6. Grades Poly Hilfe! - Seite 4
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Gooly, ich habe eine Weile gebraucht, aber Sie haben Recht! Der Koeffizient a aus dem obigen Beispiel ist der Y-Achsenabschnitt, definiert als "der Wert von y, wenn x = 0" oder die Koordinate (0,a). Darüber hinaus erzeugt die von Ihnen vorgeschlagene quadratische Form (2. Grades) eine "Schale", auch bekannt als Parabel, die in der Praxis kaum Anwendung findet, außer um die binomische Frage "oben" oder "unten" zu lösen.
2) Die 2. Ableitung (y") gibt Aufschluss darüber, ob ein Trend nachlässt (oben: y'>0 & y"<0) oder sich verstärkt (oben: y'>0 & y">0)
1) Die Tasse ist ein gut definiertes Chartmuster: http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:chart_patterns:cup_with_handle_continuation
2) die 2. Ableitung (y") gibt Ihnen die Information, ob ein Trend ausläuft (nach oben: y'>0 & y"<0) oder sich verstärkt (nach oben: y'>0 & y">0)
Interessant zu lesen! Vielen Dank!
Ja, es verwendet Gauß-Jordan, aber es ist völlig irrelevant, welche Methode verwendet wird, da alle (Gauß-Jordan, kleinste Quadrate, Gram-Schmidt oder vielleicht eine andere?) eindeutige Lösungen bieten. Sie können dies anhand der angehängten Datei überprüfen. Die Ergebnisse werden in der Registerkarte "Experte" ausgedruckt, und die Eingabe aus Excel ist im Quelltext fest kodiert.
Zu untersuchen ist jedoch, wie sich andere Faktoren auf die Kurve auswirken: angewandter Preis, Startpunkt der x-Achse, Wachstum der x-Achse, Anzahl der Punkte, TF usw.
Und Ihre Art, P6 zu verwenden, ist definitiv innovativ im positiven Sinne und in Übereinstimmung mit meiner Kritik an den Standardansätzen.
Grazi -
Erstaunlich! Das hat den Nagel auf den Kopf getroffen - ich habe bemerkt, dass Sie einige Änderungen in den Code eingefügt haben (ich bin mir nicht sicher, in welchem Umfang) - diese waren nicht die Ergebnisse, die ich aus der ursprünglichen Quelle erhalten habe. Ich denke, ich werde dies den Graziani-Gauss-Jordan-Indikator nennen? Ich kann nicht glauben, wie nahe die Koeffizienten beieinander liegen! Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben - ich werde Sie auf jeden Fall alle im Hinterkopf behalten, nachdem ich meinen EA so modifiziert habe, dass er die Änderungen enthält! Für diejenigen, die es interessiert, habe ich eine aktualisierte Tabelle beigefügt. Und nun zurück zur Arbeit.
Ja, es wird Gauß-Jordan verwendet, aber es ist völlig irrelevant, welche Methode verwendet wird, da alle (Gauß-Jordan, kleinste Quadrate, Gram-Schmidt oder vielleicht andere?) einzigartige Lösungen bieten. Sie können dies anhand der angehängten Datei überprüfen. Die Ergebnisse werden in der Registerkarte "Experten" ausgedruckt, und die Eingabe aus Excel ist im Quelltext fest kodiert.
Zu untersuchen ist jedoch, wie sich andere Faktoren auf die Kurve auswirken: angewandter Preis, Startpunkt der x-Achse, Wachstum der x-Achse, Anzahl der Punkte, TF usw.
Und Ihre Art, P6 zu verwenden, ist definitiv innovativ im positiven Sinne und in Übereinstimmung mit meiner Kritik an den Standardansätzen.
Ich habe den Indikator getestet, den Sie beigefügt haben, er zeichnet eine einzelne vertikale Linie...
Der Punkt war, Dennis zu zeigen, dass dieser Indikator dieselben Werte wie die LIVEST-Funktion berechnet, also nimmt dieser Indikator die Eingaben aus seiner Tabelle (die Tabelle ist im Quellcode hart kodiert) und berechnet dieselben Polynomkoeffizienten wie LIVEST in Dennis' Beispiel und druckt sie in der Experten-Registerkarte aus.
Du hättest lesen sollen, was ich vor dem Testen geschrieben habe :P
es ist nur eine leicht geänderte i-reg.mq4, um einen variablen Anfangspunkt der x-Achse zu ermöglichen.
Oh, ich verstehe, vielleicht hätte ich den Rest von dem, was du geschrieben hast, lesen sollen, bevor ich es heruntergeladen habe :)
Ich habe die Code-Base-Version heruntergeladen, und es ist wirklich eine sehr schöne Kurve. Ich wünschte allerdings, ich würde die Mathematik dahinter verstehen.
Ich habe es nicht überwacht, um zu sehen, wie es sich verhält, aber ich habe meine Zweifel schon, es sieht für mich so aus, als ob die neueren Balken mehr Gewicht tragen und als die gesamte Linie neu gezeichnet wird jeden Tick seine scheinbare Kurve Geschichte könnte völlig falsch sein, ich werde es als Standard-Indikator neu zu kodieren, um nur die Bar Null-Wert jedes Mal zu zeichnen, so können wir sehen, was es wirklich tun würde.
OK, lassen Sie uns das ein wenig weiter ausbauen.
Ich werde versuchen, das Maximum herauszuholen, mit dem Ziel, mit anderen Nutzern zusammenzuarbeiten, die Programmierer, Programmierer oder Mathematiker sind.
Sie können alles ausprobieren, Sie sind nur verpflichtet, Ergebnisse und Methode zu präsentieren.
Für den Anfang wird die Code-Basis-Version von i-regr verwendet. Sie funktioniert gut, später soll sie erweitert werden, um eine Feinabstimmung aller relevanten Parameter zu ermöglichen. Achtung: 8 ist der größte Polynomgrad.
Dies wird ein trendauffangender Berater sein. Eine Kurvenanpassung wird vermieden, indem alle Komponenten auf einen minimalen Drawdown eingestellt werden, wie dieser Parameter für eine "natürliche Anpassung" im Gegensatz zu einer optimalen Anpassung zeigt.
Hier sind also die ersten Ergebnisse, Optimierung auf EURUSD, H1 auf 2014, Grad vs. Musterlänge:
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass i-regr Vorhersagefähigkeiten für alle Polynomgrade bietet, wenn es an die richtige Musterlänge (Anzahl der Balken) angepasst wird.
Einstiegskriterium ist die Richtung der Regressionskurve.
Grazi - was zeigt das Bild oben? Grad am unteren Rand, Balken auf der y-Achse(?) -
Dieser poly6-Indikator ist großartig! Ich habe den Indikator fertiggestellt und integriere ihn jetzt mit meinen Triggern - poly6 gibt mir einen 4-5 Perioden langen >Hinweis< auf Trendänderungen - wirklich erstaunlich.
Grazi - was zeigt das Bild oben? Grad am unteren Rand, Balken auf der y-Achse(?) -
ja, Grad gegen Musterlänge
Dieser poly6-Indikator ist großartig! Ich habe den Indikator fertiggestellt und integriere ihn jetzt mit meinen Triggern - poly6 gibt mir einen 4-5 Perioden langen >Hinweis< auf Trendänderungen - wirklich erstaunlich.
Ich wünschte, ich könnte Ihren Optimismus teilen, aber ich habe nichts... es hat sich nicht gut mit anderen Indikatoren vermischt, die ich ausprobiert habe, bei kurzen Perioden war es sogar OK, aber lange Perioden - nichts. OK, ich bekomme es immer zu haben, Gewinn, aber inkonsistent...
ich schätze, ich könnte etwas mit Mittelwertbildung erreichen, aber ich habe jetzt keine Zeit für Experimente....
ja, Grad vs. Musterlänge
Ich wünschte, ich könnte Ihren Optimismus teilen, aber ich habe nichts... es hat sich nicht gut mit anderen Indikatoren vermischt, die ich ausprobiert habe, für kurze Zeiträume war es sogar OK, aber lange Zeiträume - nichts. OK, ich bekomme es immer zu haben Gewinn, aber inkonsistent...
ich schätze, ich könnte etwas mit Mittelwertbildung erreichen, aber ich habe jetzt keine Zeit für Experimente....
Grazi.
Dank Ihnen habe ich das jetzt im Griff. Die erste Iteration des poly6 EA sollte bereit sein, für die Sonntagsöffnung live zu gehen. Der Plan ist, es auf dem EURUSD-Paar zu öffnen, obwohl es wahrscheinlich nicht viel Action geben wird, bis wir ein gewisses Maß an Korrektur bekommen - ich bin ziemlich konservativ und mag es nicht, Positionen nach einem großen Rutsch oder einer Rallye hinzuzufügen. Aber, wer weiß? Der EA wird entscheiden. Und ich verwende echtes Geld auf einem Live-Konto. Ich hasse es, wenn ein EA im Backtester gut abschneidet, dann in einer Live-Demo gut abschneidet und dann im echten Leben kläglich versagt.
Meine Testmethodik bestand schon immer darin, so viele Backtests wie nötig durchzuführen, bis ich mir sicher bin. Sobald ich die Ergebnisse der Backtests vorliegen habe, werde ich sie hier veröffentlichen - falls Sie daran interessiert sind, werde ich Sie über jeden Schritt des Go-Live auf dem Laufenden halten. Ich erwarte, dass die erste Woche langsam verlaufen wird - der EA sammelt eine Menge Daten, bevor er aktiv in den Markt eingreift - aber sobald die anfängliche Datensammlung abgeschlossen ist, handelt er aktiv und wird fast immer offene Positionen haben, die auf dem allgemeinen Trend basieren.
Mein EA macht jetzt magere 5 % pro Woche. Falls ich einen Verlust mache, kann ich in etwa 80 % der Zeit erfolgreich einen Dollar-Cost-Average erzielen. Mit dieser neuen Verbesserung erwarte ich mindestens 12-15% pro Woche, wenn nicht mehr.
Denken Sie daran, dass der poly6 kein Einstiegs-/Ausstiegsindikator ist - sondern ein Trendanalysator; ich verwende Fibonacci und Mustererkennung anhand des poly6, um die Stärke des Trends und einen völlig separaten Auslöser für den Einstieg/Ausstieg zu bestimmen. Damit ist das Problem meiner früheren Versuche umrissen - die Verwendung eines MA, ob geglättet, logarithmisch oder exponentiell, ergab zu viele Richtungsänderungen. Poly6 glättet diese Daten und beseitigt das Rauschen. Einfach ausgedrückt, die MAs sind jetzt entmagnetisiert - (grazi-gaussed!).
Das wird ein Brüller werden!