA
Hallo!
Ich habe diesen EA gefunden, bin mir aber nicht sicher, auf welchen Strategien dieser EA basiert.
Kann jemand einen Blick und erklären, hier bitte?
Ich habe EA und Backtesting-Ergebnis beigefügt.
Das Ganze basiert auf dem Williams Accelerator/Decelerator, dessen Formel lautet
AO = SMA(Medianpreis, 5)-SMA(Medianpreis, 34)
AC = AO-SMA(AO, 5)
Hier ist der Code in EA
extern int x1 = 135;
extern int x2 = 127;
extern int x3 = 16;
extern int x4 = 93;
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(x1* a1 + x2 * a2 + x3 * a3 + x4 * a4);
Das heißt, es endet wie folgt
return(35 * ac(dieser Balken) + 27 * ac(vor 7 Balken) + -84 * ac(vor 14 Balken) ) + -7 * ac(21 Takte zurück) );
Wenn der Wert größer als 0 ist, kauft er und wenn er kleiner ist, verkauft er. Es wird jedoch immer nur 1 Auftrag gleichzeitig eröffnet.
Es sieht aus wie eine Variation des Alligators von Williams, aber es verwendet 4 ACs anstelle von 3.
Wie sie die Zahlen x1,x2,x3,x4 auswählen? ich weiß es nicht, scheint mir zufällig
warum sie -100 von jeder dieser Zahlen abziehen? keine Ahnung, sie hätten einfach eine kleinere Zahl eingeben sollen
Meine 2 Cents: Neuronale Netze funktionieren nicht wirklich, soweit ich sehen kann. Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, solche Biester zu kodieren und zu testen, ohne dass es etwas zu sehen gab.
Bei der Bewertung solcher Methoden ist es wichtig, zu verstehen, was tatsächlich passiert, um den Blödsinn sozusagen zu durchschauen. Neuronale Netze sind keine Zauberei, sondern nur eine nichtlineareRegression. Als solche können sie Testdaten erstaunlich gut anpassen, aber sie sagen nichts über die Zukunft aus. Die andere falsche Annahme, die auf NN & Forex angewandt wird, ist, dass es eine Art "verstecktes Muster" in den Daten gibt, das das NN ableiten wird; ich habe nicht festgestellt, dass dies der Fall ist. Meiner Erfahrung nach ist ein System umso anfälliger für eine Überanpassung der Daten, je höher der Grad der Wahrscheinlichkeit ist, und liefert daher keinen Wert in Datenbereichen außerhalb der Testdaten.
Danke!
WOW!
Ich habe so schnell eine Antwort erhalten.
Vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub!
Das Ganze basiert auf dem Williams Accelerator/Decelerator, und die Formel lautet
AO = SMA(Medianpreis, 5)-SMA(Medianpreis, 34)
AC = AO-SMA(AO, 5)
Hier ist der Code in EA
extern int x1 = 135;
extern int x2 = 127;
extern int x3 = 16;
extern int x4 = 93;
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(x1* a1 + x2 * a2 + x3 * a3 + x4 * a4);
Das heißt, es endet wie folgt
return(35 * ac(dieser Balken) + 27 * ac(vor 7 Balken) + -84 * ac(vor 14 Balken) ) + -7 * ac(21 Takte zurück) );
Wenn der Wert größer als 0 ist, kauft er und wenn er kleiner ist, verkauft er. Es wird jedoch immer nur 1 Auftrag gleichzeitig eröffnet.
Es sieht aus wie eine Variation des Alligators von Williams, aber es verwendet 4 ACs anstelle von 3.
Wie sie die Zahlen x1,x2,x3,x4 auswählen? ich weiß es nicht, scheint mir zufällig
Warum haben sie von jedem von ihnen -100 abgezogen? Keine Ahnung, ich hätte einfach eine kleinere Zahl eingeben sollenNn
NN basiert auf Mustererkennung, um die Zukunft vorherzusagen ... die Leistung hängt davon ab, wie viele Daten Sie haben und wie gut das Netzwerk optimiert ist....
NN kann die Dateneinspeisung wie unser Gehirn lernen, wenn es etwas Unbekanntes erkennt ...
==================
Forex-Indikatoren-Sammlung