Statistik eines Anti-Gitter-Systems - Seite 2
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Hi,
Elroch, es ist schön, einen Mathematiker an Bord zu haben, auch wenn ich den Statistikkurs für Fortgeschrittene bestanden habe, bin ich nicht so gut darin.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
Das Hauptproblem für mich in margingale Systeme ist, dass Ihre verwendeten Hebel (und die riskierte Menge an Geld für jeden Handel) ist schnell zu erhöhen, während Ihr Gewinn Ziel ist konstant niedrig. Dies führt natürlich dazu, dass Sie auf lange Sicht eine negative Erwartung haben. (Wenn Sie nach dem Zufallsprinzip handeln).
Das Problem, das ich bei der Analyse meines derzeitigen Systems habe, ist, dass der Nettohebel immer recht niedrig ist und nur dann erhöht wird, wenn die vorherigen Aufträge bereits im Gewinn sind. Theoretisch wird mein System automatisch die verwendete Hebelwirkung für jede Richtung so anpassen, dass sie in der aktuellen Richtung höher ist. Egal in welche Richtung. Das ist der Hauptpunkt dieser Strategie, weil es mir egal ist, wohin der Markt geht, alle Indikatoren hinken hinterher oder geben Fail-Signale, der Preis tut das nicht. Meiner Meinung nach bringt das Zusammenzählen von Indikatoren mit negativen Erwartungen auf lange Sicht keinen Vorteil. Rein statistische Systeme sehen in der Regel in der Historie sehr gut aus, da sie per Definition auf diese optimiert sind.
Ihr System nutzt ein echtes profitables Merkmal des Marktes - die Tendenz zum Trend. Sind Sie auch der Meinung, dass Sie, wenn die Chancen, die Sie wahrnehmen, eine positive Erwartung haben, im Prinzip alle Chancen unabhängig voneinander behandeln und jede von ihnen unabhängig voneinander mit einer vernünftigen Positionsgröße handeln sollten (proportional zum Eigenkapital auf dem Konto und unter Verwendung eines Hebels, der von den geschätzten Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Ergebnisse für den Handel abhängt) und als Ergebnis eine bessere Wahrscheinlichkeitsverteilung des Eigenkapitals auf Ihrem Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft erhalten?
Warum sollte ich das tun? Ich weiß nicht, wann ein Trend beginnt/endet, und ich habe keine Möglichkeit, das herauszufinden. Wenn der Kurs steigt, erhöhe ich den Long-Leverage, wenn der Kurs fällt, wird der Short-Leverage erhöht. Die Nettohebelwirkung/Positionsgröße wird in meine Richtung angepasst.
Wie erhöht sich die Marge, die Sie benötigen, wenn Sie einen ungünstigen Zeitpunkt erwischen? (Sie sagen, es sei nicht so schlimm wie bei den so genannten Martingal-Systemen, bei denen sich die Marge in ihrer einfachsten Form jedes Mal verdoppelt, wenn Sie einen Handel verlieren, aber Sie geben nicht an, wie sie sich erhöht. Oder wie viel Kapital Sie benötigen)
Gegenwärtig zeigen Backtests, dass Sie mit einem 20k-Standard- oder 2k-Mikrokonto gut zurechtkommen werden. Auch wenn mein schwebender Verlust höher als 10% wird, schließe ich alles und starte neu, aber sie kommen nicht von tiefen schwebenden Verlusten. Die verrückten Balance Chops passieren in der Range-Phase mit einer sehr spezifischen Größe. (Dies ist ein Punkt, der verbessert werden muss). Die Marge steigt, aber das aktuelle Risiko, das ich in eine Richtung setze, nicht. (Das unterscheidet dieses System von den einfachen Wettstrategien, denke ich)
Ich freue mich auf Ihren Kommentar zu diesem Thema.
Mit freundlichen Grüßen (Zeit zum Arbeiten :( )
//z
Hi,
Elroch, es ist schön, einen Mathematiker an Bord zu haben, auch wenn ich den Statistikkurs für Fortgeschrittene bestanden habe, bin ich nicht so gut darin.
Das Hauptproblem für mich in margingale Systeme ist, dass Ihre verwendeten Hebel (und die riskierte Menge an Geld für jeden Handel) ist schnell zu erhöhen, während Ihr Gewinn Ziel ist konstant niedrig. Dies führt natürlich dazu, dass Sie auf lange Sicht eine negative Erwartung haben. (Wenn Sie nach dem Zufallsprinzip handeln).
Das Problem, das ich bei der Analyse meines derzeitigen Systems habe, ist, dass der Nettohebel immer recht niedrig ist und nur dann erhöht wird, wenn die vorherigen Aufträge bereits im Gewinn sind. Theoretisch wird mein System automatisch die verwendete Hebelwirkung für jede Richtung so anpassen, dass sie in der aktuellen Richtung höher ist. Egal in welche Richtung. Das ist der Hauptpunkt dieser Strategie, weil es mir egal ist, wohin der Markt geht, alle Indikatoren hinken hinterher oder geben Fail-Signale, der Preis tut das nicht. Meiner Meinung nach bringt das Zusammenzählen von Indikatoren mit negativen Erwartungen auf lange Sicht keinen Vorteil. Rein statistische Systeme sehen in der Regel sehr gut auf die Geschichte, da sie per Definition auf diese optimiert sind.
Warum sollte ich, ich weiß nicht, wann ein Trend beginnt/endet und ich habe keine Möglichkeit, das herauszufinden. Wenn der Kurs steigt, erhöhe ich den Long-Leverage, wenn der Kurs fällt, wird der Short-Leverage erhöht. Die Nettohebelwirkung/Positionsgröße wird in meiner Richtung angepasst.
Derzeit zeigen Backtests, dass man mit einem 20k-Standard- oder 2k-Mikrokonto gut zurechtkommt. Wenn mein gleitender Verlust höher als 10 % wird, schließe ich auch alles und starte neu, aber sie kommen nicht von tiefen gleitenden Verlusten. Die verrückten Balance Chops passieren in der Range-Phase mit einer sehr spezifischen Größe. (Dies ist ein Punkt, der verbessert werden muss). Die Marge steigt, aber das aktuelle Risiko, das ich in eine Richtung setze, nicht. (Das unterscheidet dieses System von den einfachen Wettstrategien, denke ich)
Ich freue mich auf Ihren Kommentar zu diesem Thema.
Mit freundlichen Grüßen (Zeit zum Arbeiten :( )
//z
Wir sind uns einig, dass das Hauptproblem bei "Martingale"-Systemen darin besteht, dass die Hebelwirkung manchmal auf sehr hohe Beträge erhöht wird. Wie Sie andeuten, wenn die Einträge keinen Vorteil haben, führt dies sicherlich zur Katastrophe. In der Tat kann das Martingale-Geldmanagement auch mit einem Vorteil mit Wahrscheinlichkeit 1 zu einer Katastrophe führen, wenn der Hebel zu hoch wird.
Was Ihre Analyse betrifft, so sagen Sie zwar, dass Sie den Hebel nur erhöhen, wenn Sie im Gewinn sind, aber das erste Diagramm in Ihrem Beitrag um 00:19 Uhr hat einen Punkt bei Runde 779, der alle vorherigen Gewinne und mehr zurückgibt, und es ist klar, dass der Hebel während dieser Zeit hoch blieb. Wie ich höre, überlegen Sie, wie Sie dies beheben können, indem Sie eine Art Stop-Loss von 10 % für das Handelssystem einrichten. Auch wenn dies sicherlich helfen wird, eine Katastrophe zu vermeiden, ist es meiner Meinung nach nicht die beste Lösung.
Mein Punkt über die Handelsgröße ist ein schwieriger Punkt, den ich besser erklären muss. Kurz gesagt, ein Geldmanagementsystem in Kombination mit einem Handelssystem erzeugt eine bestimmte Verteilung des möglichen Eigenkapitals zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft (stellen Sie sich eine glockenförmige Kurve vor, die in der Nähe der erwarteten Rendite zentriert ist - die x-Achse ist die Rendite, die y-Achse ist die Wahrscheinlichkeit) . Es ist eine mathematische Tatsache, dass man, wenn man eine optimale Kombination aus hoher erwarteter Rendite und geringer Ungewissheit (Breite der glockenförmigen Kurve) anstrebt, eine ähnliche Hebelwirkung für ähnliche Chancen einsetzen muss. Die Verwendung einer sehr variablen Hebelwirkung erhöht entweder die Unsicherheit der Rendite erheblich oder verringert die durchschnittliche Erwartung erheblich oder beides. Dies ist nicht intuitiv einleuchtend, und der einzige Grund, warum ich es selbst akzeptiere, ist, dass ich die mathematischen Zusammenhänge im Detail studiert habe und den Beweis für diese Tatsache verstehe. Es ist erwähnenswert, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Renditen für ein System, das sehr variable Positionsgrößen verwendet, sehr weit von einer glockenförmigen Kurve entfernt sein kann. Oft ergibt sich so etwas wie eine schöne Glockenkurve, aber mit einer zusätzlichen Spitze weit links von der Glockenkurve, die den wenigen Fällen entspricht, in denen die Hebelwirkung auf ein Niveau ansteigt, auf dem sie nicht aufrechterhalten werden kann. Die Tatsache, dass solche Ereignisse recht selten sind, veranlasst die Leute dazu, sie zu ignorieren, aber sie tragen einen sehr großen Teil zur Standardabweichung der Rendite bei und deuten in der Praxis auf eine erhebliche Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ergebnisses im gewählten Zeitraum hin.
Ich verstehe genau, wie Sie denken, wenn Sie sagen, dass "derzeit Backtests zeigen, dass mit ... alles in Ordnung ist" - das habe ich auch schon gedacht. Aber selbst wenn sie mit sauberen Daten durchgeführt werden, die in keiner Weise zur Erstellung der Systemregeln verwendet wurden, sind Backtests lediglich ein Beweismittel. In den meisten Fällen liefert ein Backtest ein einzelnes Beispiel für die Rendite der Methode über einen bestimmten Zeitraum. Eine einzelne Stichprobe sagt nicht alles über die Verteilung der Rendite aus, vor allem wenn man die Selektionsverzerrung berücksichtigt: Wenn Sie bei einem Backtest ein sehr schlechtes Ergebnis erzielen, werden Sie dieses System wahrscheinlich verwerfen und mit einem anderen arbeiten. Wenn ein System während eines Testzeitraums manchmal schlechte Ergebnisse liefert, sagt ein Backtest, der gute Ergebnisse liefert, nichts darüber aus (er zeigt lediglich an, dass es nicht zu diesen Zeiten gehört).
Es ist mir nicht möglich, hier auf alle Einzelheiten einzugehen, aber ich arbeite derzeit am ersten einer Reihe von Artikeln, in denen diese Behauptungen begründet und die Regeln für das Geldmanagement beschrieben werden, mit denen sich jede beliebige Handelsmöglichkeit so nutzen lässt, dass die besten Ergebnisse erzielt werden (auf eine genau definierte Weise).
With respect to your analysis, although you say you only increase leverage when you are in profit, the first graph in your post at 00:19 has a point at round 779 which gives back all of the previous profits and more, and it is clear that the leverage remained high while this was happening. I understand that you are considering ways to fix this by including putting a sort of 10% stop loss on the trading system. While this will certainly help avoid disaster it is not, I believe, the best solution.
Keine Sorge, ich habe dies gepostet, weil ich etwas lernen und verschiedene Meinungen einholen möchte, aber aus dem Bilanzdiagramm des Testers kann man nicht schließen, dass das System seinen vorherigen Gewinn zurückgibt. In der Tat ist dies nicht möglich, da alle Trades geschlossen werden, sobald das Gewinnziel von 0,5% erreicht ist. Die Saldenspitzen entstehen einfach dadurch, dass der Tester eine Order nach der anderen schließt und die Equity-Linie nicht korrekt aufzeichnet. Der Saldo spielt in diesem Fall überhaupt keine Rolle. Wenn Sie sich das wahre Equity-Diagramm ansehen:
Sie können sehen, dass während des Tests nirgends ein Gewinn zurückgegeben wurde.
Ich glaube, wir sind uns auch in diesem Fall nicht einig über die Hebelwirkung. Ich erhöhe die Hebelwirkung auch, wenn ich negativ bin, aber die Netto-Losgröße wird an die aktuelle Richtung angepasst. Der verwendete NETTO-Hebel in jeder Richtung ist nie mehr als beim ersten Handel, wenn die aktuelle NETTO-Position negativ ist. Sobald die Position positiv ist, wird der Hebel schrittweise erhöht, solange a) der Trend anhält, oder b) der Gesamtgewinn der Sitzung größer als 0,5% ist.
-Wenn sich der Trend ändert, wird der Gewinn durch Anpassung des NET Leverage an die neue Richtung fixiert.
Sie haben Recht, dass Sie, wenn Sie das System Handel für Handel betrachten, hoch gehebelte Geschäfte finden werden, aber nicht, wenn Sie alle derzeit offenen Geschäfte zusammen betrachten. (Buylots-Selllots). Aus diesem Grund funktioniert die Trade-by-Trade-Analyse nicht in gitterartigen Systemen.
Sicher, ich weiß um die Unterschiede zwischen Backtest und Forward Test. Aber der Einfluss neuer Marktbedingungen wird ein solches Rastersystem nicht so stark beeinflussen wie ein System, das auf Statistiken oder Indikatoren basiert. (Die verwendeten Werte für die Rastergröße basieren nicht auf historischen Daten.) Außerdem zeigt das System mit den gleichen Einstellungen eine positive Performance bei EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY und EURCHF.
ubzen, es steht Ihnen frei, mathematischen Fakten nicht zuzustimmen, aber bei allem Respekt, das ändert nichts daran, dass sie wahr sind.
Ich bin nicht gern der Überbringer von Nachrichten, die als schlecht empfunden werden - das sind sie nicht, sondern Informationen, die zur Verbesserung der statistischen Leistung eines jeden Systems genutzt werden können.
Ich möchte betonen, dass ich nicht behaupte, dass das System von zzuegg unrentabel ist oder dass die in seinen Diagrammen gezeigte Rentabilität nicht repräsentativ ist. Ich behaupte nur, dass die Verwendung eines sehr variablen Hebels die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Renditen über einen bestimmten Zeitraum beeinträchtigt.
Es ist interessant, sich einige der Statistiken aus dem Backtest von zzuegg anzusehen. 1311 Trades hört sich nach viel an, aber es handelt sich um eine eher kleine Stichprobe. Da ich davon ausgehe, dass man dieser Aussage nicht zustimmen wird, werde ich sie quantitativ begründen:
Mit den Statistiken für den mittleren Gewinn, den durchschnittlichen Gewinn und den durchschnittlichen Verlust, die für die 1311 getätigten Geschäfte angegeben wurden, muss die Standardabweichung der Renditen der Geschäfte nicht geringer sein als die Standardabweichung für den Fall, dass jeder Gewinn dem durchschnittlichen Gewinn und jeder Verlust dem durchschnittlichen Verlust entspricht. Natürlich ist dies eine unrealistische Annahme - da die tatsächlichen Gewinne und Verluste stark schwanken, ist die tatsächliche Standardabweichung sicherlich viel höher, aber ich suche nur nach einer Grenze für die Standardabweichung. Unter dieser Annahme beträgt die Standardabweichung des Gewinns bei jedem Handel 874, was etwa dem 20-fachen des durchschnittlichen Gewinns entspricht. Mit dieser optimistischen Grenze für die Standardabweichung ist das Verhältnis zwischen dem Gewinn und der Standardabweichung dieses Gewinns für die gesamte Stichprobe von 1311 Geschäften oben durch 1,74 begrenzt (das ist sqrt(1311) mal die gleiche Zahl für die einzelnen Geschäfte). Wäre dies das tatsächliche Verhältnis, würde ein Statistiker wahrscheinlich die Ansicht vertreten, dass der Backtest ein Beweis für die Rentabilität während des Testzeitraums ist, aber nicht beweiskräftig (er liegt innerhalb von 2 Standardabweichungen des Break-even). Daher meine Aussage, dass es sich um eine kleine Stichprobe handelt.
Ich bin mir sicher, dass jeder meine obige Berechnung nachvollziehen kann, aber für zzuegg wäre es nützlicher, die Berechnung mit einer realistischeren Schätzung der Standardabweichung zu wiederholen, bei der größere Trades viel mehr zur Standardabweichung beitragen. Bei dieser genaueren Berechnung wird die Zahl 1,74 durch eine kleinere Zahl ersetzt - ich bin mir nicht sicher, wie viel kleiner. Versteht jeder die Bedeutung dieser Tatsache?
Ich sollte anmerken, dass die Tests von zzuegg mit anderen Instrumenten meiner Meinung nach den Glauben an die Leistungsfähigkeit seines präzisen Systems erheblich stärken. Es handelt sich dabei fast um völlig unabhängige Tests (es gibt einige Korrelationen zwischen Instrumenten wie EUR und GBP).
Wenn Sie ein Handelssystem haben und es für einen bestimmten Zeitraum mit bestimmten Geldmanagementregeln einsetzen, müssen Sie davon ausgehen, dass es profitabel sein wird. Im Prinzip sollte diese Überzeugung darauf beruhen, dass Ihr Modell des Marktverhaltens (einschließlich der darin enthaltenen Unsicherheit) am Ende des Zeitraums zu einer Reihe möglicher Ergebnisse für Ihr System führen wird (kein definitives Ergebnis, es sei denn, es handelt sich um ein Sparkonto :-) ). Dies ist eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für den Saldo Ihres Kontos am Ende des Zeitraums. Ich vertrete die These, dass die Verwendung eines ähnlichen Hebels für Geschäfte mit ähnlichen statistischen Eigenschaften in jedem Fall eine Verbesserung gegenüber einem Geldmanagement ermöglicht, das einen sehr variablen Hebel verwendet.
Vielleicht hilft es, meinen Standpunkt zu verdeutlichen, wenn ich ihn mit einer Tafelzeichnung illustriere. Die drei Kurven sind alle Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen eines Systems mit unterschiedlichem Geldmanagement über einen bestimmten Zeitraum. Die x-Achse ist der Gewinn am Ende des Zeitraums.
Ich behaupte nicht, dass die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen in den ersten beiden Zeichnungen Glockenkurven sind, sondern nur, dass sie einen Mittelwert und einen Erwartungswert haben, die ich grob durch ein blaues und rotes Kreuz markiert habe. Ich behaupte auch nicht, dass die letzte Kurve genau so aussieht, wie alle Gewinnkurven mit variabler Hebelwirkung aussehen. Die ersten beiden Kurven sollen die Art und Weise veranschaulichen, wie man die Ungewissheit in den Ergebnissen zu einem bescheidenen Preis in der Erwartung reduzieren kann, indem man die Hebelwirkung verringert (zum Beispiel führt eine Verringerung der Hebelwirkung von Kelly auf die Hälfte von Kelly zu einer 25 % niedrigeren logarithmischen Erwartung, aber zu einer 50 %igen Reduzierung der Standardabweichung. Die zweite Spitze in der dritten Kurve soll die Chance darstellen, dass das Ende des Handelszeitraums zufällig während eines der "Whipsaws" eintritt, die während einer Periode mit hohem Leverage auftreten. Es könnte schlimmer sein - bei einigen Systemen könnte die zweite Spitze weiter links liegen.
Zur Verdeutlichung würde ich zu dem Schluss kommen, dass das Ziel der Geldverwaltung darin bestehen sollte, die Erwartung des Saldos hoch und die Unsicherheit des Saldos niedrig zu halten, und dass beides durch den Einsatz einer stark variablen Hebelwirkung negativ beeinflusst wird.
(Fußnote: Um die Sache noch verwirrender zu machen, sollten Sie sich mit Nutzenfunktionen befassen, die im Prinzip dazu dienen sollten, den Wert verschiedener Ergebnisse zu bestimmen.]
Ach, noch etwas. Meine Aussage über das Zurückfallen des Saldos basierte auf dieser Grafik aus einem früheren Beitrag von zzuegg, wo die blaue Linie (der Kontostand, nehme ich an) um den Punkt 779 herum eine große Delle in den Saldo macht.
Wenn es sich bei der grünen Linie jedoch um Eigenkapital handelt, ist das wahrscheinlich kein großes Problem (und wenn ja, ist diese grüne Linie sehr beeindruckend). Wenn ich darüber nachdenke, hätte ich gedacht, dass die grüne Linie der Saldo ist und die blaue Linie das Eigenkapital (das wichtiger ist). Andernfalls müsste es ja so sein, dass Sie nie eine Long-Position hatten und der Markt sich nach unten bewegt hat oder umgekehrt.
Die Eigenkapitalkurve aus meinem vorherigen Beitrag stammt aus demselben Testlauf. Wie ich schon sagte, spielt die Bilanzkurve keine Rolle, es ist das Eigenkapital, das es tut. Die Saws passieren, weil der Tester einen Trade nach dem anderen schließt, was natürlich zu einer Saw'isch-Balance führt. Wenn ich OrderCloseBy() anstelle von OrderClose verwendet hätte, würde das nicht passieren. Aber das ist nur Kosmetik, da es NICHT DIE EQUITY ist.
Dies sind die Gefahrenzonen, die größer sind als die Rastergröße, aber nicht doppelt so groß, wenn der Preis aus diesem Bereich ausbricht, ist das System in Ordnung. Dies sind auch die gezeigten Sägen. Es kommt immer wieder ein gleitender Verlust hinzu, während der NET Leverage nur leicht ansteigt
Ich stimme voll und ganz zu, dass es auf das Eigenkapital ankommt - der Saldo ist von geringer Bedeutung. Es ist eine Schande, dass der Statistikbildschirm den Equity Drawdown nicht anzeigt. Wenn dieser im Vergleich zu Ihrem Endgewinn winzig ist, machen Sie den Markt einfach kaputt, keine Frage.
Ich verstehe einfach nicht, wie es Ihnen gelingen kann, keinen sichtbaren Rückgang des Eigenkapitals auf Ihrem Konto zu verzeichnen - sicherlich steigt der Markt irgendwann, wenn Sie stark short sind, für eine Weile an. Wie hoch war der maximale Nettohebel, den Sie erreicht haben?
Eine Frage: Kann ich davon ausgehen, dass Sie nicht unnötigerweise Long- und Short-Positionen gleichzeitig offen halten?
In meinem Beitrag um 16:54 Uhr können Sie den Aktienchart sehen. Er wurde mit dem Skript von 7Bit aufgezeichnet. Die rote Linie ist der maximale Drawdown, der bei 28,xx Prozent lag. (Kleine Zahl in der oberen linken Ecke)
Die Equity wird auch falsch gezeichnet, da der Chart nur bei OrderClose selbst geplottet wird. Dafür wurde das 7Bit-Skript benötigt, um die wahre Equity-Performance zu verfolgen.
One question, can I presume you are not unnecessarily keeping long and short positions open at the same time?
Sie haben Recht, da ich nicht weiß, wo der Preis geht, muss ich beide Aufträge zu halten. (Es besteht die Möglichkeit, alle Orders bis auf die letzte zu schließen, aber dazu müsste ich die Aktien-/Bilanzspitzen im Auge behalten, um die Ausstiege korrekt berechnen zu können. All dies würde globale Variablen oder eine separate Datei erfordern. Da ich, wann immer es möglich ist, in der Lage sein möchte, die gesamte Handelslogik ausgehend von den aktuell offenen Geschäften wiederherzustellen (bei einem Neustart des Terminals oder ähnlichem), war die einfachste Lösung, alle Aufträge offen zu halten. Außerdem würde sich die resultierende Performance nicht ändern, wenn alles korrekt berechnet wird.
Die maximale Nettolosgröße war: (beim Test ohne die Stoploss-Funktion)
5,8 für Long bei einem Saldo von 38k
und -6,8 für Short bei einem Saldo von 63k
Interessanter wäre die Nettolosgröße bei der Spitze des Drawdowns. Das werde ich morgen tun.
@Elroch: Ich freue mich auf Ihren Artikel. Ich glaube, die meisten Ihrer Punkte, denen ich nicht zustimme, sind eher mathematische Theorien als Fakten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben habe ich die Kelly-Creteron- und Bell-Shape-Kurven gegessen, geatmet, gelebt und erkundet. Aber menschliche Nerven und Mathematik sind nicht im gleichen Spektrum zu finden.
Hier sind wir also mit einem System, das in den letzten 5 Jahren gut funktioniert hat. Wir alle warten auf den katastrophalen Einbruch, der vielleicht eintritt, vielleicht aber auch nicht. Wir könnten hier sitzen und Dinge sagen wie: Nicht genug statistische Stichproben (aber niemand würde es wagen zu sagen, was genug ist). Denn selbst bei dem statischen Spiel Blackjack braucht man Millionen von simulierten Händen, um statistisch verwertbar zu werden. Bedenken Sie, dass der Handel kein statisches Spiel ist. Stellen Sie sich vor, wie viele Milliarden von unabhängigen Ereignissen Sie für Ihre Zahlen benötigen.
Ich bin zwar kein Mathematiker, aber ich verwette meine Boxershorts darauf, dass all die Statistiken nutzlos werden, wenn dieses System die Nase in den Drawdown steckt. An diesem Punkt werden wir lächeln und sagen: "Ah ha, ich wusste doch, dass es ein System mit negativer Erwartung war", und das Gesetz des Universums besagt, dass man ein System mit negativer Erwartung nicht durch Money Management oder Lots Manipulationen in ein positives verwandeln kann. Aber bis dahin, sage ich: Rock on Zzuegg.
Was würden wir sagen, wenn George Soros in diesem Jahr eine Reihe schlechter Geschäfte machen und pleite gehen würde?
A: Er hat die ganze Zeit ein Spiel mit negativer Erwartung gespielt oder
B: Er hätte letztes Jahr aufhören sollen. :)